На смарт-лабе я с 9 июня 2011 года, почти без малого 10 лет. Это для обычного смерда большой срок.  Сегодня я попытаюсь по пунктам перечислить все,  что я получил от смарт-лаба:

1. Энциклопедичность знаний;

     Когда я начинал торговать на бирже ММВБ ( кстати, я ни разу не сливал депозит под ноль) я набивал шишки потому, как все было для меня новым ( программа QUIK, экономические показатели предприятий, выпускающих акции, фундаментальный и технический анализ, различные термины и понятия, пугали слова (контанго, байбек, фри -флоут, бенефицары, ставки рефинансирования и сделки репо и другие). Конечно, тогда тоже был интернет, и я брал эти понятия из него.  Я засматривался передачами РБК, посещал спец сайты по торгам. Пытался все охватить, и на все не хватало времени. Тогда я еще и работал на государство.
  Случайно я в то время  набрел на смарт-лаб.  И мне понравилось. Демократичность и разные взгляды на одну и ту же бумагу мне давали знания.  Я с большим пиететом относился к различного рода аналитикам. Пока не понял со временем, что под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа! Так что, меньше пафоса, господа смерды! Это к слову, про великих спекулянтов мира сего!

( Читать дальше )

Психология в трейдинге: база

Часто слышу разные утверждения на тему того, играет ли психология роль в трейдинге. Давайте раз и навсегда внесём ясность и в этот вопрос.

Есть два варианта:
1. Если вы торгуете дискреционно (т.е. руками, по ситуации), то трейдинг — это сплошная психология.
2. Если торговля у вас на 100% систематизирована, т.е. торгуют роботы, то психологии тут почти нет. Хочу подчеркнуть слово «почти»: какая-то доля психология остается всегда.

Почти все частные трейдеры (80-90%) торгуют дискреционно, что бы там ни говорили, поэтому психология имеет для вас огромную роль.

Еще раз, у двух подходов есть свои плюсы и минусы.

Дискреционный трейдинг:
+: гибкость, большой потенциал прибыли, мгновенная реакция на происходящее, быстрая адаптация
–: колоссальная психологическая нагрузка, потеря самоконтроля

Системный трейдинг:
+: нет влияния эмоций, долгосрочная ориентированность
–: скованность правилами, моральное устаревание торговых систем

( Читать дальше )

На неделе стало известно, что «Магнит» выплатит дивиденды в размере 157 рублей на акцию, что в общем итоге даст чуть больше 304 рублей по итогам всего 2019-го года.

В целом, на слух звучит неплохо, но учитывая девальвацию нацвалюты такая некогда двузначная дивидендная доходность не кажется оправданной. Учитывая дикую конкуренцию в секторе, падающие доходы населения и в целом экономическую ситуацию в стране, инвестиции в компанию, зарабатывающую на внутреннем рынке и доходы которой сильно зависят от настроения населения, видятся излишне рискованными.

Но обо всем по порядку.



( Читать дальше )

Решил посмотреть отчеты Мосбиржи по активности физлиц. Зашел на сайт, там вся информация в открытом доступе. Также доступна более детальная по подписке. 

Из картинки ниже мы видим как менялся приток средств начиная от апреля 2019 до начала апреля 2020. Многие не понимали почему растет рынок. На картинке видно, что в основном физлица заводили средства с самого начала, т.е. с апреля 2019, и до текущего момента. Это был рост рынка и рост вложенных денег. Можно заметить, что большой прирост средств случился в августе 2019 года. Вспоминайте, что тогда было.

Теперь давайте посмотрим, что было в 2020 году. Активный рост средств начался только с 20 января 2020. Любопытно, что именно тогда был хай по индексу РТС. Далее в феврале на последней февраля был скачок, который продолжился с 2 по 6 марта (внесено рекордные 30,4 млрд рублей).

Пояснение: показатель рассчитывается как разница между общим объемом сделок на покупку и продажу, совершаемых клиентами – физлицами на Московской бирже (

( Читать дальше )

10 вещей, которые Вам нужно знать о «медвежьем» рынке

1. Рынок считается «медвежьим», если происходит падение от пика больше, чем на 20%.
Всё, что от 10 до 19.9% — это коррекция. «Бычьим» рынок называется, если происходит рост от минимумов на 20%.

2. «Медвежий» рынок падает в среднем на 36%.
«Бычий» рынок прибавляет в среднем 112%.

3. Рынок «медведей» – норма.
С 1928 года было 25 «медвежьих» рынков.

4. Средняя продолжительность медвежьего рынка – 299 дней (10 мес.)
Бычий рынок в среднем длится 1003 дня (2.75 года).

5. В среднем падения рынка больше, чем на 20%, происходят каждые 3,6 года.

6. Медвежий рынок стал более редким явлением после Второй Мировой Войны.
С 1928 по 1945 он возникал 1 раз каждые 1,4 года, после 1945 — 1 раз в 5.7 лет.

7. Половина самых сильных дней (роста) S&P за последние 20 лет случались именно во время медвежьего рынка.

8. Медвежий рынок необязательно означает рецессию в реальной экономике.

( Читать дальше )

Источник: prostguide.ru
Позавчера открыл сделку фьюча Газпром в шорт с переносом на ночь, сегодня частично закрыл.


При открытии данной сделки помимо метаструктурного паттерна учитывался еще ряд факторов. 

1. Более крупный метаструктурный паттерн окончание формирования которого совпало с окончанием формирования более маленького.
2. На ожиданиях положительного результата собрания опек цена на нефть выросла, соответственно пред появлением непосредственно самих фактов нужно продавать.
3. Продолжительное, не совсем обоснованное движение вверх.  
4. Поднялась эмоциональность постов на СЛ — быки в экзальтации, медведям жмет позиция.  

Касательно тех.анализа 

Вчера на вечерке образовался метаструктурный паттерн (тс в подробностях расписывал тут

( Читать дальше )

… и смотрите американских трейдеров на ютубе.

Например, вот этот канал мне очень заходит.

www.youtube.com/user/ClayTraderVideos

Клэй много интересного рассказывает о закулисье фондовых рынков.

Показывает свою онлайн торговлю (включая убыточные дни).

Для новичков будет масса открытий, о которых они даже представления не имели.

Русских успешных трейдеров на ютубе нет, там одни инфоцыгане дебиловатые.

Посмотрите на график индекса ММВБ.

На уровне «1» профессионалы начали жадно выкупать рынок и докупались вплоть до точки разворота на уровне 2100.

Сейчас на уровне «2» любители всё ещё рассуждают про «второе дно в подарок», сильно напуганы новостным фоном и НИЧЕГО не делают.

Когда любители начнут наконец покупать (на исходе первой волны коррекции), то профессионалы с удовольствием им продадут! :)



Торгуйте красиво, торгуйте успешно!

Фамилии хозяев банков США не менялись последние 50 лет, а экономическая мысль не родила ничего нового за эти годы. Вооружимся бритвой Оккама и предположим, что хозяева США действуют по одним и тем же формулам. Переменные меняются, но соотношения остаются прежними.

Взглянем на S&P500 за 20+ лет:



Хай 2000г ~ 1500
Лой 2002г ~ 750

Хай 2007г ~ 1500
Лой 2009г ~ 750

В обоих случаях — снижение на половину за 2 года. Отсюда вывод:

Возможно, за ближайшие 2 года сипа снизится на половину и к 2022 году будет ~1700. А дальше — в рост.

Если согласны с этой логикой, поставьте плюс. Не согласны — фачьте в комментах. Буду рад осмысленной дискуссии.

Недавнее снижение на рынке американских акций стало самым быстрым со времен Великой депрессии. В связи с чем многие инвесторы ставят на такой же быстрый возврат к росту. Сейчас мы наблюдаем восстановление рынка. Но высока вероятность того, что это будет отскок, а не возврат к долгосрочному росту.

( Читать дальше )