Небольшой сборник интересных мыслей которые мне понравились, вот сохранил и решил поделиться, надеюсь вам тоже понравятся.




( Читать дальше )

   Поддержки РТС №1 и №2....

Самое страшное, что нас может ждать это 1580 по РТС… оттуда ТЕХ ОТСКОК с вероятностью 75% и более.

Цель местечкового Армагеддона, при худшем раскладе пометил «бордовым» кружочком.

Там будем, если все плохо...
 

Попробую все-таки собрать в кучу мысли, вычитанные в книге, их много и они интересные, но путаются, поэтому решил сделать конспект.

Картинка для вдохновения (картинка моя, позавчера снимал):

 

Вступление
Как я уже писал в предыдущем посте, у человека есть два типа реакции: первый — быстрый, подсознательный, эмоциональный; второй — с задержкой в несколько секунд, более логичный.

Первая система включается и работает когда проблема:
— сложная или плохо структурированная
— информация неполная или меняется
— цель плохо определена
— при высоком напряжении или рисках
— когда решение зависит от взаимодействия с другими людьми

В этих ситуациях велика вероятность, что вы будете действовать не логично, а эмоционально, что иногда и неплохо (например при общении), а иногда плохо (например в инвестировании).


( Читать дальше )

Российские фондовые индексы чувствуют себя комфортно, самозабвенно празднуя стабильность и возвращение в режим тихой гавани обусловленной уверенной победой сквозь слезы великого Пу. Тем временем, как всегда самое интересное разворачивается на просторах зарубежных рынков.


Товарищ Вэнь Цзябао премьер КНР выступая перед Национальным Народным Конгрессом снизил прогноз темпов роста экономики Китая с 8.0% до 7.5%, такой прогнозный уровень роста является минимальным с 2004 года. На этом фоне в европейскую сессию снижение по всему спектру промышленных металлов и нефти. Китай до конца недели будет оставаться в фокусе внимания, в пятницу в стране выйдут данные по потребительским ценам, промпроизводству и розничным продажам.

( Читать дальше )

Попросили объяснить что такое персистентность без специальных терминов и как она связана с трендовостью рынка. Совсем, без терминов вряд ли получится, но если их минимизировать, достаточно понятия — плотности вероятности. 

Что такое плотность вероятности? Это функция интеграл интервала которой, дает нам вероятность попадания в этот интервал. Или в простейшем случаи, если мы рассматриваем ее эмпирическую оценку в виде гистограммы распределения это будет просто частота попадания в набор фиксированных интервалов. 
Для примера рассмотрим гистограмму нормального распределения.

 

Собственно что мы видим — разбиение на набор фиксированных интервалов, затем подсчет попадания каждого значения в тот или иной интервал, который дает частоту. Если мы хотим посчитать частоту попадания в бОльший интервал например от 0 до 2, то нам необходимо сложить(проинтегрировать) частоту попадания во все маленькие интервалы внутри этого отрезка [0, 2]. Таким образом плотность вероятности дает возможность, зная интервал, получить вероятность попадания в него. Или если рассматривать на более «интуитивном» уровне — показывает какие значения выпадают более часто, а какие менее. В приведенном примере, наиболее часто выпадают значения вокруг нуля распределения и затем оно постепенно спадает. 

( Читать дальше )

"... 

Что необходимо для запуска данной процедуры?

• Устойчивый восходящий тренд,
• максимальные уровни за продолжительный период времени или исторически хаи
• снижение волатильности
• снижение объемов

Когда возникает обрушение?
Спонтанно.

Как распознать?
Резкий всплеск объемов, ретест хаев, рост волатильности.

Что выступает триггером?
Ничего. Но формально абсолютно любое, на уши притянутое событие или новость. Да хоть муха-цекотуха, севшая на нос трейдеру, который чихнул, разбил головой монитор, стукнул от злости по клавиатуре и случайно активизировал крупный ордер на продажу. Но обычно все это организуется маркетмейкерами, которые прекрасно видят в реальном времени смещение баланса сил в сторону быков. А как известно на рынке всегда проигрывает сильная сторона.

Но сам механизм интересен. 

Как я уже выше говорил, — важным фактором выступает снижение волатильности. Трейдеры адаптируется под новую реальность с 0.2% изменение цены на базовый актив за день и чем длительнее рыночная вялость, то тем сильнее адаптация, как психологическая, так и механическая (роботы, торговые системы).

( Читать дальше )

Хочу представить один из шаблонов, который часто работает на графике сбербанка внутри дня и даёт возможность получить хороший профит: После открытия цену резко толкают вниз, пробивая хай или лоу прошлого дня, где появляется неплохой объем, после чего везут в противоположном направлении устанавливая новый экстремум, но к закрытию дневной сессии часто корректируюся на 30-50% поэтому, при пробое трендовой можно выходить. Признаки разворота ниже на рисунке. 

Эту модель называют 1-2-3, на сбербанке работает с достаточно высокой вероятностью, невозможность установить новый хай или лоу, даёт неплохой сигнал на вход.

( Читать дальше )

работа над этим роботом заняла почти год -в течении года он много модернезировался и вот наконец я думаю он состоялся когда его прогнали за два года -данные которые приведены тестовые на 1 контракт В ПУНКТАХ  -за два года всего 360 сделок  в работе робота на реале 30%-максимум 40% от депозита -даже со всеми просадками и гепами робот дает мин 100-150% годовых на депо в год — 10-15 лямов депо работать можно спокойно-ВОПРОС-СКОЛЬКО МОЖЕТ СТОИТЬ ТАКОЙ РОБОТ???