SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера vito333
Стратегия на основе ежедневного мониторинга сентимента.
- 06 июля 2014, 22:28
- |
Сентимент - «общая эмоциональная установка».
Все началось с поста «Прогнозы аналитиков на примере Василия Олейника». Который, в целом, был неплохо «заплюсован» сообществом.
Потом я вспомнил, что давно хотел реализовать для себя что-то вроде «сервиса» с прогнозами и комментариями аналитиков на графике, но «руки не доходили».
Сначала я начал рассчитывать сентимент по новостным обзорам аналитиков и обратил внимание на интересную закономерность — «Сентимент и локальный максимум». Мне это показалось интересным и я добавил данных для анализа. Попались мне на глаза и другие закономерности.
В итоге все это вылилось в новую торговую систему «Sentiment 1.0». Которую я немного «погонял» на истории за прошедший год и попробовал протестировать на реальных торгах на прошлой неделе. (
( Читать дальше )
Все началось с поста «Прогнозы аналитиков на примере Василия Олейника». Который, в целом, был неплохо «заплюсован» сообществом.
Потом я вспомнил, что давно хотел реализовать для себя что-то вроде «сервиса» с прогнозами и комментариями аналитиков на графике, но «руки не доходили».
Сначала я начал рассчитывать сентимент по новостным обзорам аналитиков и обратил внимание на интересную закономерность — «Сентимент и локальный максимум». Мне это показалось интересным и я добавил данных для анализа. Попались мне на глаза и другие закономерности.
В итоге все это вылилось в новую торговую систему «Sentiment 1.0». Которую я немного «погонял» на истории за прошедший год и попробовал протестировать на реальных торгах на прошлой неделе. (
( Читать дальше )
- комментировать
- ★9
- Комментарии ( 21 )
Принципы построения системной торговли
- 28 июня 2014, 19:50
- |
Здравствуйте!
К сожалению, на ресурсах по трейдингу мало статей статистического характера. Статей узкой направленности, которые содержат технические моменты применимые к торговле, стратегиям, правилам построения стратегий, поиску идей, оценки качества стратегий. В общем, тем ценным зернам, добывая которые и получаются работающие системы.
Лично я и мои товарищи по трейдингу используем в своем арсенале только 100% формализованные стратегии, т.е четкий набор правил, сигналов, условий при соблюдении которых совершаются сделки купли продажи.
Почему именно такой метод? Если с моим опытом нахождения на рынке можно достаточно глубоко разобраться в механике рынке и так сказать «чувствуя его» работать достаточно успешно.
Во первых – полная формализация, автоматизация дает возможность достаточно быстро проверять и тестировать идеи. Во вторых – возможность работать десятью стратегиями (в моем случае) на одном счете, что физически достаточно сложно. В третьих – снятие психо-эмоциональной нагрузки во время процесса автоматизированных исполнения сделок. И самое главное – есть ожидаемые результатов в будущем. Т.е если стратегии имеют надежную фундаментально обоснованную идею и хороший бэк тест, так же хорошие результаты на реальной торговли (к примеру от полугода), то я могу с некими допущениями прикидывать будущие ее результаты.
( Читать дальше )
К сожалению, на ресурсах по трейдингу мало статей статистического характера. Статей узкой направленности, которые содержат технические моменты применимые к торговле, стратегиям, правилам построения стратегий, поиску идей, оценки качества стратегий. В общем, тем ценным зернам, добывая которые и получаются работающие системы.
Лично я и мои товарищи по трейдингу используем в своем арсенале только 100% формализованные стратегии, т.е четкий набор правил, сигналов, условий при соблюдении которых совершаются сделки купли продажи.
Почему именно такой метод? Если с моим опытом нахождения на рынке можно достаточно глубоко разобраться в механике рынке и так сказать «чувствуя его» работать достаточно успешно.
Во первых – полная формализация, автоматизация дает возможность достаточно быстро проверять и тестировать идеи. Во вторых – возможность работать десятью стратегиями (в моем случае) на одном счете, что физически достаточно сложно. В третьих – снятие психо-эмоциональной нагрузки во время процесса автоматизированных исполнения сделок. И самое главное – есть ожидаемые результатов в будущем. Т.е если стратегии имеют надежную фундаментально обоснованную идею и хороший бэк тест, так же хорошие результаты на реальной торговли (к примеру от полугода), то я могу с некими допущениями прикидывать будущие ее результаты.
( Читать дальше )
Грааль на PM, сверхкраткосрочная тактика
- 26 июня 2014, 12:30
- |
Вторая часть серии статей про управление позицией и
грааль на этой основе. Первая статья тут smart-lab.ru/blog/189706.php
Преамбула. Некоторое время назад на смартлабе появилась тема внутридневной торговли с закрытие в плюс большиства дней. И появились люди, которые показывают, что это возможно, причём возможно работать вручную. Понятно, что для такой торговли всего есть 2 способа: 1) паттерны — ищем специальные комбинации свечей и это является сигналом на открытие и закрытие позиций. 2) запрыгивание в поезд тренда — видим тренд и открываемся по тренду.
И я захотел посмотреть, действительно ли можно запрыгивать в тренд и что для этого нужно делать. Понятно, что нужно ловить все тренды, и всё чем мы можем манипулировтаь — это размер позиции, в зависимости от двжений рынка.
В первой части был обзор характерных тактик управления позиций. Остановились мы на том, что вот так выглядит матожидание тактик:
( Читать дальше )
грааль на этой основе. Первая статья тут smart-lab.ru/blog/189706.php
Преамбула. Некоторое время назад на смартлабе появилась тема внутридневной торговли с закрытие в плюс большиства дней. И появились люди, которые показывают, что это возможно, причём возможно работать вручную. Понятно, что для такой торговли всего есть 2 способа: 1) паттерны — ищем специальные комбинации свечей и это является сигналом на открытие и закрытие позиций. 2) запрыгивание в поезд тренда — видим тренд и открываемся по тренду.
И я захотел посмотреть, действительно ли можно запрыгивать в тренд и что для этого нужно делать. Понятно, что нужно ловить все тренды, и всё чем мы можем манипулировтаь — это размер позиции, в зависимости от двжений рынка.
В первой части был обзор характерных тактик управления позиций. Остановились мы на том, что вот так выглядит матожидание тактик:
( Читать дальше )
Measuring Historical Volatility
- 23 июня 2014, 16:20
- |
Вычисление подразумеваемой (implied) волатильности – задача хоть и не тривиальная (требуется знание численных методов), но весьма простая. К тому же мы всегда имеем уникальное единственное решение – значение волатильности для заданного опциона. С исторической (historical) волатильноcтью дела обстоят несколько сложнее. Количество наблюдений, участвующих в расчетах, и метод ee оценки оказывают сильное влияние на конечный результат.
За основу данного поста взят материал из моей статьи в Financial One.
Рассмотрим основные методы оценки исторической волатильности и разберем их особенности.
В срочной секции Московской Биржи активно торгуются фьючерсы на обменный курс доллара США к рублю и опционы на этот контракт. В последнее время волатильность данного фьючерсного контракта возросла. Оценим его историческую волатильность.
Так как срочный контракт имеет ограниченный срок обращения, заменим его спотовым активом – валютной парой USD/RUB. Корреляция этих активов крайне высока. Для учета разницы во времени торгов будем использовать внутридневные цены только из временного интервала, соответствующего дневной торговой сессии на срочном рынке Московской биржи – с 10:00 до 18:45. Для этих данных вычислим дневные цены: open (O), high (H), low (L), close (C ) – и будем использовать полученные данные для расчета исторической волатильности.
( Читать дальше )
За основу данного поста взят материал из моей статьи в Financial One.
Рассмотрим основные методы оценки исторической волатильности и разберем их особенности.
В срочной секции Московской Биржи активно торгуются фьючерсы на обменный курс доллара США к рублю и опционы на этот контракт. В последнее время волатильность данного фьючерсного контракта возросла. Оценим его историческую волатильность.
Так как срочный контракт имеет ограниченный срок обращения, заменим его спотовым активом – валютной парой USD/RUB. Корреляция этих активов крайне высока. Для учета разницы во времени торгов будем использовать внутридневные цены только из временного интервала, соответствующего дневной торговой сессии на срочном рынке Московской биржи – с 10:00 до 18:45. Для этих данных вычислим дневные цены: open (O), high (H), low (L), close (C ) – и будем использовать полученные данные для расчета исторической волатильности.
( Читать дальше )
Анализ объемов как единственный верный. Платформы.
- 23 июня 2014, 13:55
- |
Добрый день.
Профессиональный трейдинг – это кропотливая, серьезная и ответственная работа. Она требует к себе большого внимания, отдачи и использования самых лучших технологий.
У всех профессионалов своего дела всегда самые лучшие инструменты, экипировка и средства труда. Трейдинг – не исключение.
Если вы хотите заниматься им профессионально, то вам нужно иметь самые лучшие программы и средства для анализа рынка.
Начнем с бесплатных вариантов.
1. Классические торговые терминалы
(Quik, SmartTrade, АЛОР-Трейд, AlfaDirect, NetInvestor, PinnTrader, OEC)
В классических терминалах, которые предоставляются большинством брокеров, имеется возможность строить и анализировать только вертикальный объем. Это огромный минус.
Данные ограничения не дают возможности начинающим трейдерам обрабатывать наиболее объективную информацию, полученную при помощи анализа горизонтального объема и проведения кластерного анализа.
( Читать дальше )
Профессиональный трейдинг – это кропотливая, серьезная и ответственная работа. Она требует к себе большого внимания, отдачи и использования самых лучших технологий.
У всех профессионалов своего дела всегда самые лучшие инструменты, экипировка и средства труда. Трейдинг – не исключение.
Если вы хотите заниматься им профессионально, то вам нужно иметь самые лучшие программы и средства для анализа рынка.
Начнем с бесплатных вариантов.
1. Классические торговые терминалы
(Quik, SmartTrade, АЛОР-Трейд, AlfaDirect, NetInvestor, PinnTrader, OEC)
В классических терминалах, которые предоставляются большинством брокеров, имеется возможность строить и анализировать только вертикальный объем. Это огромный минус.
Данные ограничения не дают возможности начинающим трейдерам обрабатывать наиболее объективную информацию, полученную при помощи анализа горизонтального объема и проведения кластерного анализа.
( Читать дальше )
Тактики управления позицией (плюс Грааль)
- 22 июня 2014, 12:57
- |
Управление рисками через размер позиции — базовая часть общего управления рисками. И даже иногда специфичные приёмы типа «торговля на эквити» рассматриваются как самостоятельные тактики.
Рассмотрим 4 характерных тактики управления позицией:
1) Plain — простая тактика, когда размер позиции всегда одинаков, например 1 контракт.
2) Martin — «Мартингейл», после проигрыша позиция увеличивается в 2 раза.
3) AntiMartin — «АнтиМартингейл», после проигрыша позиция уменьшается в 2 раза.
4) Pyramid — «Пирамида», после выигрыша позиция увеличивается в 2 раза.
Посмотрим, как ведут себя тактики в различных условиях. За базовую стратерию возмём BuyAndHold (или SellAndHold). Поскольку потенциальных активов и типов поведения рынка — огромное множество, то тестировать тактики будем на случайных рядах (с дрейфом или без).
Тестирование будет такое: берём маленький кусочек ряда, в 3 шага, и отрабатываем на нём тактику, через 3 шага позиция полностью закрывается, и всё начинается заново. Это будут такие 3-х шаговые серии.
( Читать дальше )
Рассмотрим 4 характерных тактики управления позицией:
1) Plain — простая тактика, когда размер позиции всегда одинаков, например 1 контракт.
2) Martin — «Мартингейл», после проигрыша позиция увеличивается в 2 раза.
3) AntiMartin — «АнтиМартингейл», после проигрыша позиция уменьшается в 2 раза.
4) Pyramid — «Пирамида», после выигрыша позиция увеличивается в 2 раза.
Посмотрим, как ведут себя тактики в различных условиях. За базовую стратерию возмём BuyAndHold (или SellAndHold). Поскольку потенциальных активов и типов поведения рынка — огромное множество, то тестировать тактики будем на случайных рядах (с дрейфом или без).
Тестирование будет такое: берём маленький кусочек ряда, в 3 шага, и отрабатываем на нём тактику, через 3 шага позиция полностью закрывается, и всё начинается заново. Это будут такие 3-х шаговые серии.
( Читать дальше )
Торговая стратегия на основе “magic time” и MarketSentiment.
- 19 июня 2014, 18:02
- |
Почти год назад на смарт-лабе был опубликован пост о том, как один из моих старых постов с описанием идеи помог трейдеру Cheshirscy построить прибыльную торговую стратегию с отличным результатом и красивой эквити. Прочитать его можно по ссылке. Кстати интересно, как у него успехи на сегодняшний день?
Сегодня, на основе той своей идеи, я нашел новую идею, которая соответствует популярным критериям трейдеров смарт-лаба: много зарабатывать, меньше торговать, торговать без стопов, не оставлять позиции на ночь. :)
Доходность стратегии +210% годовых, при максимальной просадке -2%. Прибыльных сделок 85%.
Индикатор MarketSentiment я рассчитываю сам. (ссылка1, ссылка2)
Индикатор “magic time” просто время.
И так план..
Исходные данные:
Фьючерс на индекс РТС с 24.02.2014 по 19.06.2014
Тайм-фрейм 1 минута
( Читать дальше )
Сегодня, на основе той своей идеи, я нашел новую идею, которая соответствует популярным критериям трейдеров смарт-лаба: много зарабатывать, меньше торговать, торговать без стопов, не оставлять позиции на ночь. :)
Доходность стратегии +210% годовых, при максимальной просадке -2%. Прибыльных сделок 85%.
Индикатор MarketSentiment я рассчитываю сам. (ссылка1, ссылка2)
Индикатор “magic time” просто время.
И так план..
Исходные данные:
Фьючерс на индекс РТС с 24.02.2014 по 19.06.2014
Тайм-фрейм 1 минута
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс