FrBr, а то что почти на весь октябрь застряли под хаями июня — это тоже третья что ли? Третья волна должна идти как танк, с постоянным обновлением уровней, тем более в нефти, а тут нет ничего подобного и хаи даже тестировали только два раза по дневке.

Игорь Суздальцев, идея очень интересная — спасибо за приглашение, но пока точно не знаю когда возможно будет это реализовать. Сейчас крайне плотный график, а также скоро ожидается пополнение в семье. 

Лонг-шорт, о том что нефть повернется) Ведь менее ликвидный рынок идет раньше тяжеловеса)

Правильный трейдинг, вот вот, о чем это говорит.

странно что рубль не пошел за жижей

50.36 жду

Игорь Суздальцев, простое -гениально.Коридоры- лучшие помощники  трейдера. Лучи Эндрюса — тоже помогают… пивоты какие то… фибо… и тд.Я  -как счетчик перемен ушел от индикаторов и мех систем.Мне важна точка в фрактале Эллиота и объем.

поздравляю коллега, у меня только 6:1 получилось (( 

ezomm, а у меня самые простые ценовые уровни в смысле линий через максимумы/минимумы))

Медленный Торопыжка, вы забываете, что при удачном раскладе этот рэнкинг может быть прекрасным дополнением к резюме. Для многих (особенно для молодежи)  работа в деске банка, ук или фонде с приличным фиксом это верх мечтаний, а высокое место в рэнкинге биржи здорово повысит шансы.

ИВС, очень может быть… но я для себя решила что золото и серебро я буду рассматривать лонги только к концу года… за всем не угонишься

Шаг цены	25,0000
Стоимость шага цены	25,00000

200 пунктов это 8 шагов, соотв. 8*25=200 руб.

moex.com/ru/contract.aspx?code=MIX-12.16

Как только додумаются разрешить скрывать либо свою фамилию, либо сумму активов — начнется большой приток пользователей. То есть обеспечить какую-то конфиденциальность непосредственно до договора об управлении, а не чтобы все там как болванчики висели. Мне неприятно, когда какой-нибудь мой любопытный сосед может посмотреть мою сумму активов в управлении на общедоступном сайте. И думаю не я один такой.

ИВС, салют. «ждёмс. )» — развортота имел ввиду. По науке — когда не остаётся быков в паре, пара разворачивается.

AnarchoTrader, практически сразу, как только я начал самостоятельное изучение свойств рынка (без классического ТА), вопрос случайных блужданий отпал. Никакого практического интереса.
У меня есть программа в виде индикатора, оценивающая количество фракталов (тех самых фигур на графике GAZP) и распределение их размеров на штатных графиках QUIK в 3-4 тысячи свечек. Фракталов находилось тысячи, а кривая распределения мне понравилась, как и результаты некоторых манипуляций с ней. Полноценных исследований я не проводил, тема рынка на выбранных мной направлениях и так оказалась очень емкой.
Что можно было бы сделать? Построить качественный график (например, на основе алгоритма хорошего шифрования), пропустить через мою программу, усиленную до выявления структуры и сравнить с результатами для обычных графиков.
Почему через мою программу? Обычные средства, типа матстатистики, не годятся. Фракталы конечны, они построены на неинерционных свойствах рынка. О чем писал Талеб в своих опусах? О нежданчиках (Черных лебедях)? Вовсе нет, он писал о том, что опираться на нормальное распределение в рынке — крайне опасно,  хотя и можно получать премии Шведского банка по экономике в честь Нобеля (не путать с Нобелевскими премиями) за красивые построения на сомнительных посылах. Там и еще было что отправить в отстойник (кажется, временные ряды, регрессии и вовсе всю матстатистику).

Простейшая аналогия. На SL тема случайных блужданий обрастает мифами.
http://smart-lab.ru/blog/356600.php
«ТС с положительным ожиданием для случайного рынка».
Казалось бы, тема давно разобрана по косточкам. В авторских условиях случайного блуждания матожидание равно 0, а с учетом комиссии — строго отрицательно. Автор предложил, как бы, оценивать состояние больных по средней температуре по больнице или судить о цене по скользящей средней (квадратичная зависимость). С того момента, как автор отреагировал на мое замечание, я стал рассматривать его пост как «проверку на вшивость». Любопытно, что эту проверку не прошел (плюсанул) автор одной из книг по трейдингу. Впрочем, я допускаю, что он тоже проводил аналогичную проверку.  

Кстати, и с фрактальной размерностью на SL обращаются излишне вольно, иногда доходя до абсурда. 
Простой вопрос: а можно ли ее применять в рынке?

бар о метр, так в чем проблема нанять программиста закодить это в индикатор или автомат?
Я изначально, как думаю и многие, в автоматизации шел от простого, скользящих средних и дальше к комбинациям различных индикаторов. Что по сути есть подбор приблизительной функции графика. Выяснил, что приблизиться к получению такой функции не получается, будущее слабо зависит от прошлого. Но некоторые закономерности имеют некоторую инерцию. Вот их пытаюсь ловить.

Рынок не случаен. В нем много закономерностей — и временных (неэффективностей) и фундаментальных. И эти закономерности сочетаются с его непредсказуемостью в общем случае.
Разделяю мысль, что есть законы природы, которые действуют на разных масштабах времени и отражены в разных научных дисциплинах. Как и автор топика, я часто отмечаю (на глаз) закономерности в графиках, не относящихся к рынку, но те же самые, что и в рыночных. Глаз вооруженный видит гораздо больше.

Если очень кратко, то в рынке сошлись, как минимум, фрактальность, детерминированный хаос и несколько нелинейных свойств — преимущественно математика.

BRENT_18, первая строчка, последняя вкладка. Всё в открытом доступе www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/

Лучше и правдивее выглядит следующее: не спорьте с дураком — люди могут не заметить разницы между вами.