Не знаю как вы, но я как трейдер выросла на книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».
Удивительная возможность увидеть и услышать его в живую.
Для Шадрина: трейдер с 53 летним опытом на рынке, победитель кубка Роджерса. Показал свою эквити с апреля 2015 по тек дату. Прибыльная и впечатляет.
Торгует золото, e-mini.
Использует паттерны, сезонные факторы, моментумы.
Дополнительно ищет фундаментальное подтверждение.
Рассказывал о 80 недельных волнах на рос рынке. Каждые 80 дней разворот.
Показал свой прогноз на 2016 — он считает что мы сейчас на дне и в начале года (первая половина года) рос рынок пойдет вверх.
Отслеживает перекупленность — перепроданность амер и рос акций.
Сказал что не график движет рынок, а настроение и эмоция. 
Статистика показывает что к концу месяца нас ждет ралли. Покупайте за 2 дня до окончания мес., держим 2 дня и выходим. 60% таких позиций в плюсе.
Вы должны задавать правильные вопросы. Как это улучшить. Разные мес разные. Май, июнь плохие. Но в октябре, ноябре и декабре он будет покупать.

( Читать дальше )

Кино на выходные ))  Видео записывалось в прошлую пятницу 13 ноября. В гостях: Григорий Бегларян и Вадим Писчиков.

Гид по компании Александр Горчаков

 
 1920х1080 
 2560x1600 

( Читать дальше )

В этой статье будет рассмотрен процесс установки роутера Плаза 2 с дистрибутивами. И некоторые аспекты поддержания его в рабочем состоянии.

 

 

( Читать дальше )

В какой-то момент стало интересно взглянуть на российский рынок облигаций шире, чем просто анализ торгуемых бумаг в настоящее время.

Рынок облигаций в России достаточно молодой, тем не менее, далеко не каждый кто давно работает на рынке инструментов фиксированной доходности (fixed income), сможет рассказать о таких общих аспектах рынка как: общее количество выпущенных облигаций; количество уже погашенных и непогашенных; количестве представленных на рынке эмитентов и их отраслевой принадлежности, а также об общем размещенном совокупном размере обязательств в прошлом и в настоящем.

Анализ облигаций, находящихся в обращении, несомненно, превалирующий момент в оценке рынка долговых инструментов в целом. Но без учёта исторических данных текущий анализ, будет выглядеть не полным.


1. Анализ общих данных российского рынка облигаций


Анализ рыночных облигаций затрагивает период последних 18 лет (1997- 3 ноября 2015).

Приблизительное количество размещенных рублевых выпусков облигаций за этот период составило ~ 3 167 на общую сумму порядка ~ 31 трлн. рублей. Из которых 59% выпусков облигаций уже погашено.

( Читать дальше )

Живет баба Галя в городе Сасово на улице Советской, 156. Ей 61 год, какое–то время она подрабатывала гардеробщицей в местном бассейне, куда устроилась после выхода на пенсию. На первый взгляд ничем не примечательная пенсионерка. Да и на второй тоже, если не считать, что она чем–то похожа на самую влиятельную женщину планеты — Ангелу Меркель. Похожа не только внешне. Еще и тем, что видимо, как и она, нашла свое призвание.

Призвание — такая штука, которую все без исключения хотели бы найти. Найти дело, занятие, которое станет по–настоящему любимым, в котором ты будешь лучше остальных, может быть даже самым лучшим, и потомки будут говорить про тебя «Он достиг в этом совершенства!». Многие ищут его всю жизнь и так и не находят. Не всем же быть трейдерами и программистами...

Однажды баба Галя, проживая свой очередной день в качестве гардеробщицы в сасовском бассейне и выдавая очередное пальто, услышала, что в родном городе открывается клуб метателей ножей. Что–то заставило ее сначала переспросить, а потом и пойти, попробовать. На тот момент ей было 57 лет.

( Читать дальше )

Сергей Григорян выложил в своем блоге табличку сезонности индекса РТС из блумберга:
 
Во-первых, с октября по март рынок обычно растет.
Во-вторых, посмотрите какая позитивная статистика у декабрей.

Вот еще одна картинка оттуда же. Динамика нефтяного ETF — XLE и динамика российского ETF — RSX.
Найдите 10 отличий
 

Это будет серия статей о том, как сделать подключение к Плаза 2 CGate своими руками.
 

Первая часть состоит из требований к программисту. И вводных данных.

А также закажем тестовое подключение на бирже. Пригодиться в следующей части. 
 

Погнали!

 

 

( Читать дальше )

Интересная мысль проскользнула тут smart-lab.ru/blog/285537.php

Upd. В конце 2008-го один высококлассный программист, создатель арбитражного робота Si+Ri против корзины акций лично рассказывал мне, что он смог попасть в ядро фортса и совершать сделки по интересующим его заявкам так, что они даже не попадали в сервера на кооллокейшене при бирже. И вся проблема была в том, что аналогичный «трюк» со спотом ММВБ не проходил и у его робота возникала рассинхронизация. Если это смог проделать сторонний программист, то почему не предположить, что аналогичную задачу смогли решить программисты какого-нибудь брокера? И тем самым у данного брокера появлялась преференция, которую он мог бы дать заинтересованным клиентам. Или использовать в других целях, в том числе и на ЛЧИ.

так, как сам топик уже слишком закомментирован, да и обсуждение идет в другую сторону, то выскажу мысль тут.

Общеизвестный факт, что в 2008 году на Фортс была Plaza (на основе MSSQL), которая позволяла делать запросы раз в секунду (или пол секунды, не помню, да и меня там не было, к сожалению), и что некоторые товарищи, в частности, команды Фишмана и Курбаковского активно использовали последовательный опрос с пула серверов. К примеру, я слышал, что реально было получить 120 мс задержки. Но, секретной эту схему назвать нельзя, как ни как, биржа сама о ней распространялась на некоторых семинарах для профучастников.

( Читать дальше )