Как оценивать систему? То есть предположим, что уже есть система, на тестере. Есть важные показатели стратегии, есть не очень. Прибыльность, максимальный дродаун, максимальный период просадки – это всем понятно. Менее очевидно, но важны: средняя прибыль на сделку и профит-фактор. Если тестер показал меньше определенных значений, торговая система не работает. И неважно, какая там прибыль. Вообще неважно, хоть 500% годовых.

      Средняя прибыль на сделку важна, потому что это показатель хрупкости системы.

     Если у вас на стадии теста средняя прибыль вышла 0.02% на сделку, это, весьма вероятно, приговор. В конкретных цифрах это, например, средняя прибыль в 10 единиц с контракта ценой 50000 единиц. Такая прибыль висит на соплях. Если чуть подует ветерок – повысятся комиссии, спреды, чуть изменится рынок – она опрокинется. При этом тестер может нарисовать вам любую прибыль, но вы должны быть умнее его. Начиная от 0.1%  уже терпимо для гиперликвидов (на Московской бирже последние десять лет это были фьючерсные контракты на доллар и индекс РТС, сейчас еще брент). Проверял – терпимо, работает. На менее ликвидных инструментах показатель должен быть сильно больше.

     На всякий случай оговорюсь: речь сейчас про обычную трендовушку для инструмента, на котором она уместна. Уместность легко видится на простейших тестах (например, если в Si простой вход на мувингах с выходом по таймингу дает плюс — все, это наш инструмент, можно рыть дальше). В паттерны и хфт сейчас не лезем. Еще одна оговорка: у вас есть тестер, ряд исторических цен и желание с этим работать. Без этого не получится. И я бы сказал, наблюдается парадокс: ручная торговля может получиться, но… скорее всего у того, что перебрал в уме десятки МТС. То есть это то, чем можно заняться при желании — ради опыта, забавы, диверсификации — после алго, а не до и не вместо. 

     Торговая система это вход, выход и сайз. Иногда фильтр. Иногда выход не один. Все.

     Продолжаем пятиминутки для новичков (может, и не только для них).

     Началом можно считать посты smart-lab.ru/blog/531726.php (трейдинг должен быть дедуктивным) и smart-lab.ru/blog/532375.php (гипотезы надо не щадить)

      За любой «математикой» на биржевом рынке всегда стоит его «физика».

     В конечном счете деньги ставятся не на то, что «пересеклись скользящие средние», а на некие стоящие за этим процессы. Если за математикой не видна физика, это, во-первых, повод все-таки поискать физику, а во-вторых, усомниться в математике. Отличительная черта племени «алхимиков» в трейдинге: излишнее доверие к математике с презрением к физике. Они ищут своего рода волшебную формулу. Боллинджер не спас, так стохастик вытащит. Или периоды не те. Но волшебных формул не бывает. Они лишь обладают большей или меньшей полезностью в работе с физикой рынка, не более того, но и менее.

По последнему обсуждению топика ch5oh 

Делаю для того, что  бы почтенная публика СЛ не выпадала из темы увидев диф уровнения и всякие страшности. Давайте пройдем вместе по всем этим закоулкам через законы Архимада, а не dS/dT.

Когда мы говорим о процессах вероятностных, мы пользуемся всем опытом человечества накопленный за века. И другого опыта у нас нет. Не изучать этот опыт себе дороже. Не зная простых истин, вы становитесь легкой добычей рынка, который, вы уж поверьте, базируется на этом опыте.

Итак, цена. Движение цены следует железобетонному закону математики. Как бы вы не искали фигуры, тренды и пр, кроме математики там ни чего нет. Закон номер один. Закон «пьяного матриса». Автор закона Энштейн и его друзья. Коротко звучит так. Если длинна шага матроса 1 метр, то, что бы пройти 5 метров в одном направлении, ему надо сделать 25 шагов. И это проверено. Для цены аналогично. Что бы цена изменилась на 5% надо 25 двжений по 1%. Одно движение один день. Поэтому относительное движение цены описывается просто формулой y=x^2. Упали на 10%, поднялись на 10% 0,1*0,1=0,01, 1% изменения. Тут все просто. Но. Как и пьяный матрос, цена может пойти на север или на юг. То есть два состояния, орел/решка. Поэтому, полученный результат мы разделим на 2. Y=(X^2)/2 и для нагладности умножим на -1, что бы ветви параболы направить вниз. Вы сами можете это сделать в экселе, поэтому картинок не будет.

2*5 – 2 = 8

3*5 – 3 = 12

10*5 – 10 = 40

10 > 3 > 2

40 > 12 > 8

Это, я что хотел сказать-то своим «математическим обоснованием» (которое, конечно, больше шутка, но как иллюстрация – очень даже наглядно) — лучше развивать сильные стороны, чем вытягивать слабые.

Крутой программист – будь крутым программистом, нравится трейдинг, будь крутым программистом в трейдинге, можно стать алго-трейдером с упором на технику, на инфраструктуру – на скорости исполнения, на отсутствие багов, на удобство взаимодействия с системой и аналогичное.

Крутой коммуникатор – продавай, нравится трейдинг – продавай, обучай, находи нужных людей и добивайся от них того, что тебе нужно.

Крутой аналитик – будь крутым аналитиком, нравится трейдинг – стань алго-трейдером с упором на аналитику, заведи себе крутые аналитические инструменты, развивай этот плюс, твои стратегии будут самыми робастными, портфели самыми диверсифицированными, закономерность самыми крутыми. Не надо пытаться отъедать хлеб у «крутого программиста», ты его никогда не переиграешь на его поле. И не надо, направлять усилия туда гораздо менее эффективно.

Да, понятно, если говорить про алго, надо уметь разное – и кодить, и архитектуру приложения придумать и аналитить и т.д., но вот на что делать упор – тут уже выбор каждого. Играть всегда комфортней на своём поле. И это эффективней. Да, есть синергетический эффект, но и он не отменяет «специализации».

Если что, из приведенной неполной классификации я – «крутой аналитик».