Третий способ измерения потенциальных экспансий волатильности заключается в наблюдении за колебаниями цен за предшествующие несколько дней. Майк Чалек (Mike Chalek) заслуживает признания за эту систему, которую он разработал и назвал «Талон» (Talon). Основная ее идея — рассматривать различные колебания, совершенные ценой от одной точки до другой, за прошедшие несколько лет. Существует много таких точек для изучения.
Точки, выбранные мною для последующего рассмотрения рыночной активности, измеряют расстояние движения цен от максимума 3 дня назад к сегодняшнему минимуму. Это — Шаг 1. Шаг 2 — взять размер колебания от максимума 1 день тому назад и вычесть из него минимум 3 дня назад. Наконец, мы будем использовать самое большое из этих значений как нашу основную единицу измерения волатильности, чтобы начать создавать фильтр, или ценовую подушку, которую мы прибавим к завтрашнему открытию при покупке или вычтем ее при продаже.
Система работает хорошо: она делает деньги, как показывают следующие результаты по S&P 500 с 1982 по 1998 гг. (см. рисунок 4.20). Правила заключаются в том, чтобы покупать при 80-процентном колебательном движении выше открытия и продавать при 120-процентом колебании ниже открытия. Используя долларовый стоп на уровне $1,750 и мой выход катапультирования (bailout), эта система сделала $122,837 с 1982 по 1998 гг. со средней прибылью в $228 на сделку.


( Читать дальше )

Сегодня я хотел бы поговорить о внутренних параметрах fRTS, а именно о его склонности к трендовым и флетовым дням.


 Скачать минутки frts: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoQkR2SEktLWx0QU0/edit?usp=sharing
Скачать исходный код: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoWkFUV191S3BBUFk/edit?usp=sharing

Итак на текущий момент мы выяснили что 20% самых трендовых дней на фРТС закрываются с рейнджем от 3164п.

Продолжение следует.

p.s. спасибо 

( Читать дальше )

В прошлом посте я писал о том, что для поиска торговых идеи часто бывает полезным задаваться вопросами. Сегодня я решил продолжить этот пост и провести более интересное исследование. Задача исследования, статистическим путем выяснить в какие часы дня проходят наибольшие объемы для фьючерса на индекс РТС (далее фРТС).

Для этого мы опять будем использовать язык R.
 
код: http://pastebin.com/38FNtub6

Полученная табличка:

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Голуби-месячные.



( Читать дальше )

С начала 2014 года  на sMart-lab.ru начинаю публиковать сигналы  одной из своих торговых систем. По этой системе будет происходить торговля на нескольких реальных счетах.  Даю описание системы и её  результаты за 2013 год. Заинтересовавшихся инвесторов прошу писать в личку.
 
Рынок: ФОРТС
Используемые инструменты: Фьючерсы на индекс РТС (пара доллар-рубль, евро-доллар,  золото, серебро,  нефть,  газпром,  сбербанк,  роснефть и т.д.) 
Размер стоп-лосcа:  0,4-0,6% движения цены (в зависимости от волатильности), по валютам около 0,2 %.
Использование заёмных средств: входы в рынок  производятся на 200-350 % капитала (2,0-3,5 плечо), в зависимости от волатильности на рынке.
Сигнал на вход и выход с рынка: Возможно многие будут удивлены, но сигнал на вход достаточно прост. Выход цены из 4-5 дневной консолидации (с небольшой волатильностью)  будет достаточно для входа в рынок, особенно если эта консолидация образовалась в районе уровня сопротивления недельного графика. Как образуется сигнал на выход, пока не раскрываю. Сообщать цену выхода буду регулярно  и заранее в разделе  «Торговые сигналы».


( Читать дальше )

Завтра, 30 декабря, последний день торговли на ММВБ. Последний день, когда ещё можно уменьшить свою официальную прибыль или убыток для тех, кто торгует на споте. Не упустите эту возможность!

Что надо сделать тем, у кого позиции на споте.

1. Заказать предварительный расчёт подоходного налога у своего брокера. Обычно его присылают через несколько минут после заказа (ВТБ24 так делает). 

2. Если у вас по итогам года получается прибыль, её надо уменьшить. Закрывайте убыточные сделки, фиксируйте убыток. Так как пока вы сделку не закрыли, прибыли и убытка по ней у вас нет. И тут же открывайте её заново, если хотите держать дальше. Если закрыть всё сразу страшно, закрывайте частями, часть акций продали — откупили, потом ещё часть продали — откупили. Главное, не переборщить и не уйти в большой убыток, чуть ниже нуля сделали официальную прибыль и достаточно, налог с вас за год не возьмут. А если уже взяли (например, при выводе средств), то сам брокер в январе его вернёт.

3. Если у вас по итогам года убыток, точно также его убираем. Закрываем прибыльные сделки, фиксируем прибыль и убыток уменьшаем. Тут тоже надо не переборщить и не уйти в минус, фиксируем прибыль до тех пор, пока убыток не станет совсем маленьким. Точно также продаём частями (если сразу продать прибыльную позицию страшно) и выкупаем назад, если хотим её держать дальше.

( Читать дальше )