Цель данной заметки--описать некие полуэмпирические наблюдения, которые сложились из практики разработки торговых систем. С точки зрения бизнеса такие вещи лучше вообще не писать, но кроме точки зрения бизнеса есть и другие точки зрения.

Моя философия трейдинга заключается в том, что деньги всегда должны быть под рукой. Фактически, это означает, что основной целью является плавная эквити. То есть всякие там психологии, дисциплины и крепкие фаберже с высиживанием просадок--это не мое. Кстати, плавная эквити может быть напрямую преобразована в доходность путем использования плечей--так что плавная эквити хороша также и с точки зрения доходности. Очень мощным средством повысить плавность эквити является одновременная работа многих систем. Почему так, с математической точки зрения описано здесь: http://utkin.2stocks.ru/?p=232 . Это значит, что нужно много идей, много реализаций одной и той же идеи. А значит, процесс генерации идей и систем фактически непрерывен.

( Читать дальше )

Такой вот интересной картинкой я бы хотел поднять одно важное противоречие.

Во многих книгах типа "… коучер из Беверли-Хиллс рассказывает сантехнику из Магадана, что надо выйти из зоны комфорта..." очень часто обмусоливается одна легко ложащаяся на восприятие, но, на мой взгляд, соверешнно не соответствующая действительности мысль — тот человек, который сжег за собой мосты, ну или «идет по своему пути» или «бросил все, берется и делает» или «ест, молится и любит», априори прав и всего достигнет.

Мне всегда казалась эта мысль, по сути, ничем не отличающейся от концепции начала похудения с понедельника или любого другого резкого изменения жизни.

Поскольку мы все же не на философском форуме, верну идею в трейдерское русло: как лично Вы относитесь к идее бросить все (читай, работу и пр) и заняться полностью торговлей, посвятить себя всего ей. Мне кажется, что подобный незрелый максимализм свойственен только людям 16-21 лет, которым, по сути, терять-то особенно нечего, кроме времени. А потом, как часто бывает, например, с актрисами — 0.1 % счастливчиков демонстрирует свои успехи и учит других как надо все делать, а 99.9 все так же работают в забегаловках, грезя о том, чтобы накопить на свой первый реальный депозит, с которого и начнутся обещанные миллионы…

( Читать дальше )

    Я Вас категорически приветствую, Товарищи! ))))  Рад Вас видеть в топике)
… Говорят, что если писать на смартлабе раз в несколько месяцев/недель, то это нормализует артериальное давление, улучшает работу сердца и человек сам по себе становится менее агрессивен(не входит в рынок маркетом), что положительно на нём сказывается… Я допускаю, что это действительно имеет место быть. Я так же допускаю, что все эти новости действительно произойдут в ближайшие дни:

В первую очередь, конечно же, с ходу в глаза бросается из списка новость "Решение о монитарной политике", — она кажется не менее странной, чем изучение психологии рыб по книгам, тем не менее, хочу Вас заверить, что она — ни сколько не «высосана из пальца», чтобы в этом убедиться, можно пройти по ссылке
ru.investing.com/economic-calendar/ и найти её самостоятельно))) Остальные новости на этом фоне выглядят довольно логично и по-бытовому.

( Читать дальше )

    Надоело читать на СЛ топики с политикой, Турцией и срачем, по этому решил выложить свои попытки укротить ММ на основе метода Мартингейла в надежде, что это подтолкнет других ТС начать выкладывать интересные мысли и идей.

    Началось все с того что на одном известном ПАММ сервисе нашел счет с доходностью в виде лесенки, понятно что автор этого памма использовал мартингей или усредненение, и мне захотелось повторить его результат на своем счету (чистое любопытство, а смогу ли). Тк некоторые данные были известны (торгуемые пары, время торгов), а оставшиеся необходимые я получил из графиков загрузки депо, что-то получилось, но явно не то, что использовал управ. В результате у меня получилась очень простая ТС (буквально 2 строчки кода для входа в сделку), выход осуществлялся по ТП или СЛ. Из подбираемых параметров были только тейк и стоп. Дальше я не стал копаться в его ТС, а пошел по пути извращения над ММ. Первое что я сделал это добавил в ТС банальный мартин с регулируемым в ручную коэффицентом удвоения. Итого у меня 3 параметра оптимизации- Стоп, Тейк, К. Оказалось что при некоторых параметрах особенно на долларовых парах оптимизация находила несколько удачных параметров при которых ТС не сливала депо 2-4 года, а делала прирост 100-300% в год.

( Читать дальше )

AMAZON предлагает на 1 год, бесплатно, сервер следующей конфигурации:

«1 vCPUs, 2.5 GHz, Intel Xeon Family, 1 GiB memory» HDD — 30 Гб, свободно (т.е. за вычетом Windows server*, я ставлю 2003 x64)) 15 Гб.

Сервер с локацией в США, пинги по США короткие !

Время работы одного сервера 750 часов в месяц,  можно подключить больше серверов и они подключатся, но за них потом придется платить !!!

Ставьте только один сервер! Прежде чем ставить VPS,  дочитайте это сообщение до конца.

Metatrader 5 работает, но советника еще не запускал.

СПИСЫВАЮТ С КАРТОЧКИ 1 USD (как они пишут — для проверки карты)  !!!!!!!!

Что предоставляется бесплатно: aws.amazon.com/ru/free/

«При превышении объемов использования ресурсов вашим приложением вы просто оплачиваете сервисы по стандартным тарифам по факту оказания услуги (полные сведения по расценкам см. на отдельных страницах сервисов). „


ИНСТРУКЦИЯ: www.youtube.com/watch?v=vdJrHdss3No


*Несколько версий (все версии x32 и x64).

Шалом искатели граалей и хомякопоклонники.
Многие мои роботы стали показывать результаты хуже чем ожидал, решил сделать очередную ревизию и убрать лишних.
Хочу заметить что даже со всей фигнёй пул роботов в плюсе, прибыль делается на трендах, а пока боковик адский, например после первого\второго дня лчи я был на 26 месте в общем зачёте с профитом вроде 25%, потом откатило.
Также решил выложить отбракованных роботов, вдруг кому-то будет интересно и это хоть чуть улучшит мою карму.
Сам я люблю смотреть чужих роботов, пусть даже и фиговых, для расширения кругозора.

Сейчас работает около 40-50 роботов, из них большинство фиговых.
Расскажу почему так, когда я только начал торговать на фортс то мне сильно повезло и удалось что-то заработать фиговыми роботами, из чего я сделал неверный вывод что почти каждый робот будет хоть что-то зарабатывать и если набрать их пачку то будет хороший профит. Сейчас я вижу что это не так, количество роботов ничего не даёт, важно качество, и нужен строгий отбор.

Итак, в роботах выставлен комис\проскальзывание 0.02% (сейчас это 26руб на круг сишка), для сбера 0.03%
Во всех моих роботах не используются условные заявки и стопы, стараюсь не входить\выходить на явных пробоях, поэтому 0.02% вроде ок. Для работающего робота мой минимум средней прибыли 0.1% на сделку. Параметры в роботах боевые, т.е. те с которыми торговал недавно, возможно это не лучшие параметры и долго объяснять почему выбраны именно они. Сколько реальных процентов делают выложенные роботы — сложный вопрос, возможно 10-20% без плечей, но скорее всего меньше, именно поэтому они и в отбраковке, кому интересно тот сам посмотрит.

( Читать дальше )

Основные этапы создания автоматических торговых систем сформулировал Michael Halls-Moore на своем сайте www.quantstart.com. Я присоединяюсь к его советам и рекомендациям — по текстам на сайте видно, что автор действительно занимается практической работой по алготрейдингу.

Автоматическая торговля это чрезвычайно сложная область биржевых финансов. Значительное время может занять получение необходимых знаний для создания вашей собственной стратегии. Также потребуется неплохие навыки в программировании, как минимум на таких языках, как MATLAB, R или Python. В связи с постоянным ростом частоты сделок технологические аспекты торговли тоже становятся очень важны. Это требует изучения языков программирования C/C++.

Автоматическая торговая система состоит из следующих основных компонентов:

• Идентификация стратегии — нахождение стратегии, имеющей положительный потенциал прибыльности и решение о том, насколько она будет высокочастотной
• Бэктестирование стратегии — получение данных, анализ производительности и устранение недооценки/подгонки
• Система исполнения — связь с биржей, автоматизация торговли и минимизация транзакционных комиссий
• Риск-менеджмент — оптимальное размещение капитала, размер ставки/критерий Келли, и психология трейдинга

( Читать дальше )

дополнение к посту  http://smart-lab.ru/blog/263678.php

Тут нет не чего удивительного!!! Это современный колониальный режим в действии!
Тут все очень просто, если должник в итоге отказывается выполнять условия, а долг он и навязывался ради условий, то тут уж извините, не хотите пряником, так держите кнутом, т.е. к вам прилетают беспилотники сша!!
Задумайтесь, с какой целью они их строят? Ведь это очень удобно, подплыл, запустил, расстрелял и уплыл.  Сша же понимают, что скоро в мире начнут задавать вопросы, когда вы вернете долги. Естественно им ответить не чего, т.к. понятно, что отдавать они не чего не будут. Ведь долг  откуда взялся? построили пекарню, рассчитали, что она окупится через год, условно.  Но она не окупается через год, значит надо оттянуть выплату и рефинансировать долг, потому что когда строили пекарню, не брали во внимание, что рядом может открыться еще пекарня и сожрать спрос на хлеб. Так и живет эта экономика, двоечников экономистов и аферистов. Так и растет этот долг, ибо все новые проекты рассчитываются не учитывая факторы конкуренции!

( Читать дальше )

Всякий раз, как речь заходит о безмерном для разума долге США, умненькие поклонники Гарвардской школы непременно скажут, что США этот долг обслуживают. Ну, что тут скажешь, и правда обслуживают… Обслуживают, обслуживают, обслуживают и делают этот долг все больше, больше и больше. Обслуживание государственного долга, которое приводит к росту этого долга, — это, безусловно, носит характер изобретения, достойного Нобелевской премии. Действительно, мы со школьной скамьи знаем о невозможности создания вечного двигателя: не дают первое и второе начала термодинамики создать такую полезную в хозяйстве штуковину. А хочется, и некоторые чудаки продолжают дерзать против правил термодинамики...

В экономике все проще. Начала финансовой термодинамики создаются и формулируются самими заказчиками вечного финансового двигателя: кто платит, тот и получает — платит меньше, чтобы получить больше, чем заплатил и получает больше; чем больше платит, тем больше получает; чем больше получает, тем больше платит, тем больше получает… Чувствуете?! Вот он «грааль», а не то, что вы думали)))

( Читать дальше )