Цена нефти, выраженная в золоте, упала до исторического минимума — 0,03 тройских унции за один баррель (xau/bbl). Это ниже, чем в кризисные 1998 и 2008 годы, хотя, такого же по масштабам кризиса вроде и нет: мировое ВВП растет, продажи автомобилей ставят рекорды....
К сожалению, за более ранние годы график не показывает. 

Занимаемся портфельным инвестированием с 2006 года. Решили с этого года начать публиковать состав нашего портфеля. Даже придумали ему название “Вавилон Рус”, параллельно  развиваем идею Финансового Клуба у нас в городе.

Для начала опубликуем 10-летнюю историю доходности “Вавилон Рус”:

2006 год: +36,22%

2007 год: +25,67%

2008 год: -26,67%

2009 год: +78,71%

2010 год: +37,6%

2011 год: -0,37%

2012 год: +10,99%

2013 год: +14,76%

2014 год: +9,87%

2015 год: +29,2%

За основу нашего инвестирования взят принцип asset allocation. Инвестиции на ММВБ в три класса активов:

Акции: доля от 40% до 60%;

Облигации: доля от 15% до 35%;

Золото: доля от 15% до 35%.

В конце каждого года продаются акции, которые по нашим оценкам пора продать, портфель ребалансируется в соответствие с новым соотношением активов. В начале года докупаются акции, которые по нашим оценкам могут быть перспективны в этом году.

( Читать дальше )

Larry Williams выпустил свой ежегодный прогноз на 2016 год Forecast Report (или Дорожную карту) на 2016 год.



Для тех, кто не был на его семинаре в Москве и не смотрел его запись кратко повторюсь.
Ларри патриот России, он рекомендует «Не шортить РТС, не вставать в лонг по доллару. Мы на дне, ралли не за горами.» 
Мне конечно было непонятно, на чем мы можем вырасти.
И вот что Ларри опубликовал в своём Forecast Report на 2016 год.

( Читать дальше )

Чуть не забыл зафиксировать для себя, почему у меня сейчас именно такое распределение активов в портфеле
Напомню:


Начну от простого к сложному:

1. 5% от портфеля занимает золото. Я отдаю себе отчет, что золото это не производящий актив. По большому счету, инвестировать в золото не имеет смысла.
НО в портфеле золото выступает не в роли самостоятельной инвестиции, а как часть портфеля. Эта часть имеет небольшую корреляцию с акциями и облигациями, что обеспечит портфельный эффект при ребалансировках на длительном промежутке времени.
Изначально я выбрал долю золота в 3%, потом чисто интуитивно, предчувствуя сильные изменения в мире, увеличил эту долю до 5%. Больше я не готов вкладывать в то, что не может расти само по себе.
Есть мнение, что выгоднее вместо золота покупать акции золотодобывающих компаний, возможно на западе я бы так и поступил. Но пока я отказался от этой затеи. На ММВБ торгуются только бурятзолото, лензолото и полюсзолото. Всего 3 компании. Высоки риски самих компаний, например лензолото не имеет своего имущества, шахт, ГОКов, то есть это может быть офис и пара столов с компами… не готов я так рисковать и времени изучать реальное положение дел в этой области пока нет. Это планы на отдаленное будущее.

( Читать дальше )

Однако напряженность на ближнем востоке должна была бы обеспечить перебои в снабжении, такова была надежда саудитов. На самом деле вражда между Саудовской Аравией и Ираном делает кооперацию между этими членами Опек менее вероятной. Излишек предложения нефти обеспечил в прошлом году обвал цен нефти на 35 процентов.

Саудовская Аравия балансирует из за низких цен на нефть на грани дефолта. Исламская теократия требует как можно скорее более высоких цен на нефть.

Эр-Рияд показал себя невменяемым, оправдав казнь 47 человек по обвинению в терроризме. Подсудимые получили справедливый судебный процесс без оглядки на их религиозную принадлежность — обьяснили в понедельник представители Саудовской Аравии в ООН. Королевство очень огорчилось тем что генеральный секретарь Бан Ки Мун высказал свою озабоченность этими казнями.

Однако саудиты имеют большие проблемы в удержании своих денежных источников от истощения. Напряженность между Саудовской Аравией и Ираном давит на валюту королевства. Риал хоть и привязан к доллару, однако на срочном рынке его курс обвалился. 

( Читать дальше )

Решила долистать список ЛЧИ до конца и посчитать участников: на Срочном рынке их было 6762*, а всего 9166*.
Нашла двух прелюбопытнейших, решивших, видимо, досочинить пару строф к «Вредным советам» Григория Остера.

1. Вот опционные сделки участника ЛЧИ-2015 под ником durex-xxl.



9 октября 2015 года господин Покупатель Опционов durex-xxl гульнул и на все 50000 рублей набрал длинную позицию из 25 и 20 декабрьских путов, застолбил за собой право продать зеленые по 59,5 и по 60 руб./долл. соответственно. Курс доллара в день покупки составлял 62,2942, в день, увы, безрыбной экспирации 15 декабря уже 70,83 рубля. 

Sic transit gloria mundi, скажете Вы? О нет, у Дюрекса были шикарные шансы получить от своего брокера (ITinvest) утешительный приз в 100000 руб. за самую низкую доходность. 

2. Как назло, на соседней поляне из декабрьских путов на ФК на индекс РТС размещал кровные 

( Читать дальше )

Кто то может подсказать какой торговой системой пользуется автор представленной на графике? Не думаю, что он самостоятельно ищет и подписывает представленные на графике патерны, вымпелы и флаги.

www.rbc.ru/interview/finances/04/12/2015/56584e399a794739c8d1a2fb#xtor=AL-%5Binternal_traffic%5D--%5Brss.rbc.ru%5D-%5Btop_stories%5D

Интервью президента бкс

Президент БКС — РБК: «Наш рынок всегда воспринимался как спекулятивный»

Про сбои на бирже 

— Судя по тому, что я слышал на совете директоров Московской биржи от IT-директора, причина в том, что на бирже происходит очень много глобальных технологических изменений: устанавливается новый софт, меняют дата-центры.

Понять биржу можно, там давно объективно нуждаются в обновлении и оборудование, и софта. Но почему нельзя делать все это в обычном режиме, чтобы сбоев не было, непонятно. Я спрашивал, но ответа так и не получил. Судя, по тому, что IT будут обновлять еще год, придется еще потерпеть. А что еще делать? Мы как в подводной лодке — деваться некуда. Сделали единую биржу и теперь пожинаем плоды этой монополии.

Вот такая работа у трейдера

=======================================================

( Читать дальше )

Монетки 2016 года вроде как собираются чеканить с Гербом РФ, а не ЦБ.