В свое время, лет 5-6 назад, на смартлабе был опубликован очень хороший пост. Не знаю, попал ли он к кому-либо в избранное. Я на его основе сделал этот.

Известный многим пример: представим, что объявлена лотерея. Каждый участник может назвать число от 1 до 100. Ценный приз выигрывает тот, чей ответ окажется ближе всего к 2/3 среднего арифметического ответов всех участников.

Как все будет происходить? В первую очередь, найдутся люди, которые невнимательно прочитают задание, и в качестве ответов назовут случайным образом числа от 1 до 100.

Люди с образованием учтут, что большинство невнимательно прочитают задание, и решат использовать математическую статистику для участников лотереи как статистической совокупности, для чего применят центральную предельную теорему для моделирования нормальных случайных величин. Проще говоря, они примут, что распределение независимых ответов публики будет случайным со средним около 50 (при нормальном распределении), а значит надо взять 2/3 от 50 и получить в виде ответа 33.

У каждого человека, который решил для себя проблему отсутствия денег, появляется новая проблема — как их сохранить и преумножить. Если у вас уже есть капитал, и вы ищете для себя возможности его преумножения, то я рекомендую вашему вниманию запись интересного вебинара на тему «Как начать инвестировать». Автор и ведущий вебинара Сергей Спирин —  инвестор, финансовый консультант, основатель проекта «Центр Финансового Образования».

Это лучшее вводное видео на тему Инвестиций из всех, которые я когда либо видел. Из него вы узнаете:

• чем Инвестиции принципиально отличаются от Сбережений и Спекуляций;
• в чём суть конфликта интересов инвестора и финансовых посредников, почему нужно пользоваться услугами посредников, но не слушать их советов;
• в чём заключается подход Asset Allocation — стратегия формирования инвестиционного портфеля, распределение капитала между классами активов,  и почему стоит предпочесть пассивные инвестиции активному управлению;
• основные принципы формирования инвестиционного портфеля;
• как подробнее изучить портфельный подход к инвестированию (книги, статьи, сайты).

Как правило, мало кто об этом задумывается, как и какой мы получаем профит.

В основном трейдеры думают, что если купил по 100, а продал по 120, и 20 рублей положил в карман – вот он, заработок на бирже. А что, реальный профит, можно сразу вывести на банковскую карточку. Так мол профи и работают на рынке.

Нет, так работали челночники, возящие сумками из Китая всякие вещи для перепродажи на российских рынках и базарах, купил за рупь, продал за три, «на эти два процента и живу».

При этом если ты таким образом заработал, то есть купил и потом выросло, то ты еще и мегакрутым трейдером себя считаешь, ведь своим умом заработал, увидел вход, вошел – и победил. Повелитель рынков.

Так вот на это стоит сказать следующее.

Продвинутая торговля — это как покер, сначала ты копишь «руку», а потом ее разыгрываешь.

Продвинутая торговля — как шахматы, сначала ты завоевываешь позиционное преимущество, а потом получаешь материальный перевес.

Линейный профит, то есть когда купил в точке А, продал в точке Б (А+х) – это заработок не трейдера, а инвестора, и как правило его может не быть долгое время. Чем больше отрезок АБ, тем дольше приходится ждать, согласно теории таймфреймов, +2% ждать день-два, если вошел хорошо, +5% — неделю,  +8% — месяц, +15% — квартал. Это применительно к голубым фишкам.

Моё мнение, полноценно ИИ (искусственный интеллект) в торговле на маркете человека не заменит. Подготовленный человек (в нас же всех присутствует частичка творца) всегда будет лучше машины, но машина быстрее считает, всегда в хорошем настроении и всегда готова. Будущее вижу за экспертными системами на основе ИИ. Которые будут взаимодействовать с пользователем на основе диалога (как процесса достижения его участниками определенных согласованных целей путем обмена связанными высказываниями о некоторых реальных или гипотетических событиях), когда пользователь сможет запрашивать эксперта не только о вероятности того или иного события, но и о том, как выстроить позицию.

Окончательное решение, принять, внести коррективы или же отвергнуть ответ экспертной системы будет принимать человек.

Поясню это на примере использования метода анализа Тактика Адверза (кто-то может использует другой метод анализа, всё зависит от предпочтений ) и рассчитанных сценариев и протоформы Эксперта ТА.

Смотрел тут давиче блог Владимира Гусева (чем выражаю ему свою признательность) где он рассказывал о японце спекулянте и вывел для себя кое какие пояснения, чем спешу поделиться с общественностью как их себе представляю.

Выложил свою экспериментальную программку OptimalF, может кому пригодится. Простенькая, но позволяет сделать полезные выводы для реальной торговли:

1. Важны не вероятности прибыли/убытка, а их матожидание.
2. Торговать с нулевым (а тем более с отрицательным) матожиданием — нельзя.
3. При торговле с положительным матожиданием — лучше не превышать оптимальную долю счета.

Выводы, наверное, и так очевидные. Просто в программе можно визуально все это увидеть.

Описание и сама программа — здесь.