Избранное трейдера Святая Ягуария
Рынки не существуют в изоляции друг от друга, они взаимосвязаны. Межрыночный анализ (intermarket analysis) изучает эти взаимные связи. Эти взаимосвязи представляются графически в виде соотношений.
Основа — взаимная динамика 4 основных классов активов: акций, облигаций, сырья и валют.
Дополнение — взаимная динамика отраслей.
Эта взаимная динамика классов активов различается в зависимости от текущей фазы рыночного цикла — инфляционной или дефляционной.
Знание «правильной» взаимной динамики помогает управляющему корректно определить фазу рыночного цикла и в соответствии с этим выбрать отрасли и секторы для инвестиций
Идеализированная схема бизнес-цикла:
1. Первыми на изменения в рыночном цикле реагируют облигации. Они начинают расти или падать.
Затем к ним присоединяются в середине цикла акции. Рынки сырья присоединяются последними.
Перечень системообразующих организаций
№ п/п Наименование организации
Организации, осуществляющие деятельность
Минэкономразвития обнародовало 8 февраля список системообразующих российских компаний, которое правительство намерено поддержать в рамках «снижения негативных последствий от возможных кризисных явлений», сказано в сообщении МЭР
Согласно представленному документу, список кандидатов содержит 199 организаций, включая холдинги и вертикально интегрированные компании, прибыль которых формирует более 70% совокупного национального дохода, а численность занятых составляет более 20% от общего количества занятых в экономикев торгуемых секторах экономики
Логические построения: «ЕСЛИ – ТО», предусмотренные торговой системой, основанной на управлении рисками.
Начало описания торговой системы находится здесь.
Я не мечтаю заработать миллионы. Я вообще не думаю сейчас о прибылях. Предполагаю, что мне, как и очень многим другим трейдерам, необходимо для начала научиться просто не терять свои деньги. Вот так просто: торговать каждый день и не сливать. Ну, ±. Убытки должны быть. Но торговый счет при этом должен не сильно отклоняться от исходного состояния. По крайней мере – в минус. А в плюс пусть растет. На рубль, на сто рублей, да хоть на копейку. Мне СЕЙЧАС большего не надо.
А я буду выявлять ситуации, в которых увеличивается риск потери депозита, и буду формулировать: что мне надо будет сделать в подобной ситуации.
У меня был прописан риск серии убыточных сделок и, наоборот, риск «головокружения от успехов». Я планировал в таких ситуациях прекращать торговлю и формулировал: почему и зачем это надо делать. А благодаря моей пятничной ошибке
В то время, когда взрослое население Смарт-лаба/страны/планеты дрыхнет без задних ног наслаждается отдыхом после непосильного офисного труда, у меня – еженедельная «черная суббота». И речь идет не о распродажах. У меня – рабочая суббота. Точнее – учебная. Я наблюдаю краем глаза, как учителя сеют разумное, доброе, вечное. И продолжаю учиться сам. Самое время подвести итоги недели: продолжу формулировку торговой системы, разберу совершенные сделки, проанализирую ошибки, подведу финансовый результат.
Начало торговой системы, где я перечислил действия, которые надо сделать в конце торгового дня, и зоны повышенного риска, опубликованы в топике Школота про управление рисками #1
Сделаю лишь одно дополнение: меня переполняет скепсис относительно методов прогнозирования рынка. У меня сложилось впечатление, что растиражированные в книгах по трейдингу аксиомы популяризируются только для того, чтобы я принес брокеру деньги и попрощался с ними. Но эти аксиомы уже закрепились в умах трейдеров. Поэтому все проводят, например, трендовые каналы, и цена с помощью неведомых мне куклов или несогласованными действиями толпы все же доходит до границ этих каналов. Что будет дальше (пробой или отбой) – все равно непредсказуемо, но грех не использовать это массовое заблуждение. Поэтому при подготовке к торгам я должен провести границы трендового канала. Но у меня не будет никаких точных методов определения тренда. Если тренд — это популярный миф, то он должен быть ВИДИМЫМ НА ГРАФИКЕ. Поэтому, если я могу быстро, не задумываясь, провести границы тренда в небольшом окошке, что я отвел на часовой график, значит, тренд есть. Не могу – значит, его нет. Или он есть, но на другом таймфрейме, и для моей торговли он бесполезен. Сформулированное выше – единственный критерий тренда в моей системе.
eagledwarf заставил меня задуматься над двумя тезисами:
1. «Я тебе скажу очень старое определение кризиса от одного умного дядьки опционщика: «паника — это когда инвесторы с различными инвестиционными горизонтами начинают действовать одинаково». Догадайся с трех раз