«У сов не слишком здоровые привычки, они функционируют ниже своего когнитивного потенциала, склонны к неэтичному и асоциальному поведению и чаще сталкиваются с психологическими и физическими проблемами.» — цитата из книги, которую читаю сейчас, смысл в том, что лучше пораньше спать ложиться и пораньше вставать.

Брент
Пока нет активных продаж лучше торговать что есть. А она заключается в том, что цена растет плавно, без волатильности и активной борьбы. Но дают откаты в 30-40 центов легко. С утра могут дать откат до 48,3. Если пройдет ниже и закрепится под 48, то уже надо задуматься о том, что к 49 могут не вернуться. Так что если нет желания покупать, то можно брать эти откаты. Покупать на откатах теоретически можно, но практически я пока воздержусь от этого. Перекупленность последних дней может сдуться за один день сегодня и ценник дойти вплоть до 46,65, консервативнее 47,3. По факту онлайн смотрим чо как.

Ри (ММВБ, СИ)
Тут все как всегда. Ловить перегибы, продавать края, брать и бежать в норку. Волатильность хорошая, можно отлично работать в ри, си, акциях отдельных. Каких-то позиционных решений там не видно, проще всего торговать крайне спекулятивно пока.

( Читать дальше )

​



Вчера индекс ММВБ зарыл день «длинноногим доджи» — фигура возможного разворота но необходимо подтверждение. Судя по разволновке рынок все же решил сделать КДТ и после негативного открытия почти сразу ушел вверх в рамках волны Е, после чего, отработав высоту локльного канала 1995 двинул вниз. При этом пробитая проекция среднего апканала 1982 не подтвердилась ретестом и рынок ушел ниже, добравшись до нижней проекции локального апканала (на момент добоя 1968) от которой отбился вверх, что пока предполагает отскок с целью теста снизу 1982, а возможно ( в случае пробоя 1982), и еще одну волну роста в район 2000. Пробой 1968 вниз отправит рынок к основной поддержке 1955, откуда рост еще может возобновиться. с прежней целью.

Ситуация на утро выглядит нейтрально: СиПи все же отыграл свой локальный ГиП, добравшись до часового фрактала на продажу 1975, собрав стопы краткосрочников и сейчас пытается расти. Не исключено, что рост продолжится в район 1985, где может быть сформирована еще одна, более крупная ГиП, после чего фьюючерс снова посетит линию шеи на 1975. Дальше пока интрига. Китай пока болтается чуть выше пробитого сопротивления 3300, пока ждем теста уровня и в случае отбоя рост там может быть продолжен. Евро-доллар добрался до своей основной цели 1,13 и отбился вниз, здесь ждем продолжения отката с примерной целью 1,123 и в случае отбоя  и прохода отметки 1,133 рост в паре продолжится до первой своей среднесрочной цели 1,145. Золото засело в боковик 1335-1360, здесь пока четко не определилось направление, но немного подросла вероятность что выход будет вверх. Цели там прежние. Нефть протестировала свое пробитое сопротивление 48 и двинула к следующей своей цели 49,2, до которой добралась и отбилась вниз, однако для продолжения снижения ей надо пробивать нижнюю границу своего локального апканала (на утро 48,7) и верхнюю границу своего среднего апканала 47,9. Пока же по разволновке возможен еще один перехай в район 49,7-50, хотя можно обойтись и без него. Доллар-рубль  не смог пройти контрольную точку 64,4, поэтому здесь судя по всему продолжается вона Е в КДТ с примерной целью 63,3, однако на закрытии сформировалась заготовка двойного дна, поэтому есть вариант с нерегулярной 5 в Е и обновления низов может не состояться. Проверочная точка здесь 64,2, закрепление выше которой должно отправить пару к своим первым целям наверху: 64,6 и 65. 

( Читать дальше )

«Нефтяные» министры продолжают свой покер. Саудитам отступать некуда — их риторика о готовности заморозить уровень добычи отражает ситуацию с максимальной добычей и слабеющими финансовыми резервами. К ним подключился наш министр Новак, заявивший, что он готов встретиться в октябре с членами ОПЕК для обсуждения возможного замораживания добычи. Это уж чистая спекуляция, даже на фоне будущей зимы. Никогда и ни за что российские компании не отдадут свою долю нефтяного рынка.
На противоположной стороне играют министр Ирана, который заявил, что не уверен в участии в каких-либо обсуждениях о замораживании добычи, так как их страна находится в процессе восстановления уровня добычи и не намерена этот процесс останавливать. Ему вторит «нефтяной» министр Нигерии, который тоже не видит оснований для замораживания добычи в сентябре.

Жизнь сентябрьского контракта на исходе. Я перешла на октябрь. Вчера на выходе данных о запасах от API цена нефти хорошо двинулась вниз и дала мне возможность закрыть одну — оперирующую — «ногу» короткой позиции по нефти. Я продолжаю стоять по нефти вниз и считаю, что цены на нефть снизятся. При этом беру прибыль от движений вверху. Вот так выглядит мой рабочий день вчера. 

( Читать дальше )

Поздравляю всех, кто пережил август 1998!
Сейчас иногда встречаю такие разговоры, что кто-то предвидел такое развитие событий, кто-то вывел деньги и т.д. Не знаю… На тот момент доходность по самой длинной ГКО была меньше 25% годовых. Сравните, во время выборов Ельцина на 2-й срок доходность доходила до сотен процентов. Если участники рынка покупали в августе 1998 года гособлигации по такой цене, то это говорит только о том, что никто не ждал того, что произошло. Что касается меня — я угадал наполовину. Мне не верилось, что государство объявит дефолт, но я ожидал девальвацию. Половину средств я оставил в рублях и купил на них ОФЗ с плавающим купоном (купон был привязан к усредненной доходности по ГКО). Я рассчитывал, что если произойдет девальвация, то доходности по ГКО подскочат и на столько же вырастет купонная ставка по моим купленным ОФЗ-ПК. Очевидно, именно для таких «хитрых» наше правительство объявило дефолт по своим облигациям и заморозило их, т.е. ими было запрещено торговать.

Вчера была увлекательная сессия. Локальный растущий тренд в нефти продолжился уже 4-й день подряд. Однако внутри дня «медведи» организовали две острые контратаки, одну из которых «быки» с удовольствием выкупили:

1) В 15:30 по московскому времени — после выхода статистики по новостройкам и ИПЦ в США. Резкий удар от 48,78 до 48 долларов и быстрый выкуп выше 49 долларов. Полный выкуп внутридневной коррекции.

2) В 23:30 после выхода статистики института нефти API о ее запасах в США. Удар от 49,2 долларов до 48,74 долларов. Затем контрудар «быков» 49,16 долларов и балансировка рынка на текущих уровнях.

На кривой скью вчера продолжалась диапазонная борьба в рамках растущего тренда. Как итог, волатильность снизилась. «Медведям» не удается сбивать цену, но успешно сдерживают рост волатильности такими контрвыпадами, так как сразу же после них цена застревает в локальных диапазонах. Вот и сегодня, вероятно, она застрянет до открытия американской сессии в диапазоне между 48 и 49,3 долларами. Интересен промежуточный уровень 48,75 долларов — от него был выпад вчера после новостроек, затем на запасах API он стал поддержкой. 

( Читать дальше )

События которые могут оправдать зарождающуюся ПАНИКУ
на российском рынке...

— ЕЦБ начинает сворачивать QE
  это означает сворачивание керри трейда в рубль
  капитал возвращается из ОФЗ обратно в евро через рубль

— Россия разместила бомбардировщики в Иране
  дыма без огня не бывает… знают что-то и готовятся к 3 МВ

— Украина разместила тяжёлое вооружение на границе с Крымом
  если подогнали наёмников значит ждут приказа к действию
  аналогия 8 августа 2008 года

Уже очевидно что цена на нефть уйдёт минимум на $55 за бочку

НО! на графике образовался дивер, что рост цены на нефть
не связан с ростом потребления мировой экономикой бензина и нефти
а значит цена на нефть растёт в преддверии скорой мировой войны

На этих выходных уже начало...

Цели
нефть $55 за бочку
курс 73-74 рублей за доллар
нефть 4000 рублей за бочку

Удачи!

Верите во все хорошее?  Вряд ли нас ждет что то хорошее… Вчера активно покупали «швейцарца иену и золото». Всю триаду «фактора страха». Можно сказать более поэтично -" По рынку пронеслась тень Черного Лебедя". В прочем ладно, сегодня среда а не понедельник.

Попытку среднесрочно продавить котировки вниз хотя бы к 1300, считаю провальной, до такой степени, что ни отложенников ни входов по рынку в шорт не будет, хотя признаю, что и о како- либо лонге,  думать рано, потому как  минимум будет пройден, только в конце этой недели.

Стратегия такова — ждем Йеллен, она поет про ставку ФРС, цыганскую песню «На-нэ, на-нэ», мы чешем репу, составляем гороскоп и входим в лонг. По моему" годная «тактика.

О дне сегодняшнем — технически котировки набиваются „в нос треугольника“, на 1330 будет замес с возможной соплей пробития, но как всегда ложного. Однако выкуп может пройти не сразу.



Новости...»Протоколы..."… все аналитики уши про них прожужжали, однако вот по нефти новости могут бОльшую роль сыграть чем «Протоколы...», хотя как знать. Из интересного с утра, Англия печатает «списки экономических потерь», так теперь можно будет назвать ее статистику после брексита.

( Читать дальше )

Мое вью, топчемся на месте и чуть сползаем к нижней границе импотечного канала, а потом печатный станок включат и пойдем к верхней границе. 

20:45 16.08
DJ: *Американский институт нефти /API/:

• Запасы сырой нефти в США за неделю -1,0 млн барр
• Запасы бензина в США за неделю +2,2 млн барр
• Запасы дистиллятов в США за неделю +2,4 млн барр

GMT: 2016-08-16 20:45:00

Copyright © Dow Jones & Company, Inc.