Вот создаю я роботов, они че т там торгуют, чет зарабатывают. Часто спрашивают как находишь идеи и тд.. 
 
Кратко о себе, так как уверен на смарт-лабе меня никто не знает, ведь я упорно не хотел регистрироваться тут. Да  и дело не в выборе смарт лаб, жж, комон или че там еще бывает. Привык просто что на форумах 90% ненужной информации, пустой болтовни, ну и естественно много хамства и неуважения и даже мнительности. Но недавно задумался, о том что про оставшиеся 10% важной информации, просто забыл. Обратившись к данным мыслям, я все таки полистал немного статей, и сделал выводы — эти 10% стоят того. 
 
Сам я на рынке торгую не сказать что давно, но пару лет уже приторговываю и честно сказать, как к минимум российский рынок изрядно приелся, не доставляет той радости, как было еще год назад, с полетами рынка в космос и обратно на тысячи пунктов (или рублей ликвидов фортс). 
Я наверное один из немногих кто начал учиться торговать на фортсе, а не на акциях, как это необходимо было сделать. По сути правда и учителей у меня не было, дали задание изучить ТсЛаб, сделать роботов и «не делать мозг» по поводу жажды денег, грубо говоря хочешь денег — крутись. 


( Читать дальше )

Вопрос собственно в топике! Интересно потому как планирую переманить пару человек, нужны помощники, да и  команду надо формировать потихоньку=) Кто знает подскажите, примерный порядок представляю +-, правда инфа 2-хлетней давности=)

Мне стало интересно: а откуда у Кипра вообще взялись проблемы?
Почему им вдруг срочно понадобились деньги?

Сначала несколько цифр:
€152 млрд активы банков — в 8,5 раз выше ВВП 
€23 млрд из них — «плохие кредиты» (127% ВВП)
€26 млрд из них — деньги российского происхождения на депозитах банков, которые могут рухнуть
финансовые услуги = 70% экономики Кипра
на Кипре более 40 тыс. офшорных компаний
корпоративный налог на прибыль на Кипре = 10%

€17,5 млрд — объем помощи, который требуется Кипру.

Что может быть?

• Германия откажется их спасать
• Кипр выйдет из состава зоны евро
• Некоторые держатели денег на Кипре их потеряют

А вот информация из первых уст, взято из личной переписки с человеком, который прожил длительное время на Кипре (это для тех, кто завидует механизатору, живущему на Кипре):

Кипр:
1. Перестал быть безопасным — безработица, эмигранты, турки не дремлют, у богатых три системы охраны. Авто едут на красный свет светофора, если нет пешеходов (даже на сахалине такого нет). Полиция и гос. служащие работают полдня. Кумовство (вместо наших взяток). Киприот будет всегда прав. Обзаводятся собаками. Большими. Без намордника.


( Читать дальше )

Каждый трейдер, какой бы рынок он не торговал, всегда задает одни и те же вопросы:

1. Какую позицию занимать на рынке длинную или короткую?
2. Какие цели движения?
3. Какая точка входа является оптимальной?
4. Где ставить стоп?

Обычно для этих целей используют классический тех анализ, где при помощи тех или иных моделей окончания и продолжения тренда идет попытка спрогнозировать дальнейшее поведение торгового инструмента. 

Но торгуя по графику, трейдер сталкивается с известным явлением – субъективизмом восприятия информации.  Это означает, что на графике каждый трейдер находит, что то свое, которое понимает только он сам.

Чтобы сделать торги наиболее эффективными,  нужен новый подход,  когда прогнозирования рынка делается при помощи статистических методов на основе собранной информации – такой подход называется прогнозированием при помощи нейронной сети.  Она на основе, заложенной в нее информации, может рассчитать в какую сторону, вероятнее всего, пойдет торговый инструмент, а так же указать цели движения.

( Читать дальше )

Из очевидного — лимит существенно меньше (48 контрактов), чем у аспиранта, торгует как минимум разные стратегии (спредер в определенные моменты хорошо заметен), убытки не кроет, а, наоборот, тянет убыточную позу с открытия дня.

Наложены MICEX и SI, а также два индикатора — общеизвестный RSX и один тестируемый индикатор, который должен предсказывать ближайшее будущее  

Поддержу общую традицию, которую мы обозначили тегом итоги 2012, и обобщу свои итоги года.

Для сравнения — мои итоги 2011
Итоги 1 полугодия 2012
предварительные итоги года 2012 (14.11.12)

• начал год в Азии, — 1,5 мес: Самуи, Пхукет, Бали, Самуи. Больше за границу не ездил. Видео с Самуи, видео с Бали (Каленкович)
• очень быстро тратил в этот период и очень медленно зарабатывал
• 17 марта — встреча смартлаба в Москве
• 24 марта — встреча смартлаба в Петербурге.
• апрель — осознал неспособность контролировать себя.
• апрель — выступил на выставке с темой Эволюция успешного трейдера
• Записал 3 видео-интервью «Мы делаем деньги на бирже» — (Феникс, Радченко, Бутманов). Дальше дело не пошло.
• после 2-х подряд убыточных месяцев на ФРТС (март-апрель) начал торговать на NYSE. Успехи нейтральные, но как следует, так и не смог этим заняться из-за нехватки времени.
• 26 мая — посетил опционную конференцию в Питере
• 30 мая — провел еще 1 семинар на тему Эволюция трейдера, на сей раз в СПБ (видео)
• май — закрыл «гомоклуб». Теперь на его месте Кутузовский бизнес-клуб. Покинул клуб с 1 августа, переехал в другой офис.
• июнь — встреча смартлаба в Москве, в БАР BQ в честь Андрей_Мурманск
• август — самый убыточный месяц в истории. Сам виноват — продолжал торговать на мертвом рынке. Начал готовиться к CFA Level I. Прочитав 1 том, понял что не успеваю, и забил. Ничуть не жалею, что начал, и потерял деньги, отданные за экзамен. Зато теперь детально представляю что это такое

 

• 1 сентября — встреча смартлаба в Москве
• Сентябрь — самый прибыльный месяц в истории. 
• 09 сентябрь — встреча смартлаба в Новосибирске
• 14 сентября — самый большой профит за торговую сессию
• 22 сентября встреча смартлаба в Санкт-Петербурге
• 18-19 октября. Конференция по стартапам в Киеве, форексэкспо в Киеве. Видео
• Октябрь — новый рекорд по убыткам. Отдал много сентябрьской прибыли. Причина та же, что и в августе — переторговка.
• 1.11.12 — банковская конференция в Москве
• Ноябрь — пожалуй, самый продуктивный месяц в году. Улучшения с дисциплиной. 
• 24 ноября — выступление на выставке с темой «Математика в трейдинге»'
• ноябрь 2012 — статья обо мне в журнале F&O
• 29 ноября — конференация алготрейдеров в Москве (отзыв)
• ноябрь/декабрь — изучение TSLab, C#, Wealth-Lab
• 07 декабря 2012 — принято решение покинуть РБК

( Читать дальше )

Добрый день
Принимаю в доверительное управление денежные средства от 10 млн.руб.

• Позиции открываются на ТОЛЬКО рынке FORTS (используются Short & Long позиции)
• Торговля осуществляется ТОЛЬКО с помошью математических систем управления (никаких интуитивных решений)
• Используемый таймфрейм 30 минут
• Управление происходит через предоставление доступа к торговому терминалу QUIK(ТОЛЬКО данный способ, так как использую систему отправки заявок, настроенную на данный терминал)
• Официальное соглашение

Вознаграждение рассчитывается по следующей схеме:

Sucsess fee

• При условии положительного дохода:

(Доход — НДФЛ) * 15%
(то есть я взимаю плату за успех только после уплаты Ваших налогов, а не до)

• При условии отрицательного дохода:

0 
 
Management fee 

( Читать дальше )

Допустим, я хочу создать частный фонд, чтобы обслуживать инвестиционные интересы 1 крупного клиента (от $10 млн).

Рынки — все.

Ряд вопросов:

0. есть ли потребность создавать управляющую компанию или фонд в этом случае?
1. наиболее подходящая организационно-правовая форма создаваемой управляющей компании?
2. наиболее подходящая форма фонда?
3. наиболее подходящий брокер для работы на глобальных рынках?
4. как юридически выстраиваются денежные отношения с инвестором? 

Пост у кого-то был, на тему, что в квике траблы с ааперкейсом — ну переменные, мол у кого-то всегда в заглавные буквы переделывает он нехороший.

Пользуясь случаем, передаю привет из квика:


там просто опцию надо включать в скрипе: см справку… там вот это USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS надо вставить перед PROGRAM ...

да ладно: вот пример

PORTFOLIO_EX BOT4SL;
DESCRIPTION SIMPLE TRADER-BOT;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST FIRMID;
USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS
PROGRAM
' Логин: 000000119675
' Пароль: 5hTEYap
a = «Hello, Smart_Lab-ers! WtF R U Doing ThErE?»
message(a,1)
END_PROGRAM
PARAMETER SecCode;
PARAMETER_TITLE SecCode;
PARAMETER_DESCRIPTION SecCode;
PARAMETER_TYPE STRING(10);
END
END_PORTFOLIO_EX