Перевел тут (в автоматическом режиме) питонячий китайский фреймворк для алготрейдинга.

Что он может:

1) Тестить и пускать в лайв страты (а-ля plug and play)
2) Есть коннекторы к крипте, каким-то китайским брокерам, IB, Alpaca
3) UI на pyQT5
4) Качать/хранить котировки

в общем все что надо для базового (и не только) алготрейдинга. все это бесплатно и под MIT лицензией

Перевод пока так себе, но лучше чем китайский оригинал. Теперь хоть что-то можно понять в интерфейсе.  Запустил пару предустановленных страт, загрузил данные, написал простенькую стратегию — все работает, багов не нашел пока. Постепенно улучшаю перевод в ручном режиме.

vnpy — лучшее из python open source для трейдинга что я видел. Понятная и логичная структура, ожидаемая архитектура, хорошо написанный UI. Часть логики коннекторов написана на C++ (поэтому гитхаб и говорит что оно С++, но это не так)

( Читать дальше )

Все на понятном и доступном языке. 
Видео разбиты на серии  стиле «а как посчитать…?» знание МСФО не требуется! К концу, вы научитесь строить и считать большинство мультов за минуту и не больше. Видосики короткие и без воды.

Рекомендуем самостоятельно собрать файл или просто скачать готовый пример из видео. 
Темы: 
1. Как посчитать, сколько годовых прибылей стоит компания. 
2. Как посчитать чистый долг. 
3. Как посчитать полную стоимость компании EV. 
4. Что такое EBITDA и как это считать. 
5. Как посчитать свободный денежный поток. 
6. Как посчитать мультипликатор P/BV. 
7. Как построить пузырьковую диаграмму. 
Внимание! Данный метод не является методическим пособием или последней инстанцией. Сообщество не несет ответственности за все сказанное в данном видео и тем более за сделки, заключенные на его основе.  
Данный метод является поверхностным и упрощенным для понимания начинающих инвесторов.

( Читать дальше )

ОФЗ
Доходности казначейских облигаций повторили движение вниз, начатое западных рынках госдолга. Реакция на глобальные тенденции? Возможно и так, но и на нашем рынке достаточно сильны ожидания снижения ставок. Кривая доходностей стала немного более пологой, причем на всей ее протяженности: спред между “долгими” и “короткими” выпусками уменьшился, а бумаги среднего сегмента сконцентрировались на уровне семипроцентной доходности. Стоит ли проводить аналогии и готовиться к проблемам на фондовом рынке страны? Считаем, что это преждевременно: данные конца лета не самые показательные для составления прогнозов, а более четкая картина сложится в первой половине сентября.

( Читать дальше )

Написал тут питонячью библиотечку небольшую для поиска поддержки/сопротивления.

Там пара алгоритмов для поиска уровней, один алгоритм для скоринга и возможность отрисовать уровни на чарте.

Общая концепция такая:
1. Ищем разворотные точки
2. Обучаем Agglomerative Clustering, собираем уровни из точек

Находит оно примерно следующее:



Юзайте в общем. Работает на Python 3.6+

Когда не лень выкладываю что-то по трейдингу в телегу

Асват Дамодаран — автор мега-книги «Инвестиционная оценка».

Запись мастер-класса по ссылке:


Инвесторам категорически рекомендую к просмотру.

На семинаре в качестве кейса в том числе проводился разбор компании «Северсталь».

А вот и табличка по S&P500!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11epplwQPMo2cLZSFLD_G7dXBuV6eX01-66TJZpK4dBA/edit?usp=sharing

Первым делом, делаем свою собственную копию: «Файл» -> «Создать копию».

1. Это лайт-версия: аналогично на странице Main – в зеленое поле вписывается целевая сумма в $.

Чуть ниже вносятся только тикеры и только количество купленных уже акций. Данные можно скопировать из каких-то своих таблиц, будь то Excel или Google-таблица (можно скачать брокерский отчет в личном кабинете брокера в формате Excel), а можно просто вбить вручную.




2. На вкладке “S&P500” автоматически проверяется соответствие вбитых вами тикеров с существующими, и расставляются купленные акции в правильные поля. Если какая-то компания становится в индексе выше или ниже (такое происходит почти каждый день, особенно на дне индекса), цифры автоматически следуют за тикером, ничего корректировать не надо. Поля В, С, D, E загружаются автоматически и обновляются каждый день. Поля G, H, I, J, AB загружаются автоматически и обновляются каждые 20-30 минут. Поля K, O, P, Q от того, какую сумму вы вбили в «Цель (капитал)».  Поля R, S, T зависят от того, какие тикеры вы вбили и сколько купленных акций вписали. Поля U, V, W, X несут информацию о дивидендах и обновляются 1-2 раза в неделю. Поле «Кризис-радар» вставлено просто так, в развлекательных целях, читайте пометку (наведите на черный уголок над надписью «Кризис-радар»). На этой вкладке вообще ничего редактировать не нужно.

( Читать дальше )

Воодушевлённый статьёй с рекламой структурных продуктов на Хабре, адаптировал python-скрипт для их самостоятельного тестирования. Основная идея в том, что подобные продукты предлагают 100% защиту капитала.  А учитывая 10 лет бычьего рынка, исторические показатели подобных продуктов одурманивают безрисковым раем.

Скрипт подойдёт для быстрого и понятного тестирования своих портфелей с ребалансировкой в разные периоды. Ну а кому-то данный инструмент может пригодиться для самостоятельного построения подобных стратегий. Их наипростейшей формы. Однако брокеры пишут, что это не каждому под силу.

Код выложен в GitHub в виде Jupyter-блокнота. Поехали!

( Читать дальше )

Я тут год назад решил инвестировать с целью достигнуть пассивного дохода, равного моим текущим расходам на жизнь — начал все активы и накопления перекидывать в фондовый рынок, всё заработанное тоже туда же. Так как я придерживаюсь мнения, что при моих входных данных рынок я все равно не обгоню, решил инвестировать «в индексы».
ETF конечно инструмент хороший, но не использую его по ряду причин:
1. Комиссии на российских ETF оставляют желать лучшего.
2. Не совсем понятная для меня структура управления опять же русскими операторами — ну это субъективно, ни в коем случае не рассматривать как претензию.
3. и главное. Непрямое владение акциями/компаниями.

Поэтому для себя потратил месяц свободного времени по вечерам и запилил такую табличку по индексу ММВБ:

1) На главной страничке вбивается в зеленое поле Цель (капитал), будь то 100 тыс. р., будь то миллиард. Все остальные поля на странице считаются автоматически.


2) На второй страничке весь индекс ММВБ (40 тикеров), +их вес в индексе на данный момент. Цена, Изм., P/E, EPS — все тянется с Google Finance, все это динамические значения и обновляются сами по себе. «Акций купить» — это сколько надо купить например Яндекса на 3,3% от суммы запланированного капитала (такой же %, как и в индексе). «Куплено» — тянется из пункта 3 (читай ниже). "% готово" — сколько собственно куплено, у меня например можно увидеть, что я люблю наших металлургов больше, чем их любит индекс мосбиржи. По дивидендам информация обновляется со Смарт-Лаба.

( Читать дальше )

Михаил Жуховицкий продолжает строгать нетленки. Снова про налоговую. Налоги это всегда актуально.

= = = = = 

Как отбиться от наложки по НДС.

После обращения очередного коммерса решил написать инструкцию.  Все ситуации по НДС одинаковые. Вы либо бело-серый юрик и платили на транзитку, либо нальщик и сами закрывались бумНДСом. Если вы нальщик, тут всё понятно, у вас такие варианты: вы дадите нормальные уточненки, которые не будут сыпаться, либо кинете клиента, либо занесете в наложку.

Если вы бело-серый юрик. То и у вас всех всё происходит абсолютно одинаково. Инспектор дергает вас в наложку. Тыкает в контрагента. Дальше стандартный монолог: вы платили на техничку или транзитку, компашка грязная, не по юрадресу, дир номинал, деньги они налили. Сейчас мы вам выездную проверку оформим и вытрясем из вас всю душу. Большинство коммерсов реагируют одинаково, для них это шок. Бегут к налоговым консультантам и адвокатам. Адвокаты тоже действуют под копирку, начинается разводняк клиента на ровном месте. Адвокату выгодно качать клиента вместе с наложкой, чем тяжелее ситуация, тем больше платят.

Есть единицы коммерсов, бывалых, часто сами бывшие налоговики или нальщики, которые всё это не проглатывают и спокойно предоставляют наложке все документы, идеально имитируя свою невинность. Этим никакие инструкции не нужны, они сами научить могут.

Итак, вы простой коммерс. Вас уже напугали. Сейчас прислали требование. И вы не знаете, что делать.

А делать нужно следующее. Налоговикам верить нельзя никак. Вам тыкнули в контрагента? Закажите по нему все банковские выписки, книги покупок-продаж и выписку древа АСК НДС. Посмотрите, что там на самом деле. Если вы работали с толковыми людьми, там чаще всего многослойный транзит. Увидите нормальную транзитку своими глазами – сразу обрадуетесь. Выявить её легко: платежи все поддаются логике, древо аск широкое и глубокое, контрагентов много. Разрывы все на дальних звеньях. Тут вы на коне. Спокойно готовьте досье должной осмотрительности по этому контрагенту. Чем жирнее, тем лучшее. Особо никто вчитываться не будет, вашу готовность биться определяют обычно по толщине папки.

( Читать дальше )