На 14:44 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях НМТП ао (-1.2%, +981%), ТМК ао (+0.1%, +628%), ОГК-2 ао (-5.0%, +388%), НЛМК ао (+0.2%, +303%), ДИКСИ ао (-2.5%, +245%). См. таблицу.

Лидеры роста сегодня:

№	Время	Название			Цена, посл	Изм, %	Объем, млн руб
1	14:45:25	+МосЭнерго			2.3395	+3.52%	120.50
2	14:35:29	Акрон			3565	+0.99%	7.63
3	14:42:23	Polymetal			596	+0.93%	37.31
4	14:45:21	ММК			33.86	+0.88%	78.80
5	14:45:05	ФосАгро ао			2508	+0.68%	55.07

Лидеры снижения:

№	Время	Название			Цена, посл	Изм, %	Объем, млн руб
1	14:45:12	ОГК-2 ао			0.4776	-5.03%	74.67
2	14:45:23	Мечел ао			181.17	-3.99%	232.90
3	14:45:15	Магнит ао			10360	-3.63%	1 186.72
4	14:44:59	Россети ао			1.1404	-3.36%	446.14
5	14:45:13	Транснф ап			191300	-3.14%	347.43

( Читать дальше )

Уговорили меня продать моего робота.
Того самого что идет на трансляции с июня прошло года — трансляция. Которую вы могли наблюдать почти в реальном времени. Полтора года не собирался, но так совпало что на фонде появилась более перспективная идея, поэтому эту систему я продам. Я продолжу сам ей пользоваться в своей торговле, но видоизменю.

Писал о данной системе я тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, 

О данном алгоритме:
1. Дата создания первой вариации – конец 2014, начало первой эксплуатации 01.2015, начало трансляции которая идет по сегодняшний день – 06.2015. Перевод под версию программы 2.0 – 05.2016.

( Читать дальше )

Все что написано ниже является текущим мнением, сложившимся за год активной торговли и не претендует на истину.
Вы можете согласиться, а можете не соглашаться с этим)

О рынке
Рынок относительно случаен(многоличный оборотень, каждый видит в нем то, что хочет видеть)
Относительность проявляется в том, что для каждой категории участников уровень случайности кардинально разнится.
Мера случайности пропорциональна мере осведомленности наблюдателя о намерениях и действиях различных категорий участников.
Мелкие ТФ это стол, у каждого стола есть свой «крупье» для которого движение на его ТФ не является случайным.
Уровень риска — это единственное чем может управлять трейдер, все остальное является производным от этого уровня.

Как с этим жить
0) Расслабиться и перестать суетиться
1) Найти деньги, которые вы готовы сжечь, выйдя во двор
2) Во время акта сожжения остановиться и, вместо этого, отнести брокеру и открыть счет
3) Перестать надеяться найти учителя, на халяву, быстро заработать денег, грааль и т.д.

( Читать дальше )

В математике есть раздел «Теория игр» — метод изучения оптимальных стратегий в играх. Согласно Википедии:

Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу — в зависимости от поведения других игроков. Теория игр помогает выбрать лучшие стратегии с учётом представлений о других участниках, их ресурсах и их возможных поступках. Чаще всего методы теории игр находят применение в экономике.

Я думаю, что стоит искать рыночные стратегии в том числе и с помощью теории игр. Для этого можно предложить такую программу действий:


( Читать дальше )

Жила у меня мама до этого года в «коммунальной квартире». Я и сам в ней жил до 2006 года. Наверное некоторые из вас не поверят, что люди так живут. Когда на ванне 4 выключателя, когда вообще нет горячей воды и так далее. Покажу пару фоток, как я прожил все свое детство:

Квартира эта кстати 150м2 в центре Петербурга когда-то принадлежала нашей семье. Но члены семьи получали ордера в новостройках и на их место в их комнаты приезжали новые соседи. Абсурд дошел до того, что когда умерла пробабушка, в ее комнату, которая была в 2 раза большенашей, въехали совершенно чужие люди. Так и жил я вместе с мамой до 24 лет в комнате 18м2


( Читать дальше )

С момента соглашения опеков/неопеков прошло порядка 10 дней, в данный момент котировка брента 54.5 это та самая точка входа на которой я шортанул пару недель назад, позиция до сих пор по нулям, хотя, казалось, что мне её придётся закрывать с убытком при подтверждении закрытия недели на 57+. Видимо, где-то по дороге, бычки подрастеряли топливо, а скорее всего шортокрыл завершился.

Что по технике, брент, дни:



Выход из локального растущего канала себя пока не подтвердил, хорошая установка на то, что этот канал может продолжить действовать, нижняя граница 45-46. Индикаторы тоже стоят очено хорошо.

поближе вершина, brent, h2:



( Читать дальше )

С утра давали всем желающим зайти от ключевой зоны. Но никто никуда не ушёл ((. Почему? В моменте фаза укрепления нац валюты и падения индекса. Что делают крупные игроки на откате. Кроют позы, предполагаю что лонги, ибо против рынка долго не устоит. Как только пара Рубль/доллар остановится, Движение в индексе РТС продолжится в заданном направлении. Всё мои личные фантазии — прошу не воспринимать как серьёзные рекомендации.

Усреднение бессмысленно. Гипотеза. При использовании тактики усреднения, т.е. добавления к убыточной позиции, получается так, что в случае неверного выбора направления сделки вы всегда увеличиваете свой убыток, а в случае правильного выбора направления не всегда получаете полный профит (цена уходит в нужном направлении до усреднения). Другими словами, из-за того, что вам необходимо резервировать средства для открытия дополнительной усредняющей позиции, в тех случаях, когда вы полностью правы, вы иногда берете движение только половиной возможного сайза, а когда вас выносит по стопу, то вы всегда берете убыток полным сайзом.

Доказательство.

Представим систему у которой:

1. Размер профита в три раза больше стопа, т.е.
размер стопа а;
размер профита 3*а.

2. Усреднение происходит при движении против позиции на половину стопа, т.е

( Читать дальше )

В непонятке. Набор — перегруппировка из лонга в шорт или восстанавливать начали лонги? Держу интрадейно, осторожно в пределах диапазона, хочу свои 50 тиков .