Избранное трейдера tradeMeNot

по

Wealth lab настройка для фьючеросв

Здравствуйте товарищи.
интересует настройка в symbol info manager, comissions.

Wealth lab настройка для фьючеросв
12000 — взял примерное го в мирное время.


( Читать дальше )

Работа крупных игроков на российском рынке.

     Про куклов пишут и говорят только дети или далёкие от реального рынка трейдеры! Некоторые даже сравнивают кукла с мифическим существом. Вобщем маразм крепчал и будет крепчать дальше, потому что большинство не хотят разбираться и вникать в самые важные вещи, такие как, почему и как двигается цена любого актива.  Как набирают большую позиции крупные игроки и как они её разгружают. Некоторым может это и вовсе нужно, особенно инвесторам, которые готовы сидеть пол жизни в активах и пересиживать любые коррекции.

     Нет никаких куклов.  Есть крупные игроки, и есть на рынке инсайдеры, про них я и рассказывал, причём на недавних примерах всем всё доказал. Крупные игроки инсайдеры всегда работают на другом временном интервале, зачастую в контр тренде к толпе, причём почти все их действия не могут не оставаться не замеченными.  Не оставлять следов они просто не могут, тем более на нашем мало ликвидном рынке. Только на основании их действий тяжело построить торговую систему, для этого нужно ещё кое-что. Из чего состоит моя торговая система я на встрече смартлаба показал, там семь пунктов. 



( Читать дальше )

очередной "грааль" от очередного "гуру" рынка... наглядности добавил

Сразу оговорюсь — все ниже описанное относительно торговли долларрублем с орииентиром котировок TOM или USDFIX
но так же должно работать везде где есть хорошие движения в течении дня — большие размашистые однонаправленные желательно — по сути подойдет до всего что ликвидно на всех рынках но я пишу на примере Si и ориентира цен открытия USDRUB_tom
очередной "грааль" от очередного "гуру" рынка... наглядности добавил

Открытие дня как цена ориентир будущего движения — вниз или вверх весьма пригодня для прибыльных сделок
смысл в том, что цена равная открытию дня позволяет достаточно легко выбирать куда же ставить в течении дня — лонг или шорт. далее стоит лишь делать максимальные плечи дабы собирать с рынка не только покрытие инфляции/дефляции (при плече 1 к 1 всегда даже при точном следовании за рынком мы ведь лишь покрываем удешевление доллара к рублю или наоборот — покупательная стоимость при плече 1 к 1 лишь остается прежней относительно вчерашних дней и только — но нам то нужны деньги как символ обогащения а не просто равенство покупательной стоимости?   во всяком случае в валютах это актуально -поняли надеюсь смысл — смысл вкладывать в торговлю не в том чтобы сохранить, а в том чтобы сверх-обогатиться — это для чайников написал)… далее
берем позиции фьючерсами — они позволяют взять риска на 500-800% больше — а где риска больше там и выхлоп автоматом МОЖЕТ во столько же раз ПРЕВЫШАТЬ вложения если сравнить  туже сумму при наличной покупке валюты (даже TOM —  там все же спреды и комисы выше фортс-а и свопы никто не оплатит кроме покупцов -нас т.е., торгашей)

( Читать дальше )

Библия трейдера

На статистику ниже сегодня у меня ушло 3 часа с небольшим.  С учётом того, что эта статистика не недельная (которуя я провожу каждые суб или воскр) а за 2 месяца, времени ушло достаточно.
Помимо ресурса webmarketstat.ru/ и журнала сделок, есть ещё кое что — более важное.
Это — твои сделки. 
Каждую свою сделку за последние 2 месяца, как и каждую до этого — я фотографированию, подписываю и отправляю в базу. Это дисциплина и порядок, этот шаг делает тебя тем, кто ты есть. Я уже давно не нуждаюсь в этом… тем не менее, этот шаг делает меня лучше и эффективнее как единичную боевую машину.
Итак — тем, кто знаком с моей торговлей, а конкретнее с алгоритмом торговли уровней всеми нами уважаемого Александра ихайловича.
Алгоритм:  БСУ, БПУ1, БПУ2, ТВХ. 
Максимальный люфт для БПУ2 до 3х тиков.
Средний стоп по акциями 8-15 пунктов. РТС — до 100. СИ — 40-60П. Золото и Евробакс — 3-4 тика. 

( Читать дальше )

JAMES16 о психологии трейдинга и о том, как не потерять деньги

Хорошо, вы готовы узнать правду? Готовы ли вы повернуться лицом к той правде, которую ни один новичок в этом бизнесе не хочет читать или слышать? Конечно, это всего лишь мое мнение, но оно родилось из 26-ти лет крови, пота, слез и опыта. Это то, чему я в действительности здесь учу — мой опыт. Последуйте моему опыту и присоединитесь ко множеству успешных трейдеров, или не делайте этого и пройдите через ад, как многие начинают в этом бизнесе, включая меня в мои первые 8 изнурительных лет.

Для того чтобы преуспеть в этом бизнесе, вам нужен разумный подход (заметьте, я не сказал “система”), здравый смысл, дисциплина и твердое понимание, что если вы не будете относиться к этому как к бизнесу, у вас НУЛЕВОЙ ШАНС достичь долгосрочного успеха. 95% новых бизнес-предприятий терпят фиаско, даже если их владельцы понимают, что они делают. Вы на самом деле думаете, что сможете преуспеть в этом бизнесе всего лишь после 3-х месяцев практики или даже раньше?

Что интересно в этом бизнесе, так это то, что он предоставляет возможность здравомыслящему человеку обучаться без потерь тонны денег или каких-то других ценностей. Ниже я приведу план-схему, который я использовал 20 лет назад, чтобы наконец-то достичь успеха и этот план стал частью меня. Сейчас любой новый метод, который я тестирую, или любое совершенствование существующих методов происходит по этой же схеме. Также запомните следующее. Малые счета никогда не способствовали тому, чтобы я был очень требователен к своим сделкам, и вы скорее заметите то же самое. Малые счета способствуют активной торговле и сомнительным входам, и ВЫ ПРОСТО ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ БЫТЬ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМИ К СВОИМ СДЕЛКАМ. Как это сделать? Заставить себя быть очень избирательными (на грани невозможного) относительно своих сделок, или последовать плану, приведенному ниже, пока собираете деньги на большой счет.

( Читать дальше )

Введение в торговлю фьючерсами

В продолжение своей статьи по инвестированию в облигации http://worldofinvestor.com/bonds/124-analiz-obligatsij.html

решил написать статью посвященную фьючерсным контрактам:

Фьючерсные контракты.
Для начала немного из истории. Форвардные контракты (и их биржевую разновидность фьючерсные контракты) придумали американские фермеры, чтобы застраховать риски изменения цены на их урожай за лето. Ещё весной они заключали форвардные контракты на поставку зерна осенью по цене, которая действовала на момент заключения контракта. Таким образом  вне зависимости от того вырастет цена на зерно или нет осенью контрагенты по сделке должны были выкупить зерно у фермеров по цене зафиксированной весной. При этом если цена за лето выросла, то фермеры недополучали часть прибыли, а если падала, то наоборот выигрывали на  падении цены.
Теперь перейдем к теории фьючерсных контрактов. Как я уже сказал выше фьючерсные контракты подобие форвардным контрактов, только в отличие от последних они обращаются на биржевом рынке. В данной статье рассмотрим непосредственно фьючерсные контракты, так как они более доступные для частных инвесторов.


( Читать дальше )

Брокерская комиссия. Мелочи, на которые стоит обратить внимание.

Брокерская комиссия. Мелочи, на которые стоит обратить внимание.

Сейчас вновь вернулся к теме брокерских комиссий. С 2007 года работаю с ООО «Компания БКС», всё в принципе устраивает. Я даже счет открыл в Новосибирске — ни разу не появляясь в офисе БКС – по электронной почте сканы и оригиналы по обычной  почте (тогда я жил в небольшом сибирском городке в 300 км восточнее Новосибирска, где не было никаких брокеров, три банка и один интернет-провайдер Сибирьтелеком, с которым были проблемы, что проще было интернет сделать через спутниковую тарелку, да уж ну и времена), деньги через банк перевел.    

С начала этого года все деньги вывел на личные нужды – осталось лишь 4 копейки на счете…) А сейчас буду опять заводить, и далее планирую при возможности для покупок регулярно пополнять счет по 30-50 тысяч рублей в месяц.        

( Читать дальше )

Настройка Symbol Info Manger Wealth-Lab для FORTS

    • 14 февраля 2013, 22:35
    • |
    • Yalexey
  • Еще
Может для кого полезно будет.
Обычно в настройке Symbol Info Manager возникате вопрос, что писать в Point Value для фьючерсов FORTS, в особенности для тех которые котируются через «Индикативный кус доллара» :))

Рассчитывается очень просто по формуле
Point Value WLD = Стоимость шага цены / Шаг цены — соотвествующие циферки бертуся с сайта биржи например отсюда http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-3.13
Вот так может выглядить табличка например при курсе 30.0085

Настройка Symbol Info Manger Wealth-Lab для FORTS

Создание торгового робота с помощью библиотеки Stock#. Часть 1. Разработка торгового алгоритма и обзор библиотеки Stock# 4.1.6

В настоящее время всё больше приобретает популярность автоматизированная торговля. Для этих целей есть довольно большой спектр инструментов. В данной статье я хочу рассмотреть библиотеку StockSharp, которая позволяет программировать торговых роботов.
Рассмотрим простую систему – входа относительно внутридневных экстремумов.
Алгоритм входа в сделку:
— вход в ЛОНГ — при пробитии и закреплении цены выше внутридневного High
— вход в ШОРТ — при пробитии и закреплении цены ниже внутридневного Low
Управление позицией:
— вход в сделку только с 11.00 до 19.00
— закрытие позиции осуществляется в конце дня, либо по стоп-лосу
Управление рисками:
— риск на сделку равен 3% от цены входа
Для наглядности рассмотрим сделку по этой системе (Рис. 1). Вначале дня (до 11,00), до момента разрешения входа в сделку формируются текущие внутридневные экстремальные значения – High и Low. Вход в сделку осуществляется при наличии следующих условий:

1) Если цена пробивает одно один из экстремумов
2) Закрытие этой свечи происходит выше(ниже) экстремума
3) Длина тела свечи как минимум в два раза больше чем тень по направлению движения свечи
Создание торгового робота с помощью библиотеки Stock#. Часть 1. Разработка торгового алгоритма и обзор библиотеки Stock# 4.1.6
Рис. 1. Пример сделки по системе

( Читать дальше )

Торговая система на основе соотношения стоп-лосса и тейкпрофита

На недавно проведенной конференции «Финансовый супермаркет» А.М. Герчик озвучил очень интересную для меня мысль – лучшая точка выхода из позиции — либо в конце дня, либо по тейк-профиту. Большинство торговых систем, которые я исследовал – действительно имеют закрытие в конце дня. Однако с тейк-профитом ни одной прибыльной системы я не делал. Подставив под сомнение данный постулат, я решил проверить данную идею.
Рассмотрим ситуацию с тейк-профитом и соотношением убыточных и прибыльных сделок. Александр Михайлович Герчик описывал данную ситуацию следующим образом.
Рассмотрим фьючерс на индекс РТС. Пусть мы имеем 25% положительных сделок, т.е. 1 сделка приносит прибыль, а 3 убыток. Комиссию примем равной 2 рублям. Примем в качестве стоп-лоса 250 пунктов. Тейк-профит примем равным 1000 пунктам, т.е. соотношение 1 к 4.
Если 3 сделки закрываются в минус, то суммарный убыток составит 750 пунктов. Соответственно чистая прибыль (без учета комиссии) составляет 1000 – 750 = 250 пунктов.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн