В первых числах июня узнал, что в России все популярнее становится триатлон. Это спортивное соревнование которое состоит из плавания, велосипеда и бега. Дистанции бывают разные:

Спринт: 750м (плавание) + 20км (велогонка) +5км (бег)
Ironman 70.3: 1,93м (плавание) + 90км (велогонка) +21,1км (бег)
Ironman: 3,86м (плавание) + 180км (велогонка) +42,2км (бег)

В начале я даже не поверил, что существуют такие люди, которые смогут проплыть почти 4км, затем на велосипеде проехать 180км, ну и после этого пробежать марафон. Стал смотреть Ютуб, и как оказалось, такие люди есть по всему миру и причем их очень много. В итоге я стал все больше смотреть про триатлон и он все больше стал меня затягивать. Из роликов видно, что этим видом спорта занимаются не только профессиональные спортсмены, но и любители(их примерно 90% всех участников). Причем многие из спортсменов в обычной жизни и работе уже достигли определенных высот. Но есть желание развиваться дальше и добиваться результатов в той сфере, где нельзя купить результат за деньги!

( Читать дальше )

Всем привет!

Давненько я не заходил на SMART-LAB, но всё же я здесь и даже пишу заметку в своём блоге.


В прошлом году, в летние месяцы, я начал всерьёз задумываться о начале нового этапа в своей карьере частного трейдера.

В голове сидели вопросы касаемые трейдинга  и они не давали мне покоя в летние жаркие месяцы, именно в тот период, когда я был на отдыхе в Сочи и казалось  должен был думать о солнце, море, пляже, дев… ах (шучу)  и пр. 

Вопросы:

1. Я уже несколько лет торгую на ФОРТС, может пора попробовать что-то другое (иностранные торговые площадки, такие как  CME, NYSe...)?
2. Какие преимущества дают западные биржи, и дают ли в принципе?
3. Не будет ли проблем с исчислением и уплатой налогов от валютного дохода?
4. По какой схеме торговать: проп-трейдинг (например через UT) или через лицензированного иностранного брокера?

Вернувшись домой в Екатеринбург в августе 2016 года я решил попрактиковаться в торговле фьючерсами на CME через UT, платно участвуя в ими организованной финдерби. Торговал фьючерсы SP, фьючерсами на золото, евро-доллар, нефть.

( Читать дальше )

Если бы вдруг, я сам бы попытался организовать стабильный алготрейдинг с нуля.

• купил бы б/у сервер. Тысяч за 200-300. Ядер 8 хватит. Почему б/у? Потому что на разработку уйдет месяцев 12-18, через такой срок может выйти новое железо (не только процессоры, но и сетевое железо) и существующее будет не актуально.
• долго бы искал, но нашел бы программиста за 100т/мес.
• снял бы офис, не в центре, тысяч 25/мес
• купил бы пару рабочих станций суммой тысяч на 100.
• расписал бы поэтапно:

1. реализаций протокола plaza                                               — 2 мес
2. реализация протокола fast                                                 — 2 мес
3. реализация протокола fix                                                   — 2 мес
4. реализация протокола twime                                              - 2 мес
5. реализация протоколов bridge                                            - 2 мес
6. изучение, оптимизация и реализация сетевых железяк        - 2мес
7. изучение, исследования, биржевой инфраструктуры и опт-я — 1 мес
8. проектирование, реализация многоядерной архитектуры      - 3 мес
9. реализация торговых алгоритмов                                       — 3 мес
10. ИТОГО                                                                             — 17 мес

• на этапе проектирования использовал бы тестовые доступы к бирже. Вроде говорят тестовый скоро отменят, тогда это минимум 2000/мес
• после реализации протоколов, разместился бы в колокации. от 25т/мес (тут можно у броков дешевле)
• на седьмом этапе ушел бы от тестовых доступов и перешел на боевой. Для всех протоколов на вскидку это минимум от 16т/мес

ИТОГО, чтобы закончить реализацию, на вскидку минимум: 300т + 17 * 100т + 17 * 25т + 100т + 7 * 25т + 7 * 16т = 2.8млн

( Читать дальше )

Бесполезные инструменты теханализа:

— фигуры технического анализа;
— стохастик;
— RSI;
— комбинации японских свечей (не путать с паттернами);
— волны Эллиота;
— уровни Фибоначчи.

Данные инструменты отнесены к бесполезным на основании эмпирического опыта. Список составлен по результатам общения с десятками успешных трейдеров, ни один из которых не использует эти инструменты для целей устойчивого извлечения прибыли. В то же время я не знаю ни одного стабильного успешного трейдера, который бы торговал, используя их.

Мартынов Т.В., Механизм трейдинга, стр. 230

В конце сентября я запустил два портфеля торговых систем (всего 97 систем, построенных на различных индикаторах и инструментах), которые были созданы генератором торговых систем 3CTest. С октября все системы из этих портфелей лежали в открытом доступе на СЛ описано тут и тут. Перед экспирацией я закрыл все позиции.
Результаты по первому портфелю составили 120т.р. (при макс.расчетном ГО 361т.р., фактически использовалось в моменте около 200т.р.)
Результаты по второму портфелю составили 74т.р. (при макс.расчетном ГО 340т.р., фактически использовалось в моменте до 200т.р.)
Эквити первого портфеля:

Эквити второго портфеля похуже.

Перед экспирацией я провел новую генерацию портфелей, с учетом котировок периода сентябрь-декабрь 2016 г. Портфели отбирались по тем же принципам, что и в сентябре (описано

( Читать дальше )

В свете последних законопроектов.
Имеем минимум 10 тыс$.


1. Идем к списку брокеров NYMEX www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker.html
2. Смотрим финансовые показатели брокера. Надо, чтобы соотношение Excess Net Capital/Net Capital Requirement было больше 1.5
FCM (Futures Commission Merchants/Reporting Firms)
www.cftc.gov/Search/search?q=FCM&site=cftc&btnG=Search&filter=0&search-site-submit.x=7&search-site-submit.y=5&client=cftc_V01R01&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=cftc_V01R01&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&filter=0&ulang=ru&entqrm=0&entsp=a__FiltersLegacy&wc=200&wc_mc=1&exclude_apps=1
3. Проверяем лицензию NFA
Лицензия National Futures Association:
www.nfa.futures.org/basicnet/
4. Читаем информацию на сайте понравившегося брокера. Пишем письмо в поддержку, звоним.
5. Заключаем договор.
6. Торгуем.


Уверен, что для торговли на ICE и LSE нужно предпринять не более сложные телодвижения.
Индекс РТС можно будет заменить на FTSE Russia или еще чем-нибудь.
Si аналог тоже найдется.

На настоящем форексе вообще проходная сумма 50$ (FXCM.com).

Всем привет!
Выставляю для ознакомления очень полезную статью для тех кто решил создать HFT-бота:

tradetrade.ru/programmi/2014/05/05/epicheskiy-batl-qscalp-vs-easyscalp-quik-vs-metatrader-5-plaza-2-vs-polu-plaza-lenta-beritca-vs-polu-lenta-atas-footprint-vs-smart-footprint-matching-forts.html

Сравнения Квика, МТ5, EasyScalp, Qscalp, Плазы и тд... 
Выводы о том, что Квик тормознее МТ5 в 15 раз и что нужно использовать QScalp, Плазу и колокацию — хотел бы обсудить)

Основы опционных знаний гласят, что опцион — это дериватив, цена которого главным образом зависит от изменения цены базового актива (БА). Казалось бы, все просто, и чтобы понять финансовые свойства конкретных опционов, нужно посмотреть, какой актив лежит в основании этих опционов: каков актив, таковы и опционы. Эта истина ясна и младенцу. Однако же, нет, не всякому младенцу это ясно! С удивлением читаю на smart-lab, что опционы VIX — это фьючерсные(!!) опционы. Но я-то знаю, что фьючерсных опционов на VIX в природе не существует. Но некто tradeneo последовательно мне пытался доказать, что «опционы на VIX, это как раз опцион на фьюч соответствующего месяца», ссылаясь на чью-то чужую статью, вместо того, чтобы подумать своим умом и аргументировать своими доводами.  

Итак, попробуем понять:
а). что такое индекс VIX и почему его называют «индексом страха»;
б). что такое опционы и фьючерсы на VIX и в чем их отличие;

( Читать дальше )

Для сравнения языков MQL5 и QLUA мы написали несколько тестов, которые замеряют скорость выполнения базовых операций.

В тестах использовался компьютер с Windows 7 Professional 64 bit, MetaTrader 5 build 1340 и QUIK версии 7.2.0.45.

Результаты представлены в таблице, где все значения представлены в миллисекундах (чем меньше время, тем лучше):

Название            MQL5        QLUA     Преимущество MQL5

TestFloat          3 969     273 391     69 раз
TestArrays           375     230 768    615 раз
TestFibo           1 125      61 110     55 раз
TestPiCalculated   2 328     183 812     79 раз
TestQuickSort      2 031     211 279    104 раза
TestAckermann        828      64 541     78 раз

( Читать дальше )

Вот за бугром есть всемирно известные легенды в плане — успешные или наоборот провальные. Ливермор и Ник Лисон, Сорос и Леман Бразерс. Супер-успешные и супер-неудачники.
Наши же легенды несправедливо забыты и обделены вниманием.
Я, скажем так, и для себя, и для всех Вас коллеги сделал небольшой обзор наших местных легенд. Чтобы, так сказать, трейдеры помнили и не повторяли ошибки коллег, либо чтобы учились на успехах. В общем, я думаю, что мы должны знать, помнить и чтить наших легенд. Можно даже отдельно сделать «Зал славы Смарт-Лаба».
Если кого забыл или что наврал, прошу добавить\поправить в комментах.
Под легендой предлагаю считать человека или компанию, которая мощно блеснула на небосклоне РФР.
1. Кит Финанс. 2008 год. Продажа непокрытых опционов на Ри. И тут на тебе — мировой  финансовый кризис. В итоге банкротство компании. Потери ориентировочно несколько миллиардов рублей. Можно почитать Гном  чтобы понять, что происходило с теми, кто продавал непокрытые путы на РТС в 2008 году. Вполне может быть, что Гном и был тем сотрудником Кит Финанса, который просрал эти несколько миллиардов. Кстати, легенда опционной торговли А. Каленкович тоже на этом погорел. Можно почитать мемуары 

( Читать дальше )