Избранное трейдера vito333

по

И опять система, куда же без нее?

Доходность на реальном счете в период с 2009 по 2013 г.
 И опять система, куда же без нее? 


( Читать дальше )

Биржевая сводка - тест сервера котировок

Друзья всем привет!
Тимофей ждем тебя быстрее в Москву! Скоро конференция, все дела ....

На рынке сейчас повышеная волатильногсть, политика.
В такие дни вобще доступ к информации очень вожен, и вот мы все тут с телефонами, планшетами, постоянно в сети зависаем и боимся новостей.

Ладно, это все присказка...

И так я реши проверить сервер на загрузку, и вот как все вышло (сервер котировок, именно тех, на которые вы все время смотрите на лабике, и еще в пару мест заглядываете.

Что стало понятно… понятно что одновременно более 500 посетителей, это нормально и реально.
Пользуемся.


( Читать дальше )

Семья как объект инвестирования

Почитаем, чем  грозит современному мужчине данный проект!



Представьте себе, что некий бизнесмен предлагает вам вложиться в совместный проект на таких условиях:

1. Финансируешь проект на 70-90% ты из собственных средств. 

2. Однако при распределении денег и принятии решений твой голос совещательный, а голос партнера — решающий. 

3. При неудаче проекта тебе ничего не возвращается, ты теряешь все инвестиции и часть своего имущества. И ты же еще платишь партнеру неустойку в течение многих лет. 

4. Ты знаешь, что большинство людей, соглашающихся на подобные условия, попадают на бабки, прогорают, а их «партнеры» — наживаются.  


5. Если ты не согласишься на его предложение, партнер будет считать тебя непорядочным и распространит слух о твоей непорядочности.

6. Госдума постоянно принимает все новые и новые законы, делающие проект для тебя все более и более рискованным.

( Читать дальше )

Стратегия WIN-WIN по опционам на индекс волотильности VIX

Всем привет. Присмотритесь к торговле конечно не каждый день,
но часто по стратегии покупки колл
опциона на VIX у него есть практическое дно  в 12 пунктов и поэтому
всегда от этого уровня можно выкупать страйки колл опционов.
Например на вчерашних торгах (13.03) можно было вначале торгов
купить апрельский колл со страйком 15 по 1.8 баксов а продать при росте
базового индекса по 2.4, причем  вероятность зароботка практически равна 100%.
Присмотритесь к такой стратегии.

Моим друзьям в помощь

    • 06 марта 2014, 23:56
    • |
    • Aero
  • Еще
Здравствуйте, сегодня хочу поделиться своими методами торговли для тех кто до сих пор в поисках своей торговой системы.
Топик расчитан на тех кто хочет научиться интрадею и скальпингу, кто то может захочет дополнить свою торговую систему, кто то почерпенет что ни будь интерестное.
И так начнем.
Я не тогрую шаблоны не торгую графические модели, не торгую технический анализ, не веду расчетов, и я не знаю где будет рынок и через сколько, я торгую только то что вижу.
В своих методах я использую три ТФ:
с этого таймфрейма ни каких сигналов не использую, используется только для более точного входа
с этого таймфрейма используется основное количество сигналов 
15М этот таймфрем служит фильтром для сигналов, и иногда сам подает сигналы на вход.
Так же я использую в своей торговле скальперский привод, ленту принтов, в конце топика приложу свой рабочий стол.

( Читать дальше )

Выкладываю, как и обещал.

Итак, вечер пришел. Прошу извинение за задержку, дела.
Как и обещал выкладываю алгоритм торговли, постараюсь всё подробно описать, объяснить…
Поехали..
Вы постоянно в рынке. Алгоритм ревисный.
Вход в лонг, он же выход шорт. Вход в шорт, он же выход из лонга.
Условие ЛОНГ:
ma1:=90;
 h>=Mov(h,ma1,E)  and  h>=ref(h,-1),
т.е. пробой эксп средней по хаям периодом 90 и цена должна быть выше предыдущего максимума.
Условие ШОРТ:
ma1:=90;
 L<=Mov(L,ma1,E)  and  L<=ref(L,-1)
Текущая цена ниже предыдущего минимума и меньше средней 90 периода, расчет по лоям.
Скажете херня???? Ждали что то необыкновенно сложное???  Стакан???
Смотрим дальше.

Выкладываю, как и обещал. 

( Читать дальше )

Фьюч сбербанка шикарен

Чаще всего мои статьи обычно так или иначе связанны с алгоритмами построенными по РТС. 
В данном случае, название поста говорит за себя, то есть речь пойдет о сбере. Многие алгоритмы на сбере имеют большую эффективность перед тем же Лукойлом или Газпромом, и возможно, конечно, это связанно с ликвидностью бумаги. 
Преимущество перед другими бумагами так же заключается в меньшем спреде, то есть имеется больше возможности торговать, в особенности по рынку. 
Ниже представленн простенький алгоритм по сберу. Суть ближе к скальперскому или активному внутредневному трейдингу:
  • строим к примеру скользящую или вариацию по ней
  • считаем отклонение цены от линии
  • берем стандартное отклонение от полученной разницы
  • строим канал линия+- стандартное отклонение.
Естественно это не панацея не грааль, просто возможный алгоритм для диверсификации торговли. Ввиду того что торгуем против рынка, то тесты обычно хуже ожиданий. Ниже скрины теста (с периодами не заморачивался 100, 100, 100, 100)


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн