Избранное трейдера Фыва
Один мужик в саванне наблюдал, как лев собирался напасть на импалу. Собирался-собирался — и тут импала повернулась и посмотрела льву в глаза. Лев смутился и ушел.
«Ага! », — смекнул мужик. — И предложил бедным ботсванским скотоводам использовать для защиты коров эффект ай-контакта. То есть, рисовать на коровьих ж@пах глаза.
Надо сказать, к этому моменту бедные ботсванские скотоводы чего только не испробовали, чтобы восстановленная популяция ботсванских львов перестала жрать их коров. Все без толку. Работало только ружье. Но ружье нельзя, потом опять восстанавливай. И тут такой элегантный выход: глаза на жопе.
Провели эксперимент. Результаты: в стаде из 39 обычных коров — львы убили троих. В стаде из 23 коров с глазами на жопе — львы не убили ни одной. Попробуйте ржать и убивать одновременно.
И дело пошло. Волонтеры. Штампы и трафареты. Игра с цветом и формой. Глаз хватает на 3–4 недели, потом надо рисовать новые.
Если все в жизни кажется тебе пустым и бессмысленным, знай: где-то в Ботсване есть работа твоей мечты!
На прошлой неделе рассчитал параметры доходности и риска в 2016 году по дням для нефти Brent по методикам RiskMetrics.
smart-lab.ru/blog/362367.php
Общий вывод был таков – риск (волатильность) инструмента на порядок превосходит небольшую, хотя и положительную текущую доходность. Ее проще всего получить на позиционных операциях (как в ту, так и в другую сторону) длительностью нескольких дней при жестком контроле рисков. Длительные инвестиции противопоказаны из-за чрезмерного смещения параметра «риск-доходность» в сторону риска.
Теперь возник вопрос – какой продолжительностью должны быть такие трейды? Т.е. исходя из статистического распределения, когда (точнее, с какой вероятностью положительного исхода) следует выходить из позы и занимать противоположную сторону?
Один из вариантов ответа – найти распределение периодов роста/падения, т.е. с какой частотой происходит непрерывный рост (и падение) 1-2-3-4 и т.д. дней подряд.