Чёт все молчат, ладно я подниму тему. 
 

С завтрашнего дня принимаются заявки на участие в ЛЧИ 2015. Ну что, будемштурмовать в этом году?
Я да, в прошлом году пропустил, изголодался.)
Мало того, буду ежедневно выкладывать скрины графика со сделаками, для дисциплины немного, ну и обмусолить, что так, что не так.

( Читать дальше )

http://ruh666.livejournal.com/67037.html
Степан Демура на радио Эхо Вологда 7 сентября 2015 г. О 9 способах «Сбербанка» остановить падение рубля. Об отсутствии понятийного мышления у более чем 80% населения. Что будет со ставкой ФРС? О конфликте между Яценюком и Саакашвили. О Глазьеве. О перспективах дальнейших военных действий в Украине. О паре доллар-рубль и швейцарском франке. О миграции из проблемных регионов в ЕС и США. Прогноз по нефти и евро. О запасе прочности реальных доходов россиян. О бизнес-образовании. http://right-dexter.com/index.php/analytika/inf-vojna/analtyticheskie-repedachi/stepan-demura/peredachi-so-stepanom-demuroj/

За последнее время в наш лексикон прочно вошли новые термины, типа «Кипрские ОФЗшки», «Аккредитив на иностранный ПСЕВДОбанк» уже даже используемые официальными представителями регулятора в своих прессрелизах и комментариях.

Очень вероятно следующим термином будет «КРАШЕНОЕ ЗОЛОТО» (подсказали новый термин «Цыганское Золото» ) — суть этого термина  довольно проста :

Предположим банк официально и в рамках лицензии кредитует золотопроизводителей, а те ему отгружают золото после добычи.

Подобный актив считается Высоколиквидным, даже несмотря на крайне низкие обороты этого золота в балансе


Теоретические банк может его РЕПОвать ЦБ, но может этого и не делать....

Если ЦБ согласен выдать банку кредит под залог драгметалла, заемщик должен самостоятельно доставить энное количество золота в слитках (его стоимость должна покрывать 100% суммы кредита) и сопутствующие сертификаты в одно из трех хранилищ регулятора — Центральное (в Москве) или межрегиональные хранилища в Санкт-Петербурге или Екатеринбурге. ЦБ, согласно правилам регулятора, бесплатно хранит заложенные банками слитки, а в сутки принимает от каждого банка не более 5 т золота.

( Читать дальше )

Брокер прислал такое письмо сегодня. Приятно.


Новый порядок увеличения ГО для некоторых сделок выглядит так
 

( Читать дальше )

Вот решил поделиться своими мыслями на эту тему.
Что если рассматривать любую цену любого инструмента как случайно блуждающую.
Не искать новостей, причин, логики, закономерностей и других факторов влияющих на её поведение внутри дня например.
Как мы все прекрасно знаем, на итории многие системы дают плюс, но в реале они перестают работать. Либо работают какое то время, потом лавочка закрывается. 
  — Дано случайная блуждающая цена здесь и сейчас. Ходит хаотично, рывками, то вверх на энное количество пунктов, то вниз. 
И вот задача зайти и сделать профит. Либо зайти несколько раз и сделать совокупный с убытками, но всё же профит. 
Тут в ход вступает манименеджмент и всякие системы, которые не опираются на законы рынка. А опираются на законы вероятностей.
Сюда можно вписать и мартингейл в разных его проявлениях, и системы (текпрофит+время).
Но ещё раз хочу заметить, этим системам глубоко всёравно что за фьючерс, и какие экономические новости и факторы влияют на цену любого инструмента.
Я решил работать в этом направлении. Т.к грааль он на то и грааль. ЧТо всегда даёт профит, даже если бы график рисовался отруки и в произвольном порядке. 

Навеяла многоголосица к низу по нефти, а также безумства главы РН о потенциальном 50% росте добычи ущербного нынче актива — нефти как преимуществе РФ..

И по порядку:
Чайна — зря они не разрешили начать торговлю на нормальном уровне 2600 сразу. ну, за пару недель дойдем...
 

про нефть — ну тут к ноябрю созревают все условия порезания долей членов опек своих долей по сути в пользу Ирана  :)  смешно.
Венесуэла готова к смене режима в ноябре. исчо один допрыгалси...

Штаты — куда планировалось, туда и идут.
В общем старому моему (июньскому или июльскому) вью ничего не противоречит, ну и ладненько.

Однако продуктовое коммодити осталось неохваченным. А зря, ближайшие пару лет это станет новой фишкой для удрученного Китая.
Поэтому рост базиса по многим продуктовым коммодити в 2-5 раз вовсе будет не удивительным. (вспомним нефть с 20 до 140). Пока внимание Китая отвлечено на бесцельную борьбу за высокий фондовый рынок, есть возможность большими объемами формировать позу в продуктах (2017-2018гг. фьючи), ибо как только киты сольют еще тройку-четверку сотен ярдов на пока неизвестное им понятие — как бороться с медвежьим фондовым рынком в условиях негативной динамики экономики (ответ то понятен — дать рынку найти дно, а там уж вливать по необходимости ликвидность в узкие места) — они ринутся именно в продукты. всем своим оставшимся трильоном.

Итак наступил 2008год, и хотя я получил прибыль в 2007году, все сбережения на питание закончились и я не мог больше сидеть дома без работы… Поэтому устроился на работу по графику 2\2, перешел на среднесрочную торговлю и в январе потерял всю прибыль и ушел в минус по депо из-за непоставленного стоп-лосса:
В этот день не смог следить за рынком, работал..
Причем рынок упал на 4% а мои акции (префы телекома) почему-то на 11%.
Закрыться удалось только на след день после еще 10% гепа вниз… итого 20% да плечи 1:2 (-40%)...

Далее, я еще немного потерял на шортах в мае на непонятном бурном росте, потом я более менее все время успешно играл от шорта, отбивая убыток, с 1100 (чуть выше) по РТС начал дно ловить, после нескольких крупных лосей (из-за волатильности стопы далекие ставил) депо похудело еще на -70%...
Остатки Депошки перебросил на Фортс… Немного поторговал Фьючами (неуспешно) на остаток накупил октябрьских дешевых колов… и пару последних драматических дней наблюдал со стороны…

( Читать дальше )

По данным Bloomberg, медианный P/E китайских акций составляет 45. Даже после длительного падения оценка китайского рынка все еще выше, чем американских и европейских рынков в несколько раз.

P/E индексов Китая, США, Японии, Гонконга, UK, Франции, Германии, Канады, Швейцарии и Индии (источник — Bloomberg):

При том, что ожидания по прибыли местных компаний падают, инвесторам будет трудно найти хорошую причину оставаться в акциях. Поэтому, падение китайского рынка, по всей видимости, продолжится, и слабые макроданные усилят волатильность на биржах.

( Читать дальше )

Учитывая последнюю статистику и вероятности поднятия ставки ФРС
(которые можно найти тут http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/fed-funds.html)
Можно спрогнозировать, что ставку в сентябре скорее не поднимут, т.е. бакс припадет и нефть отрастет, рубль укрепится.
Учитывая также прогнозы все пропало и конец нефти на 17$-8$))) — % поднимут в октябре, на крайний случай в декабре (а у нас там в декабре пик РФ по выплате долгов еще))

Итог — покупать бакс в сентябре на снижении (возможна коррекция хорошая после заседания до 60 руб.)… а дальше вполне можно ждать и 100 и 150 рублей за бакс… т.е. продавать где-то под новый год опять...

Вот такой взгляд у меня сейчас( с учетом еще возможных войн и революций можем получить и больший курс, нечто среднее на картинке):