Избранное трейдера waldhaber

по

Математика в трейдинге

Трейдинг – это совокупность творческих и математических рассуждений, где под творчеством я имею в виду различный подход и понимание рынка различными трейдерами. Так вот, в этой статье я не собираюсь затрагивать ни чье представление о рынке. Говорю только о математике.

Давайте отбросим такие понятия как структура рынка, торговая стратегия и т.п., т.е предположим, что вход в рынок осуществляется в случайном порядке. И исходов берем два: +1 и -1 (т.е. сделки 1 к 1). Вероятность достижения профита (+1) в таких условиях при совершении колоссально большого количества сделок 50%. Но, если вы не скальпер и не прибегаете к помощи HFT, количество сделок будет много меньше чем «колоссально большое», и вероятность будет плавать от 25 до 75%. Можно ли заработать при таких условиях? ДА. Можно ли зарабатывать на постоянной основе? НЕТ. Более того, если неправильно рассчитать риск в каждой сделке или размер счета, потеря депозита неминуема.

Возможно, некоторые из вас сейчас задались вопросом: «а что если поменять в первоначальных условиях соотношение риск/прибыль? Скажем 1 к 2. Ведь тогда мат ожидание будет положительным (0,5*2-0,5*1=0,5), и входить в рынок можно просто наобум». Верно. Но здесь стоит учесть, что вероятность достижения прибыли не будет равна не 50%, а упадет до 33,33% т.к. до профита расстояние в два раза больше чем до стопа. А здесь мат ожидание остается нулевым, как и при других соотношениях (1/3, 1/4, 1/5 и т.д). То есть, математически, какое бы соотношение риск/прибыль мы не выбрали, ситуация никак не изменится.



( Читать дальше )

Анализ сделок участников ЛЧИ-2015 - III. + 2 рынка.

Здравствуйте.

Продолжаю добавлять функциональность в сервис анализа сделок участников ЛЧИ-2015 (см. мои пред. посты).

На текущий момент из значимого, это добавлены два оставшихся рынка конкурса — фондовый и валютный.
И также (на доп. вкладке) отображаются диаграммы доходностей по дням (кумулятивной доходности, доходности по дням и просадка по дням)
Вот так это выглядит:
Анализ сделок участников ЛЧИ-2015 - III. + 2 рынка.
Обращаю внимание, что доходность считается от условной суммы в 100 000 р., так что на подписи оси Y можно не смотреть, главное здесь, увидеть общую динамику, и изменение значений относительно друг друга.

Адрес тот же: 46.101.194.111/

Шапиро: жизнь без целей

Книга Стивен Шапиро «Жизнь без целей»
287 стр. Добрая Книга, 2006 Тираж: 5000.

• Интересная книга от начала до конца.
• Уверен, что не все смогут разделить мое яркое впечатление об этой книге
• С одной стороны, я не нашел в книге ничего принципиально нового. В книге есть много бредовых идей, много воды, но тем не менее
• Зато я нашел массу идей, к которым сам пришел совсем недавно
• Поэтому приятно читать книгу, которая становится подтверждением формирующейся в твоей голове жизненной философии.
• Читая эту книгу, я как будто становился более счастливым. Иногда ее следовало бы перечитывать, чтобы повседневная рутина не вытолкала из головы правильные мысли.

• Вообще, купил книгу, заинтересовавшись необычной формулировкой названия.
• Книга на самом деле не про бесцельную жизнь. Идея в другом.
Идея в том, что не надо тупо идти к одной единственной цели, закрывая глаза на все радости вокруг.
• Надо быть предельно внимательным к тому, что происходит вокруг тебя, а не уходить с головой в слепое путешествие к своей цели.

• Критерий успеха в обществе – это критерии сравнения с другими.
• Это деньги, статус, членомерки, карьерные достижения.
• Но правда в том, что подобный успех и счастье не взаимосвязаны. 
• Вот я, как **дак, вчера ничего не заработал и был очень несчастлив. 
• Это же верх тупости! Это просто бредятина!
• Быть несчастным, жертвовать нервами и здоровьем из-за того, что ты не заработал!


( Читать дальше )

Что на сладенькое?

Глюкоза — основное топливо организма, особенно трейдерского) Если возникает дефицит глюкозы, человек чувствует недомогание, слабость и сонливость. Поедание тортов, пироженых, конфет, сникерсов, марсов и прочей лабуды конечно же принесет быстро в Ваш организм топливо, но не пользу) тем более в сидячий у компа организм))

Где же грааль? Он есть! Ешьте домашние пироги, да… да… пироги… НО домашние и с натуральными ягодами, на тонкой прослойке теста. 

Сегодня вспомним об ирге. При ангине, болезнях желудка, проблемах со зрением ирга — отличный лекарь! Ирга быстро понижает давление, а еще расслабляет и успокаивает, так что после обильной порции ягод вы будете спать сладким крепким сном! Но есть просто так иргу невозможно, она мясистая и «никакая» на вкус. А в пироге расцветает)

Принцип прост: тонкий слой теста — в форму для выпекания, смазанную растительным маслом. Покрыть тесто ягодой, премешанной с сахаром, порезать мелко небольшой лимон(прямо с кожурой), посыпать поверх ирги. Одно яблоко порезать мелко кубиками и разложить следующим слоем. Все это щедро присыпаем кунжутом(белым) и заливаем одним яйцом хорошо сбитым с 2-3 столовыми ложками сахара в миксере. В духовку на 40-50 минут.

Приятного аппетита) Попробуйте, Вам понравится!


Райнерт Эрик - Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными

Вот хорошая книга, которая возвращает нас, на новом уровне, к вопросам протекционизма, промышленной политики, когда  свободная торговля хорошо, а когда — не очень. И кому она хороша, а кому — нет. 
Автор относится к тем экономистам, которые не популярны у мейнстрима. Что заставляет меня думать, что кто заказывает «науку» экономику, тот её и танцует.
 www.ozon.ru/context/detail/id/5818565/
Имхо, эту книгу стоит прочесть любому, кто занимается экономикой или политикой.
Чтобы не было скучно, свежее мнение этого норвежца об украинском экономическом чуде. 
www.politnavigator.net/norvezhskijj-ehkonomist-associaciya-s-es-ehto-krakh-promyshlennosti-ukrainy-i-begstvo-naseleniya.html

Как я вижу трейдинг. Делюсь своими мыслями.

У меня большой опыт работы с различными торговыми стратегиями.

Я много торговал, тестировал стратегии и анализировал результаты торговли.

В итоге у меня сформировалось мнение, что 
трендовые стратегии самые простые, самые понятные и одни из самых эффективных.

Суть заключается в том, что работая в контртренде мы не можем точно сказать:
  1. какая будет высота ценового канала;
  2. какое будет направление тренда (вверх или вниз);
  3. какой будет угол наклона восходящего/нисходящего/бокового канала.

Следовательно, очень высока вероятность постоянно сливать депозит. Либо будет множество стопов, либо нас развернет и довезёт до маржинкола.

( Читать дальше )

ЛЧИ Вьевер - красивее, шустрее, умнее

Обновили ЛЧИ Вьевер, чтобы шустрее работал на тиковых данных (палить граали ХФТ роботов).

Про программу уже писали на СмартЛабе в этом сезоне. Напомню о главной фиче программы в этом сезоне — поддержка мульти инструментов (сверху РИ, снизу СИ, и не понятно, почему графики не на 100% зеркальны):

ЛЧИ Вьевер - красивее, шустрее, умнее

Качать из группы ВКонтакте.

Нужно что-то еще добавить в программу? Может какие-то пожелания, идеи?

Основные принципы трейдинга Джесси Ливермора

Ливермор, как и J.P.Morgan по жизни страдал от сильных приступов депрессии. 
Человеческая природа не меняется.
Между счастьем и успехом нет однозначной прямой зависимости.
Воля, а не интеллект, позволяет каждому из нас достичь своих целей.
Ливермор понял, что на фондовом рынке имеет значение лишь то, что люди действительно делают, а не то, что говорят или собираются сделать.
Акции опускаются также часто, как и повышаются, но когда они снижаются, они делают это в два раза быстрее, чем когда повышаются.

Ливермор обладал исключительным математическим складом ума. Ливермор – быстрый, легковозбудимый, суеверный, готовый поспорить на последний медяк, если уверен в своей правоте. Ливермор мог действовать вне зависимости от своего эмоционального состояния. 
Когда Ливермор начинал ассистентом за $6 в неделю, он вставал с первыми лучами солнца и всегда первым приходил в офис. Ему нравилось в работе все. Ливермор научился интересоваться только изменением цены, а не причинами этого изменения. Ливермор никогда ни в чем не обвинял рынок. Было совершенно нелогично злиться на неодушевленный объект. Он всегда хотел учиться на ошибках, и таким образом извлекать из них пользу. Ливермор не боялся попасть в ловушку, он лишь боялся наступить на те же грабли.


( Читать дальше )

Анализ сделок участников ЛЧИ-2015 - II. Статистика.

Здравствуйте.

В продолжении поста smart-lab.ru/blog/281094.php (сервиса по анализу сделок участников ЛЧИ-2015), опубликована новая версия.
Помимо исправления недочетов и добавления Ваших пожеланий, из значительных изменений  — добавлена текстовая статистика (и немного дашбоардов) по участнику — как по его трейдам, так и по дням.
Вот так это выглядит:
Анализ сделок участников ЛЧИ-2015 - II. Статистика.

И сменился адрес, теперь здесь: 46.101.194.111/

UPD: 10 октября: добавлен фондовый и валютный рынок

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн