Наконец-то до меня дошло, как реализовать торги по паттернам
Описание картинок по ссылке 
smart-lab.ru/blog/246363.php
smart-lab.ru/blog/245876.php


дублирую 

Добрый день! Я начинаю торговать опционами, не пинайте сильно.
Суть: купил 02.12.2015 сбер Call SR11000BL5 по 49р. 9 шт. Два дня сидел в надеждах и небольшом минусе (цена доходила до 25 р.)
 Сегодня в 11:13  система сама выставила на продажу и закрыла мою позицию по цене 47р. (сейчас торгуется около 78 р.)
Извечный вопрос почему...???

Давно ничего не писал, но обовсем по порядку...

 Последние несколько месяцев был забит новыми направлениями в своем развитии. По мере своего роста, каждому интрадей трейдеру постепенно приходится переходить на все более профессиональный уровень управления капиталом. Это в большинстве случаев означает, что трейдер должен учится портфельному управлению большим капиталом, который и вынуждает трейдера изучать нечто новое… По мере приближения данного события в своей жизни, пришлось глубоко вникать во все тонкости этого нового мира.

  В прошедший сезон отчетов сидел трейдил рядом с знакомым фанд-менеджером из New-York`a. Впитывал так сказать всеми фибрами каждое действие этого человека. Фонд не очень большой, поэтому именно в сезон отчетов присутствует много свинга. А так в среднем позы держат до 2-3-х лет.  Удалось постичь некоторые невероятные вещи. К примеру было большим открытием, что свинговый портфель можно формировать в сезон отчетов специально из отчетных бумаг ровно за день до выхода отчета в этих бумагах ( и так каждый день). Специально чтобы забирать гэпы. Да и вообще необычно смотреть как в отдельных трейдах профиты измеряются сотнями десятками и сотнями К. То что смерть для ритейла — самый хороший профит профессиональных управляющих… Так что ловить гэпы и определять их направление как оказалось таки можно. Познакомился с некоторой литературой переворачивающей мозг на изнанку ). В общем много пользы было за последнее время.  

( Читать дальше )

Добрый день                    
    вчера купили 69 декабрьских колов на 100 000 рублей  
    о причинах покупки писал (ссылка) 
    цель данной покупки обогнать доходность по фьючерсу и достичь лучшей  риск/доходности 

( Читать дальше )

Продолжая разговор про опционы невозможно обойтись без формул. Как я не пытался этого избежать, не получается. Конечно, я не смогу описать это как Кирилл Ильинский, но, как говорится, хоть поржем.

Я уже давал ссылку на Кирилла https://www.lektorium.tv/lecture/13792. Но понимая, что публика имеет разную подготовку, попробую максимально упростить, или показать откуда, что берется.

Итак. На 33 минуте своего выступления, Кирилл стал рисовать шапочки. Я же, что бы быть оригинальным, буду рисовать рюмочки. Так они и привычнее и патриотичнее и нагляднее. Точно так же мы берем спот S и делам три точки K-dK, K и K+dK. В первой точки мы продаем колл и P/L у нас ломается на 45 градусов. Через расстояние dK в точке К мы покупаем два кола и ломаем на 90 градусов и еще через dK продаемся 45 градусов. Не знаю, как это похоже на бабочу, но на стопарик водки похоже точно, только без ножки. Так мы ее дорисуем, нальем, примем и пойдем дальше. Все мы знаем метод исчисления по наименьшим квадратам, здесь мы используем наименьшие треугольники. Разделим наш треугольник из точки К до точки С. У нас получится треугольник K,C,dK+К. И тут пора кричать «Эврика», как сделал это человек, который все это придумал. Возможно, поэтому, производные БШ названы в честь его национальности. Мы получили прямоугольный треугольник, да еще и равнобедренный. Откуда следует, что Пифагоровы штаны, во все стороны равны. Залезаем в Гугля за 3 класс и читаем  А квадрат = В квадрат + С квадрат. Это значит, что для того что бы отбить тетту БА должен пройти dK, а опцион должен пройти корень квадратный из глубины рюмочки в квадрате + dk в квадрате. Это частный случай. Наш актив стоял на месте, а в последнюю минуту ушел на dK. Тут одной рюмочкой не обойтись или без бутылки не поймешь. Надо много рюмочек сложить, то есть  проинтегрировать бесконечно большого количества спиртосодержащего вещества, бесконечно маленькими рюмочками. Но прежде пригласить собутыльника. В 1700 годах жил был Лейбниц. Это тот чел который описал двоичную систему счисления, ввел термин «модель», думал как смоделировать человеческий мозг на машине. А главное, он выдвинул в психологии понятие бессознательного. Он смог бы нам объяснить, чего нам надо. Вот например ваша жена пошла в магазин. Бессознательно вы уже прикинули, какая СМС придет из вашего банка. А на самом деле вас должна интересовать скорость, с которой ваша жена идет. Помните, я писал. Расстояние, деленное на время. Здесь, скорость жены, рубли деленные на время. Вот ее скорость. Нам важно не сколько в рюмке водки, а как быстро она испаряется и какое надо придать ускорение вашей работе на бирже, что бы жена вас не разорила. И если функция жены нелинейна, чем ближе к кассе тем полнее тележка, то вам не просто надо ускорится, а ускорить ускорение, сделать рывок. А это производная второго порядка. И если в школе вас учили ставить две черточки по Лагранджу, то Лейбниц объяснит вам, что отношение маленьких рюмочек можно записать как d в степени 2 на функцию и делить на dx в степени 2 и все это на х (0). Что и показал Кирилл Ильинский на 34 минуте лекции. И что бы понять количество выпитого, нам надо сложить все рюмочки и получается ведро d2C(k)/dK2. Для тех кто не верит, вот мозговой штурм: http://smart-lab.ru/blog/209031.php  (какие ясные мысли, как чел сломали).

( Читать дальше )

Сегодня праздную десятилетие торговли на бирже.
Коротко о достижениях — да просто я этим зарабатываю себе не жизнь. Уволился с работы на дядю 5,5 лет назад и ни разу не пожалел об этом.
Трейдинг дает мне не только материальный достаток, но и щекочет нервы, тренирует и тонизирует мозг, оставляет много свободного времени на собственно жизнь.
Короче, ниже смотрите рецепт коктейля и присоединяйтесь к празднику.  

ЖЕЛАЮ ВСЕМ УСПЕХОВ!




До встречи в понедельник   :)

                Всем привет. Давненько не писал. Последнее время много постов про политику на портале для трейдеров. Надо немного разбавить постом про трейдинг.

( Читать дальше )

В продолжение  smart-lab.ru/blog/293166.php

Штаты выходные, делать не чего, решил накатать полотно.

В общем  все без личностей, мое видение , как бабки на скамейке.

Как не стать лохом из предыдущего поста .

 

 Обучаться надо, это однозначно сэкономит массу времени  и денег. Самому будет очень сложно, за все ошибки придется заплатить рынку по полной. Правильно заданный вектор в начале пути  принесет много пользы иначе можно годами блуждать по лабиринтам  и не найти выхода.

Вопрос куда, где и как.Тут сложно, но могу подсказать, как я это вижу.

Для начала хочу сказать, что любые семинары пользы не дадут. Групповое обучение НЕ РАБОТАЕТ.

Это реально семинар, где можно узнать общую информацию, ознакомиться с точкой зрения ведущего, но ни как не научиться торговать. ИМХО  это сугубо индивидуальный процесс.

«Чувак зарабатывает, надо идти к нему» не всегда работает,  потому, что «чувак» должен научить  именно вас, что бы это работало конкретно в ваших руках исходя из ваших возможностей и способностей.

( Читать дальше )

Судя по вопросам, рассуждениям и понятиям, стоит начать все сначала. Повторение мать… хоть и скучно. Волатильность по понятиям. Ну формулки вы можете в Викопедии посмотреть, а я по пацански попробую.  Вола это годовой показатель. Если цена, за год, изменилась со ста до ста десяти, то вола равна 10%.  Или величина годовой свечки, кому как понятно. Историческая волатильность это кусочки годовой посчитанные по разным методикам.  Это скользящая средняя. Так или иначе это история, а история не всегда нас учит. Можно предполагать, что если максимум волы был не более 35%, то либо выше не будет ни когда, либо скоро пиз-т, что мало не покажется. Кто во что верит. Более интересная волатильность, это предполагаемая, она же имплайд, она же придуманная, она же предмет торга. Вот на ней и хотелось бы остановиться. Назовем ее IV. Я уже писал про эффективный рынок.

( Читать дальше )