Уважаемые трейдеры!
Решил выложить свою стратегию по сберу, может кому пригодится.
В общем изложу суть своих правил и действий. Работать начинаю не ранее чем с половины 11, Для работы использую следующие графики: часовики ртс и сбера акций, + 5 мин ртс +5 мин сипи, стакан сбера акции и стакан фюча на сбер. Минутные графики не используйю- много ложных движений на них, впринципе на 5 мин тоже… поэтому для акций сбера 1 час). 1 метод, для любителей скальпа: сам ипользую, но не очень часто: Ищем крупный лот в стакане акций и смотри как активно его едят, открываемся на пробитие-  у фьюча есть свойство — до 1 -2х секунд не реагировать, пока арбитражные роботы не схватят развлвижку, потенциал от 2-10 пунктов. Таких сделок в день от нескольких десятков до 100 примерно. Надо учитывать момент, что не стоит во все сделки подряд лезть, и… не забывайте, корреляция с фьючом на ртс бывает не очень сильной. 2 метод. Я более предпочитаю все же от 2- до 20 сделок в день, по большей части интрадейные, на пробитие или отбой уровней по часовикам сбера, особенно нравятся шипы… и вставать в разворот.) По сипи ориентир так же держу, не столь явно, но все же, настроение запада учитывать необходимо. 

( Читать дальше )

Решил сегодня задаться вопросом статистики. Обсчет делал по дневным свечам с 2002 года (если инструмент появился позже, то с первого его дня).

За основу бралась вот такая модель:



То бишь описывая типы:
1 — свечное расширение
2 — рост через гэп вверх
3 — классический поступательный рост
4 — падение через гэп вниз
5 — классическое поступательное падение
6 — свечное поглощение

Посчитал для индексов и акций разного эшелона.  В скобках указан тип, далее следует количество свечей данного типа и процент от общего числа свечей (считай от общего времени).
Итог:


( Читать дальше )

Хороший, интересный день. Трудно торговать интрадейно после гэпов. Вроде дорого и инстинктивно проще от шорта, но шорты выносят. А лонговать РИ на хае года все равно, что по минному полю ходить, т.к. данный вынос голубишками не поддержан и спровоцирован ростом рубля. Ваши действия?

Приветствую уважаемых участников рынка. Сама торгую исключительно фьючерсом на сбербанк, на основе графического анализа; в среду, перед праздниками, был интересный день, в связи с чем хотелось бы услышать мнение понимающих людей, несмотря на то, что понимаю, что нельзя приковывать себя к прогнозу, дабы не утратить гибкость.
В среду, после задерга, в моменте, было закрыто и взято в шорт немалое  количество контрактов SRH2, технический отскок сопровождался  небольшим объемом и хотя я не увидела хороших принтов на бай, ОИ восстановился до состояния перед проливом. Теперь вопрос:  Считаете ли вы, что эта коррекция положит  начало серьезной коррекции ко всему восходящему движению, или  на следующей недели мы увидим возобновление поступательного движения вверх?
 

Камрады, кто в теме, прошу провести небольшой ликбез.
 
Собственно, интересуют остатки на корреспондентских счетах и депозитных. Какова физика процесса? Как влияет на ликвидность изменение данных остатков как на депозитных, так и на корреспондентских счетах. Как может влиять на котировки?
 
Спасибо.

( Читать дальше )

По мотивам — http://smart-lab.ru/blog/39657.php http://smart-lab.ru/blog/40266.php

Учебный План….
 

1. Рынок.

 
1.1   Индекс РТС…
1.2   Покупатели – продавцы…. График – стакан…
1.3   Что движет цену…
1.4   Фон – настроение рынка…
1.5   Фундаментальный анализ рынков…
1.6   Спот рынок…
1.7   Долларовая составляющая…
1.8   Индекс ММВБ…
1.9   ФРТС ГО, плечо…
1.10  Опционы…
1.11  Экспирация…
1.12  Новости…
1.13  Клиринг…
1.14  Дневные лимиты движения цены…
1.15  Поводыри – влияние запада…
1.16  Справедливая цена…
1.17  Перекупленность – перепроданность…
1.18  Арбитраж…
1.19  Ценовой шум…
1.20  Индикаторы ТА…
1.21  Объем…
1.22  Маркет дельта…
1.23  Значимость таймфреймов…
1.24  Маркет-мейкеры, брокеры, биржа, кукл…


( Читать дальше )

Данная статья на конкретном примере показывает сложности и технические аспекты, с которыми сталкивается разработчик высокочастотных роботов. Даются некоторые рекомендации по составлению алгоритмов таких роботов.

История эта началась осенью 2010 года. Разработкой торговых стратегий я занимаюсь давно, но в основном на таймфреймах выше 15 минут. Про высокочастотный трейдинг (high frequency trading, HFT) много слышал, но сам не пробовал. И вот, изучая результаты участников конкурса ЛЧИ 2010, в голове появилась крамольная мысль – они смогли и у меня получится.
Вообще про конкурс биржи РТС надо сказать отдельно. Это превосходный рекламный трюк! Согласно закону больших чисел из 1 322 участников даже по чистой случайности должны найтись несколько роботов, которые покажут ошеломляющую доходность (привет, Н. Талебу), не говоря уже про действительно хорошие наработки. И время то какое выбрано – осень, пора высокой волатильности. Тот факт, что 63% участников по итогам оказались ниже стартовой отметки, остается за кадром.


( Читать дальше )

Ребята привет.
Хочу поднять, на мой взгляд, интересную тему:
Меня в последний год интересует вопрос:  что кроме цены может являться подтверждением тренда.
По моим скромным предположениям (кстати, исходя из комментариев оставленных другими участниками смарт-лаба на мои предыдущие посты) рынком движет ликвидность.
Поясняю: Лучше 1 раз увидеть, чем сто раз прочитать.
Смотрим график:
 
Здесь приведены 2 графика СИНИЙ- фРТС,  КРАСНЫЙ-показатель банковской ликвидности (остатки на корр. счетах москва) с сайта www.cbr.ru
На графике можно видеть, иногда когда кривая ликвидности банков ползет вверх график цены фРТС при этом снижается. И можно предположить, что повышение ликвидности двигает цену вниз, а снижение ликвидности двигает цены вверх.
Но в виду того, что я не уважаю графический анализ. Уж больно он субъективный. Решил набросать маленькую стратегию.


( Читать дальше )

Предыдущий пост «Простая и эффективная ТС» оказался довольно сложным для понимания. Основная сложность на мой взгляд, заключается в том, что представлена не одна определенная стратегия, а целый набор принципов для работы  с рынком(импульс, проторговки, объем, трендовые рынки, соотношение стопа к профиту). Конечно после первоначанального прочтения возможна «каша в голове». Сегодня я предлагаю углубиться только в один из ранее представленных аспектов, а именно — работа с объемом.

Что интересно, это сборник постов совершенно другого трейдера. Но принципы работы перекликаются с предыдущим постом. Я глубоко уверен, что принцип успешной торговли —  один. Только разные авторы толкуют его по своему, но суть его не меняется.  

 
 



( Читать дальше )