Многие спрашивают, почему у меня такие большие риски?
Постараюсь аргументированно ответить.
(Замечу сразу диверсификации я тут не касаюсь, поскольку нас интересует «чистая» спекуляция)
Во первых сошлюсь на авторитет.

«Дродауны всегда могут оказаться больше, чем вы ожидаете.» Райан Джонс (Ryan Jones). 20 мая, 2001 г.
konkop.narod.ru/rjdd.htm

«Независимо от того, каков размер счета, я всегда предпочитаю начинать с одного контракта, если не меньше.
Во-вторых, я планирую, с какого момента начинать увеличивать число торгуемых контрактов.
В-третьих, я планирую, в какие моменты я буду уменьшать количество контрактов.»

Эти слова безуловно появились не на пустом месте, а в результате огромного удачного и неудачного опыта.

«Если размер дродауна не может быть предсказан, как вы можете подготовиться к ним?
Снижая уровень риска до абсолютно минимального, пока рынок не вернется к нормальному состоянию.
Будет неправильным прекращать торговлю метода, если такая возможность еще существует, и вы знаете, что возникновение
больших дродаунов на „боковиках“ — нормально для этого метода»

( Читать дальше )

Использование зон спроса и предложения — один из способов успешной торговли на рынке. Еще большую ценность представляет применение положительного ожидания в торговой стратегии, использующей зоны спроса и предложения. В данной статье будет показан простой и эффективный способ, как это сделать.
 

Основная идея

 

Когда цена пробивает зону спроса в направлении вниз, такая зона становится зоной предложения. Новая зона предложения будет областью сопротивления для любых движений в будущем, поскольку теперь условия более благоприятны для движения вниз. Когда цена пробивает зону предложения в направлении вверх, такая зона становится зоной спроса. Новая зона спроса будет противодействовать откатам цены, поскольку она поддерживает ее движение вверх.
 

( Читать дальше )

Написал как ответ к посту Хоми но решил что стоит отдельного поста в своем блоге.

Я выражу свои мысли по этой теме. В жизни все идет по циклам. Как и в рынках как и в природе. Есть голодные годы и есть годы тучные. Без сомнения нужно накапливать в годы тучные и использовать это в годы голодные. Это я называю личным (семейным) стабфондом. Это не совсем личная пенсия. Это стабфонд. Просто, я полагаю, к более зрелым годам нужно постепенно стараться больше давать в стабфонд чем брать из него.

Как же быть счастливым? Для начала — задумайтесь что делает вас счастливым. Я крайне сомневаюсь, что новый Рендж Ровер сделает кого-то счастливым. Каким бы классным он не был. Да и Айфон 6 тоже врядли. Потешит пару дней. Машина пару недель или месяцев. Счастливым — врядли. Итак, нужно понять, что же делает. Очень многие люди сам не понимают этого и живут в неведении гоняясь за фальшивыми идеалами и целями.

Последнее время поднимают тему яхты. Я как шкипер-любитель с интересом отношусь к этим замечаниям. Но я так же четко вижу полнейшее непонимание предмета. Яхта — это просто символ. Когда люди гоорят о ней они даже не задумываются о практических аспектах владения и пользования. 9 из 10 рассуждающих о яхте она абсолютно не нужна. Но это символ который активно культивируется пропагандой для годных рабов.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток!
Ну вот, как и обещал, с 1 июля запустил свой арбитражник на реал-счете в «Открывашке». Торгуем: RTS-9.15 & MOEX-9.15. Начальный лот =1. Усреднение, если что-то пошло не так, тоже +1 лот. Первые три сделки накосячил руками, пока настраивал агент, ну да ладно, картинку чуток испортил только, убытка на самом деле нет. ))

Выглядит пока все вот так:


( Читать дальше )

Добрый день дорогие читатели.
Неделя торговли вышла не очень удачной, поэтому решил себя наказать — заставил сделать то что давно было лениво.
Посчитать корреляцию и прочую фигню для своих роботов.
Зачем? Долго объяснять, будут ещё части в статье, пока лишь часть покажу, и кое-что оставил на десерт ;)

Итак, роботов запущено на самом деле больше 24, и не у всех по одному коню, так что сами картинки отображают то что мне интересно, а не реальную картину. Если вкратце то используется около 10-15 разных идей, остальные роботы это их вариации. 

К сожалению в Тслабе нет портфельного тестирования, блиииин. Поэтому самому пришлось делать. Вот краткие шаги.
0. Копируем рабочий скрипт.
1. Выбираем период истории в тслабе для скрипта.
2. Во вкладке сделки делаем экспорт в эксель (получается готовый файл со сделками для одного робота, повторяем операцию 24 раза)
3. Делаем 1 скрипт с историей сишки от финам, чтобы сделка открывалась и закрывалась на каждом баре. Выбираем таймфрейм в соответсвиии в желаемой точностью, у меня это 10 мин.  

( Читать дальше )

Наверно многие хотели бы научиться писать биржевых роботов или автоматизировать некоторые свои биржевые операции, но пугаются самого процесса программирования, считая его сложным. Но как говориться – было бы желание… 



На сегодняшний день язык LUA самый удобный и доступный способ для программирования в ИТС QUIK для начинающих программистов. Lua достаточно мощный язык для быстрого написания от простых до сложных программ. Возможность писать скрипт на самом «низком» уровне позволяет очень гибко и тонко настраивать вашего робота под вашу стратегию.

Вы решили изучить программирование?
Предлагаю индивидуальный курс по изучению языка LUA и программированию под ИТС QUIK.
Курс рассчитан на 10 занятий по 2 часа и  охватывает практически все вопросы:
— основы языка LUA
— применение языка в QUIK
— на занятиях программируем робота.
Занятия проходят дистанционно — Skype + TeamViewer

Вопросы-ответы: egorax@gmail.com 

Трейдер Владимир Никитин (Пятигорск), Лучший Ютрейдер Мая 2015, рассказывает о своей системе скальперской торговли на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 19 июня 2015 г.

Был у меня давно граальный алгоритм для fRTS. Работал в плюс без подстроек годами, но вот в 2015 году что-то случилось… как не тужся, но параметры алгоритма оптимизированные на предыдущих годах к 2015 году не подходят:

 

фишка была в том, что сам алгоритм примитивен до опупения… но работал..

вся логика — 5 строк кода 

if (pr > max) { max = pr; ind = 1; }   // — если обновляем максимум то в лонг
if (pr < min) { min  = pr; ind = -1; }  // — если обновляем минимум то в шорт

max -= k2;   // максимум плавно опускаем каждую 5-минутку
min += k3;  // минимум плавно поднимаем каждую 5-минутку

if ((ind == 1) && (pr < max- stop_long)) ind = 0;  // если цена ниже максимума на размер стопа и мы лонге — выход кеш

( Читать дальше )

Краткое содержание:
1. Что работает что нет
2. Инвестирования и главная ошибка Шадрина
3. Два типа торговли которые работают
4. Прогнозисты обречены на провал
5. Пара идей и советов