Я наверное, истинно агрессивный инвестор. Я покупаю и надеюсь, что позже куплю еще дешевле. Это наверное очень странно звучит. Но это так.

Вот сейчас я покупал акции 3 сентября в свой портфель, но по личным причинам (из-за отсуствия работы на тот момент), не стал покупать на максимально-возможный лимит для меня, а купил всего на 1/3. И понятно, это я сделал из-за опасений падения рынка, а по правде, я на это надеялся. Я жду этого, потому что покупать дешевле намного приятнее...)

Сейчас у меня опять есть работа, и я готов покупать — «уже на всё»!!! Но мне нужно чтобы рынок упал, а еще лучше просто грохнулся, чтобы была «планка» к 11 утра уже, и все хотели только продавать, и не было ни одного покупателя… Это идеальное время для инвестора!

( Читать дальше )

На смарт-лабе есть люди которые торгуют спред между RI и синтетическим фьючерсом(из опционов RI)?

Поделитель опытом если не жалко))

Построил график спреда между RI и синтетикой(надеюсь правильно), для расчетов брал теоритические цены опционов из Quik.


Судя по графику спред должен покрывать издержки.

Метод фиксированного процента
 
Все хорошие ораторы начинали как плохие ораторы.
 
Ральф Уолдо Эмерсон
 
Обращали ли Вы внимание на то, что чувствуете в тот момент, когда наблюдаете за котировками своего инструмента? Ведь даже такая мелочь, как трепет в груди, может свидетельствовать, что Вам еще далеко до профессионального отношения к трейдингу. Не помню точную формулировку и автора, приходящих на ум слов: «Профессионал – тот человек, которому уже не нужно думать. Он просто делает». Эти слова можно отнести к абсолютно любой деятельности. Но Вы не можете не согласиться, что прежде чем «перестать думать» и просто делать, нужно очень много сделать и об очень многом подумать. Какими инструментами, на каких рынках, какие стратегии, какие риски, каким способом…Ведь это лишь базовые вопросы, о которых приходится серьезно думать. Уже на этом этапе можно упустить свою тропинку через дремучий лес информационного хлама.


( Читать дальше )

О bridgewater
О Рэй Далио 

Оригинал тут: http://true-flipper.livejournal.com/456335.html
Ответка на этот пост: http://smart-lab.ru/blog/135634.php


Прочел на смартлабе опус на тему «торгуйте без стопов, плечей и шортов». Ну и паравозом — «рынок, это хаос, он не подается прогнозированию» и т.д. Из того что я понял, что автор предлагает людям не входить в сделку сразу, торговать частями, усредняться против движения. Без плечей и без стопов и без шортов. В принципе — это не критично, разорится человек скорее всего не сможет действуя по такой стратегии, но либо человек что-то не договаривает, либо это все очень странно выглядит.

Немного простой математики. Представьте себе, что вы взяли и вот так линейно начали наивно усредняться против тренда, пусть без плеча, мелкими долями и т.д. Как будет выглядеть ваш PnL по MTM через какое-то конечное время? Не трудно понять любому, кто на эту тему когда-то думал хоть как-то, что при стабильном линейном усреднении убыток по позиции растет пропорционально квадрату движения, против которого вы усредняетесь. Тут можно выводить математически, можно просто в экселе прикинуть, результат будет один и тот же.

Соответственно у вас при такой торговле есть два драйвера дохода — то, что вы пытаетесь поймать на мелких колебаниях, этот профит по сути линеен от суммы локальных движений, которые вам удалось поймать, и при неудачном раскладе — постоянно увеличивающийся по параболе лосс, т.е. если у вас сумма локальных движений это L, комиссия на круг в процентах — y, а глобальное движение прошло G, с точностью до какого-то нормировочного коэффициента k, который будет отвечать за интенсивность набора этой самой позиции результат будет выглядеть примерно так:

PnL = k*(L(1-y) — 0.5*G^2.) (это я сейчас в моменте из головы написал, без бумажки, может функция немного другая, но суть — борьба линейного против квадратичного)


( Читать дальше )

Я бы объяснил ему почему 99% сливает.

Казалось бы в любой момент времени цена может пойти только вверх или вниз. Два варианта 50/50. Нужно всего лишь угадать buy или sell.



Но на самом деле, вариантов движения цены четыре.

( Читать дальше )

По следам поста smart-lab.ru/blog/139535.php

Формула вычисления последовательности положительных и отрицательных свечей:

=ЕСЛИ(E41=$E$2;V41; ЕСЛИ(V41=V40;V41+W40;V41))



Формула максимальной серия свечей роста/снижения подряд:

1 вариант:
=-МАКС(ЧАСТОТА(СТРОКА($V$39:$V$100015);($V$39:$V$100015&""<>"-1")*СТРОКА($V$39:$V$100015))-1)

2 вариант:
=НАИМЕНЬШИЙ($W$39:$W$100015;1)
или
=НАИБОЛЬШИЙ($W$39:$W$100015;1)

— кол-во растущих свечей(ячейка - E8), шт. =СЧЁТЕСЛИ(V39:V100015;">0")
— частота наблюдения: =СЧЁТЕСЛИ($W$39:$W$100015;E11)
— вероятность наступления события: =E12/$E$8

И получаем:



( Читать дальше )

• Почему Сирия и как остро стоит вопрос по запасам нефти?
• Ответы можно получить в этом видео.
• Много аргументов и фактов.

 

Очень рекомендую посмотреть! Вы поймете, что навигация по смартлабу с консолью станет намного проще! Важно понять что это очень легко работает и чуть-чуть привыкнуть.



Лично я в полном восторге!