Статья Ильи Коровина на тему прогноза и трейдинга. 

«Прежде всего –давайте определимся в понятиях. Это всегда не лишне сделать в самом начале любой дискуссии, чтобы не вышла ситуация, когда к седьмому часу/дню ожесточенных споров оппоненты вдруг обнаруживают, что под одним и тем же понятием изначально понимали разные вещи и по этой причине их спор не имел смысла с самого начала))

Итак:

ХАОС (в моем понимании и применимо к рынку, как к теме дискуссии) — это описание состояния рынка, когда вероятность движения его из заданной точки вверх или вниз равна 50% или постоянно колеблется вокруг этой величины с небольшим отклонением ( не больше ±5%) по Закону Больших Чисел .

При этом, оговорюсь сразу – я считаю что в подобном состоянии рынок находится не все время, но ПОЧТИ все время ( не менее 95 %). Оставшиеся не более 5 % случаев ( а реально – намного меньше) — это ситуации, когда вероятность движения рынка в ту или иную сторону значительно превышает 50%.Но возникают эти ситуации НЕ РЫНОЧНЫМ путем, а тогда, когда в том или ином активе появляется превалирующий финансовый поток с четкими целями, ценами и задачами, настолько мощный, что сметает все ИНЫЕ свободные рыночные факторы ценообразования, причем информация о такой ситуации заранее известна широкому кругу участников рынка. Если говорить об акциях, то чаще всего эти ситуации являются следствием действий самого эмитента, наиболее распространенные случаи – дивидентные отсечки и разного рода выкупы и байбеки с четкой фиксированной ценой и понятными широкому рынку условиями. Оговорка про широкий рынок не случайна, ибо если мы говорим о подобной информации, которая стала известна узкому кругу аффилированных лиц, то это называется – инсайдерской торговлей, которая мало того, что не рыночна и не доступна 99,9 процентам участников рынка, так она еще и незаконна, поэтому эти ситуации мы также рассматривать не будем.

( Читать дальше )

Привлек внимание интересный проект — QuikSharp - lua-коннектор для QUIK
Компактный и очень шустрый (получение стаканов/сделок по инструментам)
Единственное — не хватает примеров использования/описания.

На данный момент интересно получение следующего:

• информации по инструменту
• список доступных инструментов

функции GetSecurityInfo и GetClassSecurities не помогли

Кто-нибудь пользуется этой библиотекой?

ps: про stocksharp в курсе — хочу с него мигрировать 

Продолжаю готовить рабочее место для торговли в МТ5 на рос.бирже. Предыдущий пост тут
Всё меньше функциональных дыр в МТ5 для моей ТС

Сегодняшняя работа: (спасибо Алексею за советы! Надеюсь разработка их компенсирует)
 
 

( Читать дальше )

Поскольку в книжках такой паттерн не встречал, решил его назвать просто «Крест Юджина». Пользуйтесь.

Линейная регрессия часто используется для вычисления пропорции хеджирования в парном трейдинге. В идеальной ситуации коэффициенты этой регрессии — наклон линии регрессии и свободный член (пересечение) остаются всегда постоянными. Однако в реальности все, конечно, не так радужно, и значения этих параметров постоянно меняются во времени. Как правильно вычислять коэффициенты регрессии, чтобы избежать подгонки к текущей ситуации, рассматривается в статье "Online Linear Regression using a Kalman Filter". Для этой цели в данной публикации используется фильтр Калмана. 

Для тестирования берутся исторические цены закрытия двух биржевых фондов ETF — австралийского EWA и канадского EWC с 2010 по 2014 год. Динамика цен этих фондов показывает взаимосвязь, что продемонстрировано на  диаграмме рассеивания в заглавии поста. Однако по этому же графику видно, что эту взаимосвязь невозможно описать с помощью линейной регрессии с постоянными коэффициентами. 

( Читать дальше )

Небольшое исследование стратегии «Гэп на открытии рынка» в блоге Pawel Lachowicz. Автор  случайным образом выбрал 10 акций из состава индекса Доу-Джонса, и провел бэктестирование вышеуказанной стратегии. Основные параметры алгоритма:

вход в позицию: если цена открытия актива в день t выше цены закрытия актива в день t-1, и если минимальная цена актива в день t выше максимальной цены актива в день t-1, акция покупается на следующий день, причем цена покупки устанавливается равной цене закрытия дня t;

 

выход из  позиции происходит просто по временному критерию — акция удерживается после входа от 1 до 21 дня, количество дней — это параметр оптимизации для бэктеста.

Сначала бэктест прогоняется на каждом активе отдельно на выборке длительностью 1 год. Пример для акции AXP — сколько в течение этого времени обнаружено условий для входа в позицию (обозначены кружками):

( Читать дальше )

Прям субботнее обострение на Смарт-Лабе.
Продавцы стратегий ломанулись окучивать публику смарт-лаба. Ну Сайлент Хамстеру простительно попрошайничество — он пишет порой приятные посты и уже доказал почетное звание «гуппи-крохобор». 
Но вот есть один типаж, раздражающий, капец как. Костя Гармалыга.  
По моему мнению, Костя относится к разряду опасных околорыночников-шарлатанов. Его основной бизнес — продажа стратегии, результаты которой он даже публикует на смарт-лабе. Хорошо, посмотрим на эти картинки:
Вот его стейт в виде графика:

 

Ок, что мы видим? 4 сделки с профитом. Это классно, но может ли этот стейт быть доказательством  с 4 сделками?

( Читать дальше )

Дата сдачи налоговой декларации все ближе. И ее приближение я ощущаю по тому, как растет число вопросов на тему налогов от читателей моего блога. Большинство из вас хочет знать, как инвестору подготовить отчетность и какие моменты учесть при ее подготовке. За ответами и разъяснениями я обратилась к эксперту. Знакомьтесь: Татьяна Суфиянова, консультант по налогам и сборам. Эта хрупкая девушка стойко выдержала натиск ваших вопросов и оказала неоценимую помощь в подготовке обзора. За что ей большее спасибо. Привожу текст нашей с Татьяной беседы (ГО: комментарии в скобках — мои).

Татьяна, в каком случае инвестору, работающему на фондовом рынке через иностранного брокера, необходимо отчитываться перед налоговой?

Обязанность по сдаче декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) у инвестора возникает тогда, когда по итогам года им получена прибыль (основание — статья 228 НК РФ). При этом, если он работает через иностранного брокера, то декларировать доход и уплачивать налоги он должен самостоятельно. Это связано с тем, что зарубежный брокер не является налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц и в случае получения дохода от операций с ценными бумагами он не будет удерживать и уплачивать налог.

( Читать дальше )

Иногда спрашивают, quik ли на моих скринах и как его так настроить. Квик само собой, и честно говоря, чего там настраивать-то, братцы? Цвета в настройках выбирай любые, шрифты тоже, как душа запросит.

Использую я шрифт Ubuntu Condensed в 10-ом размере, это компактный по горизонтали и очень читабельный шрифт, скачать его можно тут.

Что касается цвета, то много лет рабочая тема в квике тёмная низкоконтрастная, т.к. глазки уже старенькие и им бо-бо от всего выжигающе светлого.





( Читать дальше )

Хочу этим постом закрепить для себя то, что я узнал за последние дни о валютных фьючерсах.
На Московской бирже есть два типа фьючерсов, те, которые торгуются в рублях. И те, которые торгуются в валюте. Например JP — торгуется в йенах. А вовсе не в долларах, как можно было бы подумать нормальному чайнику вроде меня.

Для расчёта маржи во фьючерсе применяется формула 
Маржа = Количество контрактов* Изменение цены * Стоимость шага / Размер шага.

Si — самый простой — шаг цены 1, стоимость шага цены всегда 1 рубль. То есть всё зависит только от количества контрактов и цены.
В валютных фьючерсах стоимость шага на Московской Бирже пересчитывается после каждого клиринга. Это происходит потому, что стоимость шага выражается в рублях, а сам шаг — в валюте. 
Например ED — количество долларов за 1 Евро. Шаг — 0,0001, лот 1000, а стоимость шага 5,75952 делим стоимость шага на лот и на шаг, получаем 57.59. Угадаете, что это? Правильно это он, целый 1 доллар ©.


( Читать дальше )