Избранное трейдера Фыва

по

Список хороших облигаций

На текущей неделе чуть чуть поменял формат списка облигаций.Добавил разбивку по разделам: ОФЗ, облигации субъектов, корпоративные облигации и облигации банков выделил в отдельную категорию.Полный список всех облигаций по разделам находится по ссылке.Список хороших облигаций

НУЖНА ПОМОЩЬ!!! НЕ РАБОТАЕТ МТ5 в Открытие брокер!!!

Добрый день!
Не могу зайти в торговый терминал МТ5 Открытие брокер. При загрузке МТ5 система просит указать сервер, но система не выдает ни одного сервера. Что делать? У всех такая проблема с МТ5 в Открывашке или только у меня?

Кратко по рынку

    • 30 марта 2015, 09:55
    • |
    • PANCAP
  • Еще

На что обратить внимание сегодня:

1. Нефть остается под давлением, ситуация в пользу продавцов, ключевые уровни 58,5 и 53,00 долларов за баррель. Прорыв данных уровней будет определять среднесрочную перспективу котировок нефти.Подробнее тут>>>

2. Индекс ММВБ. Недельное закрытие указывает на силу продавцов, ближайшая поддержка расположена на уровне 1550. На графике ММВБ10 хорошо видна разворованная фигура «Голова и плечи», при ее реализации индекс ММВБ10 окажется у нижней границы широкого боковика, поэтому стоит рассчитывать на снижение индекса ММВБ до уровней 1300.

3. Индекс РТС. Стоит обратить внимание на диапазон 845 — 820, если атака продавцов будет успешной и значение индекса опустится ниже этого диапазона, то следующая поддержка в диапазоне 750 — 725. По индикатору RSI также видно, что диапазон 845 – 820 будет определять среднесрочную динамику индекса РТС. Подробнее тут>>>

4. Динамика пары AUDUSD подтверждает негативную тенденцию в индексе РТС. Подробнее тут>>>



( Читать дальше )

Нефть, нефть и еще раз про нефть!

    • 29 марта 2015, 21:57
    • |
    • PANCAP
  • Еще

На что обратить внимание:

1. Экономика Китая погружается в «спячку», об этом свидетельствует данные PMI, которые были получены на прошедшей неделе. Это негативный фактор для всех коммодитиз, так как спрос на них со стороны азиатских стран будет снижаться.

 2. Ситуация в реальной экономике США далека от позитива, посмотрите на окончательные данные по ВВП США за последний квартал 2014 года. Большую часть вклада в ВВП сделала программа «Obamacare». Американцы потратили рекордную сумму на здравоохранение. Учитывая, что доходы автохозяйств не растут, глупо наедятся, что американцы будет больше денег тратить на бензин. Наоборот, для них рост нефти будет очень негативным фактором.

3. На прошлой неделе было минимальное сокращение буровых установок за 11 недель>>>. Рынок адаптируется к новым ценам, добыча нефти в США имеет потенциал роста>>> Не забывайте, что запасы нефти в США по прежнему растут и темпы роста рекордные.

( Читать дальше )

Не забываем: Европа перешла на летнее время

    • 29 марта 2015, 15:58
    • |
    • gib
  • Еще

Не забываем: Европа перешла на летнее время
На летнее время 2015 году перешли европейские страны: в ночь с 28 марта на 29.

В связи с этим изменилось время проведения торгов на европейской бирже EUREX для клиентов из России.

Теперь электронные фьючерсы начинают торговаться с 09:00 по московскому времени (ранее в 10:00). Завершение торгов также происходит на час раньше — в 23:00 вместо 00:00.

Основная европейская сессия теперь будет начинаться в 10:00 (ранее в 11:00) и длится до 18:30 вместо 19:30.

Учитывайте эти изменения в своей торговле.

Отсюда >>>


исторические данные bid ask и тиков FORTS

    • 29 марта 2015, 13:42
    • |
    • dvoris
  • Еще

Заинтересован в истории лучших бид-аск и тиков по всем инструментам FORTS (все фьючи).

Биржа предлагает это на таких условиях:

Все сделки и лучшие заявки — Тип B
1 рынок (месяц / год ) – 4 500 руб. / 45 000 руб.
1 инструмент (месяц / год ) – 1 500 руб. / 15 000 руб.

В связи с этим два предложения:
а) если у кого есть эта история и готовы поделиться — готов обсудить условия
б) если найдется достаточное количество желающих её иметь, можно организоваться и купить у биржи (год или два, весь FORTS)


Простая прибыльная стратегия

Идея простой прибыльной стратегии, которую очень просто запрограммировать.

Выбираем 2 ликвидных опциона CALL и PUT (например опционы на RIM5, примерно одинаковой стоимости)
И просто покупаем тот, который в моменте дешевеет, и продаём, который дорожает… и всё =)

В алгоритме делаем 3 параметра:
  — максимально допустимая позиция (количество колов или путов которые мы можем купить)
  — минимальная позиция (держим минимумальную позу даже если опцион колл или пут сильно вырос в цене)
  — шаг цены, через который мы будем наращивать лонг при падении цены


Когда CALL падает — PUT растёт, и наоборот. Пока набираем дешевые колы, по дорогим путам фиксим прибыль и наоборот.
Продаём при обновлении максимума дня, тоже постепенно — по штучке на выбранный шаг цены.
Если даже случится апокалипсис, и колы обнулятся, то путы взлетят (мы ведь держим минимально необходимую позу и тех и других)

( Читать дальше )

Тестер опционных позиций. Версия 1

Здравствуйте дорогие друзья!

Хочу выразить большую благодарность Алексею, за то что он мне показал где брать котировки по опционам. Теперь у меня есть котировки по всем опционам (не только РТС), любых таймсерий с июня 2010 г. Теперь у меня появилась куча работы по переводу всех моих наработок на котировки максимально приблыженных к реальности, а не RTSVX, как я делал раньше. К томуже у меня появилось четкое понимание как вести базу котировок по опционам, идея как её ведет биржа мне понравилась. Решил сразу писать тестер опционных позиций в среде Visual Basic 2010, чтобы не зависеть от «вредного» экселя (не у всех запускаются актив икс).

Итак приступим. Где взять котировки по опционам?
Идем на сайт биржи http://ftp.moex.com/pub/FORTS/volat_coeff/
Скачиваем от туда интересующие нас файлы, они разбиты по месяцам. В одном файле запиханы все опционы (может конечно и не совсем все, но те которые нам нужны там есть). Там же в самом низу есть описание в файле Volat description.doc. в каком формате ведется база.

( Читать дальше )

Вопрос к Московской бирже.

Кто прав, кто не прав?

Вопрос к Московской бирже.

Василий Олейник утверждает, что по его идеальной сделке по золоту у него получился профит. Остается только к бирже обратиться, чтобы понять как?

Расчет ВМ прост и понятен. Приведен на сайте и параметры расчета —  http://moex.com/ru/contract.aspx?code=GOLD-6.15 и индикативные курсы - http://moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx

Формула ВМ: 

ВМ = Round (РЦ2 * W1 / R; 2) – Round (Цо * W2 / R; 2),

где:

Round – функция округления с точностью до сотых долей по правилам математического округления;

РЦ2 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;

Цо – цена заключения Контракта;

W1,W2 – стоимость минимального шага цены;

R – минимальный шаг цены.


Всё как я и посчитал. 

Василий пишет:
Переоценка валютного курса влияет только на вариационную маржу, а не на всё тело позиции, т.е. влияет только на вашу временную ПРИБЫЛЬ или УБЫТОК и всё. 


( Читать дальше )

оставь надежду, всяк, сюда входящий... (медвежий взгляд на среднесрочную перспективу по фРТС)

    • 27 марта 2015, 22:45
    • |
    • drova
  • Еще
а точнее входящий в лонг, оставь надежду… в общем, ребята, начинаем погружение по фРТС. хотите заработать — проще это будет сделать от шорта.
вот картинка, на которой я выделил две разворотные модели. получается так, что минимум, чего мы можем ожидать — это обновление прошлогодних лоёв по фРТС. очень настораживает развортная модель на недельках (зеленая). как я себе думаю — основным катализатором падения будет индекс ММВБ. USDRUB ослабнет незначительно. по Тактике Адверза есть цель 70р за доллар.
вот, собственно, картинка:
оставь надежду, всяк, сюда входящий... (медвежий взгляд на среднесрочную перспективу по фРТС)

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн