Вот уже 4-й день прошёл, когда я решил публиковать свои сделки и даже план (сигналы) для этих сделок в соответствии со стратегией ХеджХОП (Хедж из Однонаправленных Позиций). Первый сигнал появился только сегодня. Напомню, идея простая – работать с индексом пары инструментов SR-Si, который формируется из сложения их цен.
 
Преимущества для интердейщиков: относительно редкая частота смены тренда и постепенность пробития уровней в точках разворота.
Преимущества для интрадейщиков: сглаженность движений внутри дня и возможность обходиться без стопов.
 
Вот как выглядит общая картинка на текущее время.

Это внешние модули написанные для Метастока, которые помогают решать многие вопросы, которые не может делвть сам Метасток...
Pivots.dll
ppEval.dll
MAMA.dll
GV.dll
DynamicTradingTools.dll
Forum20.dll
а уж про торговый модуль, позволяющий отпралять заявки в Квик все уже наверное и так знают...
некоторые из них позволяют со старшего таймфрейма переносить на младший мувинги и многое другое… в том числе строить автоматические поддержки.
Если кому надо осталяйте свой ник… вышлю.

какой-то умник установил «жучка» в лифте в здании Goldman Sachs, и вот что у него получилось выудить у трейдеров GS:

http://totalfratmove.com/769302

ЛУЧШЕЕ:

#1: Один парень подошёл ко мне в тренажёрном зале и спросил: «Для чего ты так тут усираешься?» — «Для жизни, motherfucker!»

#2: Если ты можешь быть лучшим только в чём-либо одном, то лучше будь лучшим во лжи. Если ты будешь лучшим во лжи, то ты будешь лучшим во всём остальном.

#3: «В любой религии нас отправят в АД.» — «Но только первым классом, бэйби!»

#4: Рукопожатие и галстук… У меня нет времени на уродов, которые не владеют этими базовыми знаниями!

#5: Любой, кто печатает на визитке CFA и MBA — мудак!

#6: Я спросил его: «Какая у тебя цель в жизни?» — «Чтобы обо мне написали некролог в журнале The Economist.» — «Хороший ответ. Ты нанят»

#7: Давайте определимся раз и навсегда. Mark Zuckerberg — долбаный неудачник.

#8: Если тебя выкинули из Goldman, то это как будто тебя продали из Yankees. Ты конечно ещё сможешь делать миллионы, но это будет уже не тоже самое. 

#9: «Мы только что получили резюме людей из Morgan Stanley». — «Бля, выкинь их в урну… Постой, отправь их в JPMorgan»

#10: Девушки с большой грудью так никогда и не узнают, насколько они интересны на самом деле.

#11: (перевёл serg) Одна девица спросила меня, что бы я сделал с 10млн.баксов. Я ответил, что поинтересовался бы тем, куда делись мои остальные деньги

#12: Что самое шокирующее немецкий турист может сказать проститутке?  -- «А можно я заплачу в евро?»

#13: (по поводу физического золота) Если у тебя этого нет, то это тебе и не принадлежит.

#14: Это  Facebook говно, или это мои друзья говно?

#15:  «О-о-о-о! Я бы хотел инвестировать в бедность. С 2001 года она выросла на 60%!» — «А мы уже...»

#16: «Какая разница между John Paulson и Санта-Клаусом?» — «Ну и какая?» — «Некоторые ещё верят в Санта-Клауса.»

#17: Я тут недавно встретил её родителей в первый раз. Ставлю её долгосрочный рейтинг на пересмотр в сторону понижения...

#18: Когда-то были времена, когда люди копили, чтобы купить то, что им хочется...

#19: «Европа — это один большой гордиев узел» — «А что это?» — «Бля, как ты получил эту работу?»

#20:  Не бывает безнадёжных ситуаций. Бывают лишь безнадёжные люди в ситуациях.

( Читать дальше )

Всем привет!
 
Прочитав много «всякого» по поводу будущего фондового рынка в 2012 году (особенно порадовал прогноз Альфа-Банка в 1200 пунктов), пришёл к выводу, что оптимистов меньшинство, да и цели у них довольно приземлённые (в среднем +20-25% в этом году – не более), и только ВТБ оставил свой таргет в 2200 пт неизменным (молодцы, ребята!!!)… Вот и решил я добавить свою лепту и встать на сторону быков. Усилить, так сказать, восприятие действительности.
 
В качестве довода за безудержный рост в этом году привожу сухую статистику по Индексу РТС, начиная с 1995 года:

                        Таблица. Индекс РТС с помесячной разбивкой
 
Изучая таблицу, я пришёл к следующим выводам:
1) Вслед за годом падения следует год безудержного роста (самый слабый рост дал +82%!)


( Читать дальше )

Вчера добавил в свою поделку для рисования ценовой гистограммы поддержку Volume и Range баров.






В общах словах:

Volume bar —  график зависимости цены от объема, причем объем на каждой свече одинаковый

Range bar —  график цены, причем динамика изменения цены на каждой свече одинакова


( Читать дальше )

Одним словом — книга офигенная.
Есть во всех интернет книжных магазинах и на торренте в бесплатном доступе. Ориентирована на уже опытных трейдеров.

Для чего читать? Это мощный справочник по самым известным торговым стратегиям, работающим и сейчас (что редкость).

Язык изложения — сухой. Один из авторов — математик, это дает о себе знать.

Тем кто не собирается писать МТС, а просто хочет пролистать самые популярные, ставшие уже классикой, торговые стратегии, посмотреть их результативность  и рекомендации по их улучшению — читать рекомендую с 5 главы.

Остальным — ну сами решите)

По тексту не только описание стратегий, но и краткие программные коды на С++. результаты бэктестиста. рекомендации от авторов.

Кстати об авторах:
Джеффри Оуэн Кац — Профессиональный трейдер и консультант, специализирующийся на прогнозировании и моделировании рынка. Президент и основатель Scientific Consultant Services, компании, которая сосредоточилась на развитии сложного искусственного интеллекта (нейронные сети и генетические алгоритмы) программного обеспечения, прежде всего для использования на финансовых рынках.

Вообщем, рекомендую.
Единственное предупреждаю сразу — текст сухой. никаких смазливых историй из серии " как я заработал миллион долларов".

сначала картинка

s018.radikal.ru/i515/1201/7b/589754b38f4c.png








теперь коментарий:
если кто не покрыл продажи на 2800
то 2700 это лучшее где можно покрыть продажи
ниже — жадность, а жадность как известно губительна...
ниже — перепроданность
любые продажи — авантюра и несут большой риск 
поиск возможностей покупок
можно поэтапно
потенциал есть
коррекция неизбежна
на рисунке гланое это КАНАЛЫ
все остальное — народное творчество
просто чтобы было на что посмотреть :)

конечно тут возможны различные варианты с обновлением лоя


упаси Вас Бог слушать таких гуру типа автора рисунка
всем профитов и интересной недели :)

П.С. я там напортачил немного в рисунке
правильно так:

s018.radikal.ru/i508/1201/4c/1f14abfebe5b.png


п.п.с. Чт :)

 Сегодня Прадзник, выходные, биржа не работает, поэтому решилась написать оффтоп.
    Совсем не владею английским, из-за этого ощущаю некий комплекс. Пыталась изучать язык, пошла на курсы  English First, но после двух занятий была настолько разочарована, что бросила, еле еле удалось вернуть деньги обратно.     
Потом присматривалась к курсам в МИДе, но случайно, от знакомых узнала, что курсы мало что дают, много что забирают. Отзывы были нелестные.
 
Дорогие жители Смартлаба, если у вас или у ваших знакомых был положительный опыт изучения английского в Москве, прошу вас, черкните строчку (название курсов хотя бы). Буду очень благодарна. 
Уверена, что в Москве наверняка есть качественные продуктивные курсы, просто не владею информацией.   Буду очень признательна.
 
ЗЫ::   Тимофей, Админ, не удаляйте плиз мой топик в раздел оффтоп, пусть повисит выходные хотя бы, завтра вечером я его удалю.

Подниму вопрос, который многим интересен - какое API вы используете для написания роботов? В комментариях просьба написать почему и планируете ли менять API в дальнейшем. Если планируете - что мешает вам поменять прямо сейчас. P.S. Вариант StockSharp - использование S# для любого реализованного в нём API (Quik api, smartcom, alfa direct, alor, transaq, plaza2).

Продолжение темы с Андоррой:

smart-lab.ru/blog/28611.php
smart-lab.ru/blog/29448.php
smart-lab.ru/blog/30215.php

В общем многих интересуют мои планы на ближайшее время. Попробую ещё раз проговорить свою концепцию:

Я хочу создать доступный и качественный продукт доверительного управления. Для этого нужно решить несколько задач:

1) Показать положительный результат, который бы давал представления инвесторам о качестве управления их деньгами

2) Создать оптимальную юридическую схему работы этой услуги, чтобы с одной стороны создать прозрачность и доступность услуги, а с другой — безопасность. Это слово выделено не случайно, потому что это основная задача — сделать услугу безопасной для инвесторов.

3) Создать всю необходимую инфраструктуру для деятельности фонда.

4) Активное продвижение услуги в среде потенциальных инвесторов.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ


( Читать дальше )