Три года назад пришла идея реализовать один торговый алгоритм. Привлекали диагональные уровни поддержки/сопротивления, которые явно визуально видны, но не было графического индикатора для многих терминалов, чтобы автоматизировать процесс.

      Была найдена информация на эту тему, созданы методы расчета, тестеры программы симуляционной торговли, и полностью автономный робот на базе терминала Квик.

Что выяснилось? Эти системы работают в реале и существует множество способов «обыгрывания» диагональных уровней. Для их торговли применял фильтры ложного-неложного пробоя по Л. Рашке; метод Сперандро (там уровни чуть по другому рассчитываются) и т.д… Здесь иногда появлялись посты на эту тему, торгуют их. Например misa с его простой и гениальной системой.

 Метод постепенно эволюционировал, оброс диверсификацией, мани-менеджментом и т.п.

      Все это я реально использовал в своих торговых алгоритмах, которые зарабатывали продолжительное время. Затем доходность упала (весна 2016, снижение волатильности в Си, которая была ведущим инструментом в портфеле) мани-менеджмент «порезал» плечи, робот «мумифицировался» и был отключен. Я перешел на другие методы торговли, а недавно протестировал некоторые незаслуженно заброшенные системы диагональных уровней – работают.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем привет. Я немного вынырнул из небытия. Извиняюсь, что прервал тему про опционы, просто к ней охладел. 

А так — презентую новый проект, Калькулятор доходности портфелей по Марковицу.  Многие видели подобные картинки и знают, что это такое:


Для тех, кто не знает — это кривая риск-доходность портфеля, составленного из 2 инструментов. Марковиц доказал (за что получил Нобеля по экономике), что эта кривая всегда выгнута влево-вверх, и никогда вправо-вниз. То есть, добавление в портфель рисковых высокодоходных инструментов может уменьшить риск портфеля при увеличении прибыльности. Отсюда пошла быть современная портфельная теория.

А теперь можно считать и рисовать на дому! И совершенно бесплатно, в смысле даром! 

Давайте по-порядку.

1. Качаем версию с Гитхаба (ссылка в конце поста), распаковываем. Проверяем на вирусы или читаем исходный код, убеждаемся, что все безопасно. Разблокируем calcaa.cmd через свойства файла и запускаем программу. Да, работает под Виндой и Линуксом. На Маках тоже должно, но не проверял из-за наличия отсутствия.

( Читать дальше )

Начну с того, что мопед не мой  ....=))

Вообщем наткнулся я на довольно интересную ТС, которую я немного подкорректил по своему. 
Источник здесь. Автор не указан.

В чем суть системы?

1. Автор предлагает взять акцию на ММВБ.
2. Определить годовой минимум, максимум и среднюю стоимость акции.
3. Отложить пять уровней вверх до максимальной цены и пять уровней вниз до минимальной цены.
4. На середине быть в позиции на половину сайза, и на каждый обозначенный уровень вверх продавать 1/5 части сайза, а на каждом уровне вниз докупать на 1/5 части сайза.
5. Соответственно происходит торговля между обозначенными уровнями.

Графически выглядит так:


( Читать дальше )

Индикатор работает в рамках ограничений/возможностей QLUA и простоты использования, поэтому не обессудьте.





( Читать дальше )

Посмотрел я тут значит такой пост http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/360720.php
Ну вроде бы всё логично, трейлинговая система — цена снижается — шорт, растет — лонг.
Графические линии поддержки сопротивления, ну что тоже все их чертят. Ранние прогнозы смотреть не будем, все же ошибаются, богатые тоже плачут ))))

Прогнозируйте все кроме цен, сказал один из Нобелевских лауреатов.

Вот история средних цен на нефть крупным планом
ruxpert.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C

1) С 1880 по 1970 год цены на нефть находились примерно в одном диапазоне 1 — 2 доллара баррель.
2) 1974 резкий рост до 11 $ баррель
3) с 1975 по 1980 рост в 3 раза с 11,5 до 36,8 $ за баррель
4) 1986 цена упала до 14,5 $ за баррель (начало развала СССР)
5) 1998 год, цена на нефть 12 долларов за баррель (Дефолт в России)
6) 2000 год цена на нефть 27 долларов за баррель (Начало восхождения Путина)
7) 2005 год 50 долларов за баррель, т.е. почти двукратный рост с 2000 года
8) 2008 год 140 долларов за баррель, т.е. грубо в 3 раза рост с 2005 года

( Читать дальше )

Были вопросы  о размещении свободных денежных средств, постараюсь ответить в одном посте про возможности и недостатки. 
Счета открыты у трех брокеров, два из которых предоставляют возможность РЕПО с ЦК от 10кк и берут за это довольно больщой комис, но выходит порядка 9% годовых( приятный бонус), лучше 9% чем ничего. Процедура простая, пишешь заявление и все свободные остатки на счете размешают в РЕПО с ЦК, утром кеш возвращается. Недостатки довольно большой порог входа, но данную проблему решает другой брокер, где предоставили индивидуальные условия и порог от 100 к рублей. С помощью распределения денежных средств по брокерам можно получать некий кеш бонусом. Скажу сразу, что как трейдер руками в стакан ставить я не могу, нужно лицензии получат и тд, мне проше 0.6% годовых за управление отдать и не думать об этом. Но недавно появилась другая возможность, альтернатива РЕПО с ЦК — это однодневные облигации от ВТБ..

• привлекательные ценовые параметры-выше депозитной ставки Банка России
• размещение ежедневно в 16.00-16.45
• поставка средств до 19.00 (код расчетов B0)
• погащение на следующий день в 12.00
• простота оформления сделок на бирже или брокера

Объем 5 триллионов рублей, переодичность размещения- ежедневно, идут как биржевые дисконтные облигации, номинал 1000, минимальный порог лотов 10 облигаций, ежедневный выпуск на первом этапе 25 млрд. руб.

( Читать дальше )