Всем привет!
 Долго ничего не писал на Смарт-лабе, и не отвечал на письма и личные сообщения, т.к. переделывал у своего робота модуль выставления, перемещения и снятия заявок, и модуль хеджирования. По этой же причине позабросил счет на ЛЧИ, но там и без меня не сливается :). Надеюсь, в следующем квартале мой робот заработает мне, на одном из счетов, по новой стратегии гораздо больше тех 14% что есть в этом квартале.
 
Напомню предысторию для тех, кто читал мои предыдущие посты, а кто не читал, сможет лучше понять, о чем речь сегодня.
 
1.Описание программы и метода тестирования опционных стратегий в Excel http://smart-lab.ru/blog/114221.php (естественно не полная версия, но понять как происходит тестирование можно)
2.Продолжение темы тестирования http://smart-lab.ru/blog/114286.php
3.Построение арбитражной стратегии http://smart-lab.ru/blog/124999.php
4.Оптимизация арбитражной стратегии http://smart-lab.ru/blog/126805.php


( Читать дальше )

 
Бенджамин Грэм (Benjamin Graham)
1894–1976

Бенджамин Грэм (Benjamin Graham, также в русском переводе встречается: Баджамин Грэхем) считается отцом современного анализа ценных бумаг; его наиболее известный протеже — Уоррен Баффетт. Личность Грэма сцементировало пронизанное бедностью воспитание в Нью-Йорке, где для выживания на улице он должен был больше использовать свои умственные способности, чем мускулы. Годы бедности, говорил Грэм, «развили в моем характере серьезное отношение к деньгам, готовность упорно трудиться за небольшие суммы и чрезвычайный консерватизм во всех расходах». После окончания Колумбийского университета Грэму предложили преподавательские должности на трех его факультетах: литературы, математики и философии. Однако ему нужно было содержать семью (его отец умер, когда ему было девять лет), поэтому он нанялся на работу в одну фирму на Уолл-стрите на должность ученика в отдел облигаций.


( Читать дальше )

Как торговать с короткими стопами на СМЕ и ФОРТС?
 
Сегодня в 19.00 на портале UTmagazine Владимир Баженов поделистя своей методикой, а также попробует торговать в режиме онлайн, если будут подходящие входы.
 
«Я считаю основой хорошего трейда — хороший точный вход. Преимуществ — масса, недостаток — бывает страшно входить,
т.к. методика работает на большинстве волатильных и ликвидных инструментах, выбор торгуемых инструментов будем делать в процессе торгов. Важно что бы инструмент не был мертвым во время торговли. Для торговли не нужны никакие дополнительные индикаторы, весь анализ будем делать по обычному графику цены.»
 
Подробности трансляции: http://utmagazine.ru/posts/2347-onlayn-torgovlya-na-cme-nachalo-torgovli-v-1900.html 

 

Опционщик, обычно, не долбит по клавишам, как дятел, а сидит, тупо уставившись на экран, и лениво почёсывает одной рукой мышку, другой — что придётся.
И в этом созерцательном состоянии нет-нет, а захочется от безделья курсором потыкать да почитать что-нибудь этакое. И чтоб не какая-нить фибоначчина или ебитда, а в тему, к телу поближе.
Тока не видать добру молодцу на просторах рунетных буйства красок ресурсов опционных — видать судьба такая — сидеть, да почёсывать...
А где-то есть среди нас куркули, хранящие в закладках браузерных знание
тайное — опционное, да на языке родном (ну или на крайняк — на басурманском).
Эй, куркуль, — не жмотись, покупай живопись, ссылью нарытой, коль тебе не впадлу, поделись.
Для затравки — общеизвестное :

на родном

moex.com/a2100  — спецификации срочных контрактов
moex.com/a1876  — программа «Опционный аналитик ФОРТС»

( Читать дальше )

Для начала хотелось бы сказать что сам я скальпингом занимаюсь, и работаю на компанию вот уже 3 года... 

    А вопрос сего повествования таков. Увижу ли я вообще человека в живую, торгующего интрадей с целью «взять миллиард» пунктов и при этом зарабатывающего долгое время? Ну конечно есть гуру и тд и тп, но судя по тому что вижу, все они ничего не зарабатывают на бирже( ну по крайней мере это взгляд так сказать через монитор), ибо что результаты на лчи, что все предсказания их какбы намекают о убыточности этой торговли.
 
     НЕТ ВЕРА ТО У МЕНЯ ЕСТЬ В ЭТО!!!  И сам я пришёл в трейдинг после просмотренных энное количество часов видео с семинара Александра Михайловича Герчика помоему из Киева. Признаться  честно был весьма вдохновлённ именно после этого. До сих пор кстати надеюсь что хоть он зарабатывает ( но конечно какихто подтверждённых результатов нет и это заставляет сомневаться).  По другим гуру вообще всё печально, даже расписывать нет смысла…

( Читать дальше )

В 2008 я ходил на курсы по опционам к легендарным Паршикову и Твардовскому. Да-да именно к тем самым авторам книги «Секреты биржевой торговли».
Сергей Валентинович раздал всем анкеты для пометок и вот теперь я хочу сравнить то, какие выводы я сделал в 2008-ом, с тем как все получилось на самом деле за 5 лет торговли опционами.

Общие принципы управления опционными позициями
1.
2008: Быть всегда в рынке.
2013: Не согласен. Нужно выбрать области эффективности стратегии. У любой даже самой лучшей опционной стратегии есть моменты эффективности и неэффективности. Их довольно просто отфильтровать, по волатильности, например.


( Читать дальше )

Еще в сентябре вышла статья в журнале  FinancialOne  Элвиса Марламова — Инвестиции в войну, но прочел её только сегодня. Очень интересно!

Кстати, журнал FinancialOne стал всё чаще и чаще размещать статьи про инвестиции, а не про спекуляции — очень положительный сдвиг.

Сейчас стало очень интересно посмотреть что там в «третьем-пятом» эшелоне. Это крайне неликвидные и опасные бумаги, но очень интересные!

Кроме Элвиса специалистом по третьему эшелону являлся Денис Панасюк, но сейчас он редко что-то пишет, еще читаю otergero, вот его один из последних его постов на СЛ на тему «дальних» эшелонов — http://smart-lab.ru/blog/143816.php 

Инвестиции в войну
Текст: Элвис МАРЛАМОВ
   
Модная для инвесторов тема роста потребления в России сходит на нет: кредитование и рост банковского сектора вот-вот застопорится, в автопроме остановился рост продаж, ритейлеры покрыли своими сетями всю страну и не могут расти былыми темпами, в стране 240 миллионов сотовых телефонов, интернет есть у 70% российских семей, в соцсетях не растет число новых пользователей. Какой сектор может показать двузначный рост в ближайшие годы?     



( Читать дальше )

Ведущая вебинара – трейдер с 13ти-летним стажем Елена Калашникова- специализируется на торговле фьючерсом mini-S&P 500 на основе анализа Price Action с точки зрения теории рыночного аукциона. 




https://connectpro58377496.adobeconnect.com/_a816688188/p60ytjt0wzr/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

        «Кукл, Кукл! Ты могуч,
         Для меня ты солнца луч,
         Хоть играешь ты опасно,
         Видишь стопы всех прекрасно.
         Не боишься никого,
         Кроме Бени одного..
         Аль откажешь мне в ответе?
         Не видал ли  в туалете
         Ты мой профит золотой??
         Я про…рал его..» « — Постой!, —
         Молвил Кукл мне сурово, -
         Сам работаешь хреново!
         Так что ты сегодня, друг,
         Справедливо был нагнут.
         Я жалею, что так мало!


( Читать дальше )

Если заглянуть в Википедию, то мы узнаем, что волатильность — это статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Волатильность обычно рассчитывают с помощью стандартного отклонения, но в данном исследовании я буду использовать более простые величины — это размах свечи (разница между хай и лоу свечи) и тело свечи (разница между ценами закрытия и открытия). Они также характеризуют изменчивость и непостоянство курса, но при этом более близки и понятны большинству трейдеров.
 
Исходные значения fRTS я экспортировал с Финам за период с 3 августа 2005 по 8 августа 2013. Это ровно 2000 торговых дней, или 8 лет (по 250 торговых дней в году). Итак, начнём.
 
Любому трейдеру нужно знать о том, в каких пределах обычно изменяются котировки торгуемого им финансового инструмента. На графиках ниже красным цветом показан размах свечи (в среднем, в пунктах) на разных таймфреймах, а синим цветом для сравнения — средний размер тела свечи fRTS в пунктах:


( Читать дальше )