В этом посте я хочу порассуждать о точках выхода в среднесрочном трейдинге в период экстремальных ценовых движений.

Предлагаю не касаться фундаментальных факторов, действий ЦБ или теханализа, а порассуждать о связи курсов и настроений населения. 

Несколько месяцев назад, смотрел видео с одним из частных трейдеров (увы не помню как его зовут). Он вспоминал ситуацию по рублю и РТС прошлой зимой и сказал примерно такую фразу: «когда мне позвонила моя домработница и сказал что хочет купить доллар по 80, я понял что пора продавать».

Это довольно известный фактор, но как его хоть немного формализовать?
В принципе, есть 3 основных, общедоступных инструмента: 

• wordstat.yandex.ru (анализ поисковых запросов в Yandex). Там можно посмотреть историю запросов, но есть один недостаток — задержка в результатах около недели.
• blogs.yandex.ru/pulse (пульс блогосферы) отчасти помогает понять настроения масс, но тоже плохо формализуется.
• www.google.com/trends (Google тренды) Более продвинутый анлог wordstat.yandex, но практически без временной задержки.

( Читать дальше )

Я торгую по тренду и сегодня задался вопросом — до каких пор можно спокойно шортить нефть и рубль? 

Следующий уровень поддержки нефти марки Brent = 45,2 $. До этого уровня я не буду бояться шортить нефть по тренду. А значит, и многие другие. Следовательно, в случае равномерного ослабления рубля не будут бояться шортить рубль до 3400 / 45 = 75 рублей за доллар. По Si это будут цифры процента на 1-2 больше, то есть где-то 75*1,015*1000 = 76000.

В случае паники ожидаю рублей 90 за доллар, так как произведение нефти на доллар достигнет пика — 4000 / 45 = 88. По фьючерсу это около 89000. 

Но если не будет паники, то по мере приближения к 70-80 по рублю и 50-45 по нефти будут нарастать опасения по поводу перспективности шортов. Поэтому, вывод такой, если паники не будет по рублю — шортить до 50 нефть и до 65 рубль. 

Трейдер Сергей Sega (Набережные Челны) о методах волнового анализа на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 

Пока ЕЦБ и Банк Японии еще вовсю проводят стимулирующую денежную политику. 

 

Как результат – продолжающийся тренд на ослабление иены и евро, а так же рост фондового рынка Японии и ряда стран Европы.

( Читать дальше )

В прошлом году уже отмечался прикол, когда помощник машиниста метрополитена депо Измайлово вместе с продавщицей из ларька состояли в совете директоров старейшего брокера МФЦ. (читать тут - http://smart-lab.ru/blog/212301.php )


Для тех кто не в курсе — все закончилось масштабной уголовкой и скандалом на всю страну с перекрытием магистралей и народными митингами.

В Туле народ отжигает в том же стиле:

ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» (ПАО)  

Ивашкевич Сергей Павлович Председатель Совета директоров, Дата избрания – 21.03.2006 2-ой Московский ордена Ленина государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова, 1983, специальность «Лечебное дело», квалификация – врач-лечебник. Сведения о дополнительном профессиональном образовании не представлены.

( Читать дальше )

(Предыдущие части можно найти здесь)

Спустя пару лет после окончания колледжа я завел свою первую кредитную карту. В те времена ее было сложнее получить. Не так как сейчас, когда у моего безработного пуделя есть своя собственная кредитная линия.

В первый месяц я потратил по ней около $300. Когда пришел счет, в нем были перечислены все покупки по каждому магазину и итоговая сумма в конце. В правом верхнем углу было поле со значком $ и пустая строка рядом. Под ним жирным шрифтом было написано: Минимальный платеж по долгу: $10.

Я не мог поверить своим глазам. Я накупил вещей на $300, а от меня требовали заплатить за них только $10 в месяц? И я могу продолжать покупать еще? Вау! Это невероятно!

Но всё же в глубине моего сознания я слышал голос своего отца: «Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то так оно и есть». Не «могло бы быть» или «вполне возможно». А именно так оно и есть.

( Читать дальше )

Торгуем значит торгуем… и тут бац! Все пишут о погружении ))
Не кажется ли странным ??

Что нефть, что бакс на локальных min/max)))
Да же на доске опционов выше/ниже никакого ОИ нету! Где те пассажиры на которых будем лететь?

Поэтому братва — шортанем СИ и лонганем РИ ))))





*Активно нажимаем  «хорошо»
Комментируем — взамен получаем "+" )))) 

Джек говаривал нам по крайней мере раз в день: «Чего вам не надо делать, так это ловить падающие кинжалы», — и затем он добавлял: «Вы должны подождать, пока они не воткнутся в пол и не перестанут дрожать, тогда и только тогда подбираете их». Это — лучший урок, который я усвоил более чем за 50 лет, видя, как люди теряют деньги.

Для краткосрочных трейдеров это означает, что они не должны пытаться покупать, когда рынок распродается, и не должны вставать на пути локомотива. Я потерял много денег, думая, что могу предсказать, когда цена «коснется дна» и развернется в течение дня. Мои ранние торговые счета довольно убедительное доказательство, что я не мог сотворить такое чудо.

Л.Вильямс

Для следующей недели, более чем актуально. Рекомендуется распечатать и повесить на монитор.

Здравствуйте дорогие друзья!

Решил провести исследование на тему, как ведет себя теоретическая цена (точнее её распад) от удаления купленного (проданного) страйка от центрального. Для начинающих опционщиков будет полезно.
Всё ниже следующее повествование будет вестись с таким упором, что мы стредл (или стренгл) будем продавать, а не покупать.
Я теоретически представлял себе результат этого исследования, но хотелось чтобы было какоето математическое подтверждение этой теории.

Итак начнем, сначала возьмем квартальные опционы, купим опционы КОЛЛ страйка 90000 и допустим сейчас цена тоже 90000, и волатильность 30%.
В эксель файле вкладка «Эксперимент РТС», введем такие параметры:

 Построим графики теоретических цен разных страйков, по оси Х — сколько дней осталось до экспирации, по Y — сама теоретическая цена.

( Читать дальше )

Начало в №7/3 ...

Думаю многие задают себе этот вопрос. Ответ однако давался значительно ранее — это коррекция, хотя и довольно крупная к другой коррекции. Каковы предпосылки? Смотрим Ишимоку на месяце (долгосрок), неделе (среднесрок) и дне (краткосрок).

Месяц

1. Отсутствует значимое движение медленной/базовой линии Киджун (динамический уровень 50% коррекции по Фибоначчи) с момента второй свечки ниже декабрьского хая. Это означает что тенденция бычьей конфигурации, которая просуществовала в чистом виде всего 2 месяца, перестала развиваться. Мало того, линия был пробита в обратном направлении что никак не согласуется с прогнозами «бакспостодвадцать».
2. Запаздывающая линия Чиноку рисует характерную «тяпку», а тяпки как известно по одной не появляются, минимум две.
3. Быстрая линия Тенкан пока еще двигается вверх, но при сохранении текущего диапазона, ограниченного месячными же линиями, как только из ряда расчета начнут выпадать более высокие значения, она сначала тоже «ляжет», а потом пойдет на сближение с медленной.

( Читать дальше )