ROE и прибыль

В этом списке те компании, которые показывают хороший ROE и прибыль выше на 20% и больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.



( Читать дальше )

У каждого человека, который решил для себя проблему отсутствия денег, появляется новая проблема — как их сохранить и преумножить. Если у вас уже есть капитал, и вы ищете для себя возможности его преумножения, то я рекомендую вашему вниманию запись интересного вебинара на тему «Как начать инвестировать». Автор и ведущий вебинара Сергей Спирин —  инвестор, финансовый консультант, основатель проекта «Центр Финансового Образования».

Это лучшее вводное видео на тему Инвестиций из всех, которые я когда либо видел. Из него вы узнаете:

• чем Инвестиции принципиально отличаются от Сбережений и Спекуляций;
• в чём суть конфликта интересов инвестора и финансовых посредников, почему нужно пользоваться услугами посредников, но не слушать их советов;
• в чём заключается подход Asset Allocation — стратегия формирования инвестиционного портфеля, распределение капитала между классами активов,  и почему стоит предпочесть пассивные инвестиции активному управлению;
• основные принципы формирования инвестиционного портфеля;
• как подробнее изучить портфельный подход к инвестированию (книги, статьи, сайты).

( Читать дальше )

Хотел немного сказать о важности хода инструмента за какой-либо период. В данном случае за день, т.к. торгую я внутри дня. Итак — ATR (Average true range) или средний истинный диапазон, как гласит википедия. Так что же в нём важного? Да всё просто, даже на растущем рынке, при прохождении всего диапазона инструмент уже вряд ли пойдет ещё выше, так как он использовал весь свой запас хода. И вот ситуация сегодня по фьючерсу MXI:
























Да, рынок растёт, тренд вверх как паровоз, но за первый час торгов инструмент проходит около 90% своего запаса хода, делает перехай и встаёт под уровень, как он пойдёт дальше?! — вот тут то можно пробовать шорт, что я и сделал! Именно ATR ключевой показатель в этой сделке, да, здесь есть и уровень и рынок не может расти без отката и новостной фон можно приплести… Кто торгует уровни, знает, как много говорит о ATR Герчик и говорит по делу! Тут даже тейк и стоп высчитан от ATR. В общем вот такой важный показатель!

P.S. А кто сделал линейку в quik, ну просто огромное спасибо! Всем добра и хороших сделок!

Сразу оговорюсь, что утверждение, вынесенное в заголовок, не касается внутридневных операций, речь идет о позициях от нескольких дней до нескольких недель.  Итак перед вами график подневной доходности простейшей синтетической облигации «лонг  Сбербанк — шорт ближайший фьючерс на Сбербанк» с учетом расходов на перевкладывания из фьючерса во фьючерс за день до экспирации, дивидентов и средств ГО и вариационной маржи, необходимых для поддержания шортовой позиции.



Он означает разницу в доходности (к номиналу) между «купил и держи» акцию сбера (с учетом дивидендов) и «купил и держи» ближний фьючерс на сбер или, если перевернуть формулу разницу в доходности (опять же к номиналу) «продал и жди» ближний фьючерс на сбер и «продал и жди» акцию сбера без учета платы за шорты(!). В принципе в этом графике для «купил и держи» нет ничего удивительного, так как обладатель такой позиции во фьючерсе может легко компенсировать эту разницу, разместив средства, свободные от ГО и вармаржи под безрисковую ставку (кроме «скачка» на графике под стрелкой, о котором ниже).  А что делать держателю шорта на споте? У него ведь нет свободных средств, да и еще к тому же эта отрицательная для него разница совсем не учитывает комиссию брокера за шорты. Получается «двойной удар» по счету.

( Читать дальше )

Месяц назад состоялась приватизация 19,5% акций компании «Роснефть».
Многие (в том числе и ваш покорный слуга) рассчитывают, что в долгосрочной перспективе акции этой компании значительно вырастут.

Но что может ждать бумаги Роснефти в текущем моменте?

Для поиска ответа на этот вопрос я на досуге решил взглянуть на исторические аналоги и посмотреть, как себя вели бумаги других гос. компаний, до и после их приватизации.
И, знаете, у меня получилась очень интересная картина.  

Оказывается существует некий алгоритм (или последовательность этапов), через которые проходили все приватизируемые российские компании.
 
Итак, обо всем по порядку:

Приватизация Сбербанка в 2012

1) 18 сентября 2012 года Сбербанк закрыл книгу заявок и определил цену размещения в 93 рубля за одну акцию.

2) на бирже в этот день котировки составляли 94,75р. за акцию, то есть на 2% выше объявленной цены размещения.

3) затем в течение последующих 4-х месяцев после объявления цены размещения цена акций на бирже взлетела до 111,5р. (то есть на +18%).

( Читать дальше )

Привет всем. Появилось у меня тут пара лишних часиков и решил я сделать что-нибудь полезное(а может и нет) для своих коллег по цеху. А вот что именно? Что нужно знать трейдеру, чтобы получать прибыль стабильно на длинной дистанции? Уровни? Может быть. Нашел уровень от которого цена резко отскакивала в прошлом, отметил его на графике и ждем, когда снова цена к нему подойдет и там уже будем торговать либо пробой, либо отбой, либо ложный пробой. Почему нет? А может лучше почитаем отчеты компаний? Там все черным по белому написано: какая прибыль у компании за последний квартал, какова задолженность, рассчитана предполагаемая будущая прибыль, на finvize можем посмотреть активы компании. Инвестируй не хочу. Еще можно изучить индикаторы. Вот берем 2 скользящие средние и ждем когда одна полосочка перейдет дорогу другой полосочке. Вот тут-то мы и зайдем в позицию. А как же тех анализ? VSA? Новости? Интересно, но не для меня. Что еще забыли? Паттерны. Тут пожалуй и остановимся и разберемся.

Часто слышу это слово у трейдеров. Я торгую паттерн «голова и плечи»-говорит какой-то ноунейм на форуме очередной форекс-кухни. Я торгую паттерн «утренний треугольник»: цена касается одного уровня 2 раза, уменьшая при этом свою амплитуду и сильнее прижимаясь к нему, а на третьем касании мы заходим в пробой-твердит еще один ноунейм. А по мне лучше развороты-говорит третий ноунейм. Видим, что инструмент упал over 9000 долларов, ждем выхода объема и дело в шляпе. Ищите паттерны и закономерности на рынке-рекомендуют гуру-трейдинга. Ок.

( Читать дальше )

Пишу людям на смарте, что рано продавать индексы...

А сам все же навострился сделать ЭТО...

Сегодня стартовал сезон квартальных отчетностей, а каждый уважающий себя опционщик ждет этого все 4 раза в год. Всегда сезон открывает глобальная корпорация АЛКОА (тикер "AA"), но в этот раз ее опередил какой-то местный банк. 

Так вот, обещался не путить, но ради отчетности — рискнул. А что, жалко что-ли 60 баксов рискнуть ради такого долгожданного события. Только скажу, что без астрологии на этот раз — лотерейка. Даты очередников по отчетам беру здесь: http://ru.investing.com/earnings-calendar/

Сначала хотел порешить фейсбук (FB), но узрел, что его участь ждать до пятницы, и как раз мелкий прогноз высветился, что не все там гладко… транзитный Марс через пару дней дойдет до его натальной Луны. Биже к пятнице рискну «путануть» его тоже.

( Читать дальше )

Доброе утро коллеги!!! Вчера на вечерней сессии РТС закрылся почти под лоу дневной свечи, тем не менее удержав важную зону поддержки 90000-90500. Если посмотреть на скрин выше, видно, что при маркет продажах, «по рынку»(красные столбики) открытый интерес (синие) сильно рост. И каждый раз с этой зоны 90000-90500 мы видели отскок. Посмотрим как отработает сегодня утром данный анализ. Вчера в 21-00 на Фомке повторилась подобная техническая ситуация. Ждем открытия!!!
Всем отличного торгового дня!!!

Добавила свежий скрин, на открытии пробили 90000 вниз, первый часовик еще не закрыт, открытый интерес растет. Посмотрим, как закроют час.


( Читать дальше )

Свинг-трейдинг — это торговля в промежутке 1-3 дня, с переносом через ночь но обычно до 1 недели. По сути — это торговля сильного дневного движения, хорошие трендовые сделки могут длиться всего несколько часов.

Почему свинг-трейдинг акций? Я торгую внутри дня CFD на дакс и не хочу тратить еще кучу времени и нервов (которых уже осталось мало — итак начала мучать бессонница) еще и на акции, тем более, что я лично вижу максимальный потенциал в акциях не в рамках внутридневных движений, а в позиционировании на сильное движение 1-2х дней.

Как торговать? Два варианта: просто покупая-шортая сами акции либо через опционы. Первый вариант дает максимальный потенциал профита, но требует жесткого стопа который могут снять и пойти куда надо, плюс, при переносе через ночь возрастает риск гэпа даже и не торгуя предотчетные бумаги.

Как через опционы? По моим наблюдениям на шорт лучше всего покупать пут вне денег с дельтой 0.1-0.3 и получать доп. прибыль за счет растущего IV при падении. На лонг — можно и через сходный колл при очень трендовом рынке но часто гораздо спокойнее взять бычий спред на путах, так же ориентируясь на суммарную дельту порядка 0.2. Прибыльность такой конструкции к риску конечно ниже, но мы не теряем на тете и есть много место для маневра при уходе цены против нас (превратить спред в бабочку).

( Читать дальше )