ПЕРЕВОД (неполный)
Посвящается недавнему взрыву XIV ETN 

Статья by  Stuart Barton //How VarSwaps Work And Why Knowing Is Important//

Резюме

1. VarSwaps составляют значительную часть рынка волатильности на акции.

2. Розничные инвесторы  ETF должны понимать, что лежит в основе этих продуктов на  волатильность.

3. Знание динамики рынка волатильности может помочь инвесторам принимать более обоснованные решения.

4. Наблюдаемый чистый перевес в сторону short розничных продуктов на волатильность может вызвать значительную совокупную short convexity позицию на оптовом рынке волатильности.

----------

ETF и ETN на волу продолжают набирать популярность, и этот быстрый рост сравнительно сложного класса активов вводит многих инвесторов в заблуждение кажущейся их простоты

....

skip---skip

....

В начале 1990-х годов банки стали предлагать своим клиентам чистые ставки на волатильность — возможность купить или продать реализованную волатильность акции или индекса в течение определенного периода, скажем, шесть месяцев или один год. В 1999 году Дерман и соавт. опубликовали первое широкопринятое строгое описание этих свопов волатильности, а также введение в понятие своп дисперсии или VarSwap [Source: Demeterfi, K., Derman, E., Kamal, M., & Zou, J. (1999).

( Читать дальше )

Неделю — две назад на СЛ было несколько постов типа «НЕФТЬ на 20?»

Мое ИМХО  по этому поводу такое.

Как бы все видят что цены на нефть держатся на лонгах фондов.

Но по истории не в 2008, не в 2014 на 36 и 26 нефть загоняли не фонды, а производители.
Именно они начинали паниковать при низких ценах, на эмоциях «усё пропало», продавали фьючи по низам.

Сейчас про 20 говорить рановато, а вот про 50 в самый раз.

Есть у меня один индикатор по СОТ-ам, это средняя цена позиции.

Это тупой кумулятивный подсчет по неделям средней цены позиции фондов.


Вообще не понимаю  как  работает этот график , но по методу научного тыка, очевидно мы сейчас в точке из которой по истории начинались хорошие продажи.

Упасть на 50 и ниже можем легко. А уж начнется там мандражка у производителей или нет, будем смотреть по ситуации.



Удачи!

Наконец более-менее довел до ума код, который берет данные с информационно-статистического сервера биржи.
В предыдущей теме скрипт запрашивал некоторое количество тиков, привязанных либо к текущему моменту, либо к началу торгового дня. Сейчас я сделал так, что можно брать тики от начала заданного дня (доступны только текущий и два предыдущих рабочих) до текущего времени заданного дня. Похоже, сервер кривой и не дает за весь прошлый день получить тики. Зато, если дождаться 22:00, можно получить все что требуется за текущий день и два предыдущих.

Пока что заливаю файлы сюда, позже обновлю на гитхабе.
yadi.sk/d/ccTtLzbk3Rbtty

В общем, чтобы сохранить тики в файл, надо просто запустить скрипт iss_simple_main.py, предварительно в нем указав нужный день:

iss.get_trades_for_session( 'futures', 'forts', 'RIH8', 2 ) # доступны значения 0, 1, 2

( Читать дальше )

Всем добрый день!

есть идея торговать на зарубежных площадках. метод торговли — инвестирование в акции на длинные периоды. но для того, чтобы отобрать качественно акции на американских рынках нужно анализировать много информации.

идея — выбирать качественные акции и держать их по несколько лет. в основном по фундаменталу

знаком хорошо с языком программирования java

скажите, пожалуйста, есть ли какие-то api (программные интерфейсы) для того чтобы можно было получать данные по акциям (котировки, данные по компаниям вроде прибыли, доходов, оборотов, долговой нагрузки и т п) для дальнейшего анализа?

сам хочу выстроить некоторую модель для рекомендаций к покупке и дальнейшего изучения компании уже вручную

то есть нужен такой первичный отбор акций по простым показателям деятельности компаний

нужно много данных, например, как в этой статье 

mindspace.ru/16349-kak-ya-vybirayu-aktsii/

есть такой сервис как https://financequotes-api.com/

но здесь в основном котировки. полноценный анализ построить сложно, мало данных

буду признателен за помощь! если есть готовые сервисы, то тоже рассмотрю

www.nalog.ru/rn32/service/complaint_decision/7191887/

В этой связи в случае обращения физического лица в налоговые органы за разъяснениями по вопросам налогообложения деятельности, не связанной с основной деятельностью этого лица как налогоплательщика, а также по вопросам о правоотношениях, действиях и объектах, которые могут возникнуть в будущем, налоговые органы не обязаны предоставлять информацию такому лицу.

Центральный аппарат ФНС России официально заявил, что физическое лицо не может получать разъяснений по вопросам налогообложения, которые могут возникнуть в будущем. Т.е. вы сначала должны вляпаться, а потом уже налоговая объяснит сколько и за что она с вас дерет. Ну не маразм ли? Получается, что в России вы не просто не можете просчитать последствия своих действий из-за мутного постоянно меняющегося законодательства, так теперь вы даже необходимой информации не получите. Как можно инвестировать в эту страну, ума не приложу…

По одному из вариантов разметки у меня закончилась вчера
волна (3). Планируемое окончание было на уровне 2774.
Подтверждений покрупнее пока не видно. Со-но, емкость вниз — 2600(2500). Емкость вверх — 2900(3000).

Сооснователь и генеральный директор компании Smart Pay Олжас Кундакбаев рассказал в интервью Forbes.kz, что казахстанцы теперь могут оплачивать Биткоинами покупки в магазинах, и это абсолютно законно.

Олжас Кундакбаев подчеркнул, что каждый держатель Биткоина сможет купить на него товары и услуги в сети Smart Pay, в которую включено на сегодняшний день порядка 5 тысяч различных магазинов, строительных компаний, автомобильных дилеров, туроператоров и других.

Процедура оплаты будет происходить довольно просто: пользователь переводит Биткоин на кошелек сервиса Smart Pay, после получения подтверждения в магазин приходит уведомление о переводе средств, и затем уже национальные деньги — казахстанский тенге — поступают на расчетный счет магазина, в котором происходит покупка.

Команде Smart Pay удалось также разработать механизм хеджирования рисков при работе с криптовалютой, что позволяет получить максимально возможную защиту от высокой волатильности Биткоина во время обработки транзакций. Разработчики утверждают, что схема транзакции очень похожа на обычную транзакцию VISA или MasterCard, но предпочитают не раскрывать остальные подробности.

( Читать дальше )