Избранное трейдера mvc
Скажу сразу, все изложенное ниже относится к ручной внутридневной торговле и является исключительно собственным мнением и отношением к вопросу ограничения рисков.
Личное отношение к Stop-Loss
Очень важно воспринимать SL не в виде убытков, а в виде издержек. В литературе о психологии трейдинга везде делается акцент на этот момент и это неспроста, так как именно восприятие под видом издержек придает торговле психологический комфорт.
Методы выставления Stop-Loss:
1. Соотносительный стоп
Наверное самый распространенный способ выставления SL, особенно среди представителей обучающих трейдингу. Как правило такие личности предлагают строить систему своего RM по логике соотношения SL к TP, например 1 к 3, 1 к 4. Аргументируя тем, что у данного подхода математическое ожидание очень сильно превышает соотношение 1 к 2 или 1 к 1.
Сегодня всё внимание инвесторов будет на оглашении решения ФРС в 21.00мск и пресс-конференции Пауэлла с 21.30мск.
Трейдеры ожидают, что ставки ФРС останутся на текущих уровнях как минимум до конца 2021 года с продолжением программы QE и введением контроля доходности ГКО США осенью.
Ожидания трейдеров основываются как на прямых заявлениях членов ФРС, так и на инсайдах.
Что ожидать от ФРС?
Самое главное — «точечные» прогнозы членов ФРС, указания «руководства вперед» по ставкам и покупкам активов в программе QE, возможные намеки о введении контроля над кривой доходности ГКО США.
Если прогнозы членов ФРС и указания по ставкам подтвердят отсутствие намерений членов ФРС по повышению ставок до конца 2021 года как минимум, будет анонсирован запуск «традиционной» программы QE для снижения ставок и таргетирование кривой доходности ГКО США — доллар упадет.
Тем не менее, следует учитывать, что рост фондового рынка США чрезмерен и представляет собой пузырь, в связи с чем крупный капитал может зафиксировать прибыль по акциям при ожидаемом решении ФРС, разворот может быть не сразу, а в течении одного-двух дней, но если ФРС ничем не удивит (а удивить будет сложно, ибо ожидания чрезмерны), то как минимум нисходящая коррекция на фондовом рынке логична, что приведет и к росту доллара.
Если же фактическое решение ФРС будет меньше ожиданий рынка, гарантия сохранения ставок на текущих уровнях будет лишь до конца 2020 года, а размер программы QE будет менее 80 млрд. долларов в месяц или же ФРС отложит решение о гарантиях и стимулах до осени: фондовый рынок рухнет сразу на фоне роста доллара.
Особое внимание на пресс-конференции Пауэлла следует обратить на намерения в отношении таргетировния кривой доходности ГКО США, ибо текущие ожидания рынков в этом вопросе могут быть чрезмерными, некоторые банки ожидают введение таргета по 5-10 летним ГКО США, но ФРС вряд ли пойдет на такой шаг, до сих пор в выступлениях члены ФРС не видели возможность таргетирования доходности выше 2-летних ГКО США.
Доброе утро всем. Пока на 22.22 мск попытка коррекции, вновь провалилась. S/P индекс на 3222, хотя открывался ниже 3200. Я все-же жду еще 1- 2 дня боковика или небольшой коррекции, чтобы в пятницу все выкупить и уйти к новым верхним целям, через обновление лок.хаев. Важно, как обычно, закрытие дня-оно, как правило дает направление на следующий день, не всегда, но обычно. По истории процентов 85-90, такая вероятность. Последние 15 мин. и час. Так может пригодится кому нибудь, когда торговал в краткосрок, использовал. Если все будет по плану, следующая неделя будет ударной, а на этой будем набирать топливо на рост. Если все будет штатно.
Решение Банка России по ставке, которое ожидается 19 июня и которое должно отправить ставку к 5 или 4,5% — это все еще направляющее, а отчасти и констатирующее решение. Мы можем ругать экономические и монетарные власти за недостаточность или несвоевременность мер поддержки в ходе управляемого кризиса. Порицание не отменит факта: денег в финансовой системе России достаточно, и их стало больше за 2 месяца.
Индикатор MosPrime Overnight с начала апреля снизился с 6,2-6,3% до 5,6-5,5%. Помимо снижения процентной ставки сокращался и спред между длинной и короткой ставкой. Сейчас спред между ставкой овернайт и шестимесячной вовсе нулевой. В апреле и начале мая случались относительно резкие расширения спредов, но их можно объяснить событиями на рынке нефти и небольшими объемами сделок в период майских праздников. Если в марте-апреле у банков были тяжелые опасения по поводу достатка ликвидности, сейчас это легкие тревоги.