Этой статьей я начинаю изложение серии исследований на фондовом, срочном и валютных рынках Московской биржи. Цель – показать те закономерности, которые сохраняют свои свойства продолжительное время. Исследования основаны на результатах тестов большого количества торговых систем (более 50000 шт.). Системы были сгенерированы в режиме перебора индикаторов конструктором торговых роботов 3CBot. Каждая система состоит из 1-2 индикаторов технического анализа, параметры индикатора классические, оптимизации значений параметров не проводилось. Всего обработано 35 тикеров, 3 таймфрейма (15m, 60m, 1D), 2 периода (2013-2015 г., 2016 г.). На каждую комбинацию (тикер+ТФ+период) приходится по 370 тестов различных систем. Данный подход, в отличие от оптимизации параметров индикаторов, позволяет шире взглянуть на рынок, т.к. исключает заточенность отдельного индикатора или параметра индикатора под конкретный период рынка. Кроме того такой подход позволяет выявить  тикеры и таймфреймы, где работает или не работает большинство систем, построенных на индикаторах, а также выявить системы, которые работают или не работают на большинстве тикеров. И да… сразу отвечаю на вопрос — тестированием я не сильно утруждался, все сгенерировалось автоматически за пару дней на обычном ноутбуке…

( Читать дальше )

Часто вижу как люди изобретают велосипеды в Excel, хотя все уже давно написано. Сам по себе Excel для анализа данных на мой взгляд не удобен.

Хочу поделится с вами базой с огромной коллекцией примеров анализа рыночной информации в Excel.
Корреляции, хеджирование, шорт интерес, моделирование портфеля, Монте Карло, бонды, опционы и еще много много всего.


www.gummy-stuff.org/Excel/

Хороший знак, когда все больше и больше аналитиков и экспертов высказывается за разворот. Тем больше таких анализов, тем менее вероятнее произойдет событие — прописная аксиома рынка.
Но еще лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

По индикаторам ожиданий «глупые деньги» ждут снижения
а) Количество пут на индекс растет


( Читать дальше )

      Основное правило заключается в том, что по мере развития тренда объем должен расти. В восходящем тренде объем должен быть больше во время бычьих импульсов и меньше во время коррекционных движений вниз. И наоборот, в нисходящем тренде объем должен быть больше во время медвежьих импульсов и меньше во время коррекционных движений вверх.

  - если объем и открытый интерес растут, то тренд, скорее всего, продолжит развиваться в прежнем направлении.
  — если эти показатели снижаются, то, скорее всего, тренд подошел к своему завершению.

  —  если цены растут, а открытый интерес падает в значении ниже среднего сезонного показателя, то данный рост вызван держателями убыточных длинных позиций, которые ликвидируют их, и соответственно деньги покидают рынок. Обычно это медвежий признак, указывающий на то, что

( Читать дальше )

Стартовавшее на прошлой неделе снижение рынка (на фоне слабых отчетов в технологическом секторе и отсутствии новых стимулов от Центробанка Японии) продолжилось на этой. Эстафету перехватили Китай с его пикирующим PMI и европейские банки, отчитавшиеся хуже прогнозов (в частности, плохие отчеты опубликовали Deutsche Bank AG (DB), UBS Group AG (UBS), HSBC Holdings (HSBC)). Все это не могло не сказаться на американском рынке, и традиционно слабый майский сезон S&P 500 (SPY) встретил коррекцией.

1. SPY ушел под 13-дневную скользящую среднюю EMA (13), протестировав апрельский уровень сопротивления ($206). Это «медвежий» сигнал.
2. Снижение цены происходит на росте объема (объем в падающие дни выше, чем в растущие). Это «медвежий» сигнал.
3. Гистограмма MACD (в нижней части графика) продолжает оставаться в негативной зоне (ниже нуля), а линия MACD движется под сигнальной. Это «медвежий» сигнал.

( Читать дальше )

Следуя логике поста от 06 января 2016 года, когда межрыночный анализ позволил успешно спрогнозировать падение индекса S&P 500
smart-lab.ru/blog/301114.php сейчас можно констатировать аналогичное положение вещей.

Индекс американских акций находится на значимом уровне сопротивления. В это время бездисковый сегмент рынка — Казначейские облигации США — формируют отскок от поддержки своей консолидационной модели. 

Полагаю вероятным в ближайшее время увидеть: падение американского рынка Акций, рост казначейских облигаций.

Если вы занимаетесь инвестированием или свинговой торговлей, работа с акциями, которые выплачивают дивиденды, позволяет повысить эффективность использования капитала и получить дополнительный доход. Любая сделка всегда сопряжена с риском получения убытка. Но использовать капитал на своем счете не в полной мере — тоже плохой вариант, поскольку покупательная способность долларов, без дела лежащих в банке, непрерывно снижается. Работа с акциями, выплачивающими дивиденды, позволяет заставить эти деньги эффективно работать. В то же время, она отнимает лишь около получаса в месяц, поскольку достойных внимания сделок наберется всего от 5 до 15 в год.

Акции с дивидендами дают вам базовое представление о потенциальном доходе на вложенные средства — такой показатель называется дивидендным доходом.

Дивидендный доход — это сумма полученных за год дивидендов, деленная на цену покупки акции и выраженная в процентах. Если вы покупаете одну и ту же акцию несколько раз по различным ценам, то при расчете дивидендного дохода нужно учитывать среднюю цену покупки.

( Читать дальше )

Всем доброго утра(по МСК)!
Хочу представить на суд, новую запись своей торговли 17.03.2016 года.
В этой записи я постарался делать, как можно больше замечаний и объяснений, чтобы данное видео несло максимальную пользу просматривающему!
В целом торговый день выдался интересным, ведь был хороший рост нефти, РТС, рубля и это конечно повело за собой Сбербанк, было отработано несколько хороших сделок, цена показывала интересные паттерны!
Часть 1:

Часть 2:

Ставьте плюсы, критикуйте, предлагайте свои мысли и идеи, только огромная просьба, если Вам нечем заняться и охота «срача», проходите мимо, заношу в ЧС, сразу без раздумий, любого «тролля», поэтому вы просто потратите время.
P.S.
Анализирую через SB-Pro, открываюсь в Quik, Брокер БКС.

Сегодня мы открываем цикл научно-популярных статей о теории вероятностей. А конкретно — о некоторых её неожиданных приложениях в финансовых делах.

Сотни лет математики без зазрения совести оперируют с бесконечными величинами: умножают, делят, сравнивают разные бесконечности между собой и т. д. Бесконечные величины — одна из самых абстрактных категорий математики, но иногда они влияют на реальную жизнь. В частности — на жизнь финансовую.

В теории вероятностей известны парадоксы, когда формулы обещают трейдеру бесконечные выигрыши, а фирме — бесконечное время процветания. Над такими ситуациями принято смеяться, считая, что математики — это какие-то “безумные учёные”. Но не всё так просто. Бывают случаи, когда бесконечности если не напрямую проникают в жизнь, то, по крайней мере, сильно “сквозят” на неё. О некоторых таких парадоксах мы и расскажем в этом цикле.

В теории вероятностей важное значение имеет задача о случайном блуждании точки. В исконной формулировке она весьма абстрактна: точка случайно движется в разные стороны. Но в жизни эта задача имеет множество конкретных приложений, в том числе — финансовых. Однако для начала мы познакомимся с ней не на экономическом, а на юмористическом примере: о случайном блуждании пьяного человека.

( Читать дальше )

«О, сколько нереализованных фигур я вижу на пляжах...»

На мой взгляд, многие трейдеры переоценивают роль ТА при принятии торговых решений. И вот почему.

ТА – это фотография рынка. Глядя, как работает огромный припортовый кран, поднимая и опуская контейнеры, можете ли вы лишь по фото этого крана во время работы определить, куда перемещается контейнер, вверх или вниз?

Думается, что нет. Все варианты будущего заложены в потенциалы комбинаций импульсов и их коррекций. Но лишь когда они будут процежены через опыт  и субъективное видение рынка «оператора крана», они получат в какой-то мере предсказательную силу.

Зачем нужен ТА?

Теханализ помогает проанализировать прошлое поведение цены, а именно путь движения цены к заданной точке, и этим помогает дать правильную текущую рыночную интерпретацию произошедших движений, но почти не имеет предсказательной силы сам по себе.

Например, рыночная интерпретация сходящегося треугольника – затухание борьбы в связи с победой одного из игроков, а формирование расходящегося  треугольника  говорит об  эскалации конфликта крупных интересов. Но только оператор может применить к данному паттерну геополитический и корпоративный фон, учесть наблюдения за  поведением крупных игроков по данной акции, и в итоге сделать актуальное предположение о будущей реализации паттерна.

( Читать дальше )