Книга “Биржевые маги” является первой книгой в серии “Маги рынка”. Всего в этой серии 5 книг:

• Биржевые маги (1989 год)
• Новые маги рынка (1991 год)
• Маги фондового рынка (2001 год)
• Волшебники рынка хедж-фонда (2012 год)
• Маленькая книга волшебников рынка (2014 год)

Как часто бывает, первая книга серии оказалась, на мой взгляд, самой удачной и интересной. Мне повезло, что именно эта книга была одной из первых, которую я прочитал о рынке. Именно благодаря ней, я понял, что лучшие акции остаются лучшими, а аутсайдеры так и остаются аутсайдерами.

Книга “Биржевые маги” представляет из себя набор интервью с выдающими трейдерами. Автор задает им простые вопросы, примерно такие же, какие могли бы задать и мы с вами, и получает ответы, которые для читателя представляют большой интерес.

Трейдерам, у которых берет интервью Джек Швагер, не нужно ничего никому доказывать. Эти люди заработали многомиллионные состояния торговлей на рынке. Поэтому советы, которые они дают, могут очень пригодиться начинающим и не только начинающим трейдерам.

( Читать дальше )

На днях слетела винда и пришлось потратить большое количество времени для восстановления важных вкладок, поэтому самые нужные сайты вынес в отдельную статью.

http://www.rusbonds.ru/ — удобный поиск облигаций

( Читать дальше )

Наткнулся на топик по теханализу, а именно по отработке пинбара. Решил внести свою лепту из личного опыта. Пинбар канеш хорошо всегда себя отрабатывает, но есть два условия. Во-первых, всегда стоит рассматривать комбинацию из 2-3 последующих свечей, т.к. они могу в дальнейшем перерисовываться, и второе — всегда смотреть нужно на ATR дневной воллатильности.

Т.е. если пинбар маленький, допустим вся свеча на 10-20п по теням свечи, то верность сигнала такая же мизерная. Кроме того, есть такая фишка как достоверность сигнала. В двух словах это значит, что чем дольше по времени свеча рисуется, тем вероятнее последующее ожидаемое движение. И связана это в первую очередь с объемом вовлеченных участников. Чем крупнее сайз — тем сложнее его разобрать и повернуть в спять. Потому торговля старших ТФ точнее отрабатывает сигналы, и имеет меньшее воздействие внутредневного шума и новостей. Я например люблю торговать дневки и недельки и очень редко просматриваю Н4.

( Читать дальше )

Доработал робота Богатыря, описанного в этом посте: https://smart-lab.ru/blog/458269.php
Описание.
Робот анализирует ленту всех сделок, ищет в ней крупные сделки и накладывает их на график. Он рисует метки двух видов.
1. Обычные одинарные крупные сделки.
Зелёные метки — покупки, красные — продажи. Если навести на птичку курсор, то всплывёт надпись как на скриншоте с указанием цены и объёма, в данном случае по 202 рубля было куплено 8000 лотов Сбера.

Метка рисуется СПРАВА от свечи, на которой была обнаружена большая сделка. Я выбрал в качестве метки знак <. Он похож на указатель направления куда смотреть.
2. Горсти. Горсть — это когда крупный игрок ударяет большим объёмом по стакану. В результате одна его заявка исполняется через множество мелких сделок. Признак горсти — у всех маленьких сделок будет одинаковое время в микросекундах как на скриншоте. По этому критерию робот определяет «горсть».

( Читать дальше )

Оформляя сегодня 3НДФЛ на возврат НДФЛа на счет ИИС, подумал, что можно запилить пост.
Итак по по порядку:

1) Заходим в личный кабинет на сайт nalog.ru, через: либо подтвержденную запись на госуслугах, либо через учетную запись полученную именно в налоговой службе.


2) Выбираем «Заполнить декларацию онлайн».


( Читать дальше )

15 акций, в которые я планирую инвестировать в 2019 году.

Принципы инвестирования:

— Стоимостное;
— Дивидендное;
— Стратегическое.

Условные обозначения:

E5 — средняя чистая прибыль за последние 5 лет;
P/E; EV/E; P/E5; EV/5E — по котировкам на 11.01.2019;
ROE — Рентабельность собственного капитала за последний год;
ДД — мои ожидания дивидендной доходности за 2019 год по котировкам на 11.01.2019.

Приоритет инвестирования — чем выше акция в списке, тем выше приоритет.

Акции стоимости

1) Сбербанк преф (170,05)

P/E = 5,3 
P/Е5 = 8,4
EV/E = 5,3
EV/E5 = 8,4
ROE = 24,1%
P/B = 1,21
ДД = 10,6%

Резюме — отличные показатели, растущий бизнес, нет долга, практически монополист, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

2) Мосбиржа (88)

P/E = 9,8 
P/Е5 = 9,1
EV/E = 5,7
EV/E5 = 5,3
ROE = 16,9%
P/B = 2,32
ДД = 9,1%

Резюме — отличные показатели, растущий бизнес, нет долга, монополист, уважает акционеров. Можно покупать по текущим, усредняться при снижении.

( Читать дальше )

Как я и обещал в декабрьском обзоре портфеля, делаю обзор на компанию Ленэнерго.

Ленэнерго некогда посредственная сетевая компаний, работающая в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Так было до докапитализации компании в 2015 г.

Причиной докапитализации компании было преступное решение топ-менеджеров Ленэнерго Андрея Сорокина и Дениса Слепова. В 2013-2014 г. по их решению компания разместила 13,4 млрд. руб в банке «Таврический», на тот момент около 10% активов компании. Через год банку потребовалась санация ЦБ, в результате чего деньги Ленэнерго были замороженные до 2035 г., а 1,4 млрд. руб были похищены. 

( Читать дальше )

Какими акциями МосБиржи лучше всего хеджировать нефть?

Введение

Наверное, каждый трейдер следит за движением котировок нефти. Даже если вы сами не торгуете нефтью, как, например, я, все равно вам будет полезно знать, где сейчас находится цена на Brent или WTI. Дело в том, что от нефти на нашем фондовом рынке зависит очень многое. Вы наверняка слышали фразу типа этой: “благодаря росту нефти, индекс МосБиржи закрыл день  в плюсе” или “сильное снижение цены на нефть вызвало обвал на фондовом рынке”.

Возникает вполне резонный вопрос: а можно ли как-то хеджировать покупку/продажу нефти акциями на фондовом рынке МосБиржи? И если это возможно, то какими акциями МосБиржи это лучше всего делать? Ответы на эти вопросы вы можете найти в данной статье.

Коэффициент корреляции

В нашем мире все взаимосвязано. Хочешь получить хорошую оценку в школе, надо выучить стишок или решить правильно задачку. Хочешь не опоздать на работу, надо раньше выйти из дома. Хочешь быть умным, красивым, богатым и знаменитым, надо… просто мечтать дальше.

( Читать дальше )

Уважаемые читатели, вы не раз просили меня написать более подробно на тему «пирамидинга». В данной статье постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Я долго не писал на данную тему, потому что, честно говоря, не находил в этом особого смысла, ибо:

1.  Кажется, всё, что я мог сказать, я сказал в своем выступлении здесь: https://www.youtube.com/watch?v=-98jbH7VnTA

2. Техника пирамидинга сугубо индивидуальна. Насколько агрессивно докупаться: увеличивать позицию сразу в два раза, т.е. в геометрической прогрессии, или докупаться каждый раз на равное количество лотов, а также через какое расстояние наращивать позицию – всё это зависит от вашей индивидуальной склонности к риску. Единственного правильного пути здесь нет.

3. Признаться, техника эта у меня самого отработана не в полной мере. Многие вещи я делаю… да, вы угадали. Чисто интуитивно. Где докупаться? По ходу движения или на откатах? В каком объеме? Где фиксировать прибыль? Как понять, что движение развернулось и уже пора закрывать позицию? Па-бааам. Я НЕ ЗНАЮ! Если бы точно знал, я бы уже давно махал вам ручкой с телевизора, сверкая белым рядом искусственных зубов, в окружении телок с нефиговыми дойками. 

( Читать дальше )