Избранное трейдера НеГрустин

по

Обзор доходностей облигационного рынка России

Обзор доходностей облигационного рынка России
Кривая срок/доходность близка к идеалу или идеальна. За последнюю неделю сами доходности выросли на 0,1%, не более чем обычные колебания. В остальном, по справедливости: бумаги с короткими сроками торгуются ниже ключевой ставки (она 7,75%), с длинными – выше. Через месяц-два, возможно, появится спекулятивная идея в покупке длинного конца, например, ОФЗ 26225, но, очень надеюсь, покупать его можно будет на процент-два дешевле сегодняшней, стремительно росшей последний месяц цены. А сама спекуляция будет интересна под потенциальное снижение ключевой ставки. Ставка высокая, и несмотря на внешние угрозы, требует пересмотра.
Обзор доходностей облигационного рынка России



( Читать дальше )

Как умирают системы (юмор)

Уж Новый год давно прошел, надо бы написать что-то доброе и вечное. Особо напрягаться неохота, так что напишу некую переработку одной своей статьи ДСП (Для служебного пользования). Эволюция экосистемы на бирже—это один из важнейших вопросов, здесь я не буду конечно детали писать—но сама идея о том, что такая эволюция есть, возможно будет полезна. Поскольку я далек от идеи вынести на публику рассказ о боевых системах, то немногочисленные примеры будут либо от дохлых героев, либо совсем уж мегаликвидные (что, кстати, не мешает такой мегаденежной системе помереть—смотрим дальше, а также курим про кончину английской, советской, немецкой и прочих империй с особым путем). Стиль будет не научный, а малость квазинаучный (не путать с лженаукой, это другое)—ибо так веселей. Смесь лурка и rocket science. Много букофф, ибо аффтару так хочется.

Итак. Как умирают торговые системы. Как нас учат классики, хорошо сделанная система не умирает. Здесь надо пословоблудить. Тем из торгующих, кто не знаком с наукой и больше склонен верить (лично я не советую верить хоть во что-то, это плохо влияет на качество жизни. Научный подход онли, фальсификация, вот это все—и лет через эннадцать бабло попрет рекой), этот параграф можно пропустить. Он про высокую науку, и про то, как получить Вселенную из ничего. Итак, классиков системостроения мы оспаривать не будем, но подумаем о Вечном. Дело было так. Началось все с Большого Взрыва. Что это было, никто не знает, ибо квантовой теории пространства-времени не существует пока. Но вот дальше, когда пространство-время малость подраздулось, мы таки неплохо можем описать ситуацию. Ибо некий молодой человек с отвратительным характером, отец которого был уверен, что из сынули ничего не выйдет (а уверенность, как я говорил, плохо влияет на качество жизни, в результате папаша так и умер, считая что зря вкладывался в спиногрыза), этот молодой человек раскурил теорию пространства-времени. Начал с того, что яблоко и пудовая гиря, отпущенные с одинаковой высоты, упадут на землю одновременно. А закончил системой уравнений, связывающих метрику пространства-времени с объектами, находящимися в этом пространстве-времени. Система эта замкнутая, позволяет иногда находить решения, хотя уродоваться с тензорами и производными—это непросто. Теория не квантуется (пока не удалось это сделать), но в классическом пределе работает неплохо—а это значит, что начиная с нескольких секунд после Большого Взрыва и по настоящее время все может быть описано, все 13 миллиардов лет. Итак, что мы имеем, откуда мы вообще предполагаем про Большой Взрыв? Тут много всего, наиболее яркие вещи такие. Первое. Все вокруг заполняет реликтовое излучение. Куда ни взгляни, отовсюду на нас дует равновесное излучение с температурой 3 Кельвина. И откуда б оно взялось? Правильно, это излучение, которое заполняло всю Вселенную, когда она была размером с кастрюлю (ну не так канеш—но маленькая она была). Второе—все вокруг разлетается друг от друга. Все объекты во Вселенной удаляются друг от друга на макромасштабе. Как такое может быть? Да очень просто. Представим себе, что Землю нашу раздувают изнутри. Тогда все города постоянно удаляются друг от друга. Вот то же происходит и со Вселенной. Пространство-время раздувается. И что это значит? А это значит, что через некоторое время все остынет совсем. Ааааа, мы все умрем от холода. Хотя не, от жары. Ибо Солнышко наше отбросит копыта через пять миллиардов лет, а вместе с копытами отбросит и фотосферу. Которая и спалит все вокруг, Николас Кейдж в фильме Knowing не даст соврать, обнимемся и примем судьбинушку тяжкую. Кароч, мы умрем. И это печально. В свете этого даже хорошо сделанная торговая система, протестированная и непереоптимизированная таки может умереть. Но это не значит, что классики врут. Нет конечно, классики не врут, они не такие. Ньютон же не врал, молодой человек с отвратительным харатером просто немного великого Исаака подправил. И классики не врут. В общем, актуальность задачи считаю доказанной, системы таки помрут.



( Читать дальше )

Доходность активов в России 1995-2018

Это таблица, которую я ежегодно публикую у себя в блоге. Думаю, читателям смартлаба будет интересно. Данные таблицы показывают доходность основных активов в России по годам.
Акции:
Индекс московской биржи полной доходности.
Индекс РТС полной доходности.
Индекс S&P 500 полной доходности в долларах
Индекс S&P 500 полной доходности в рублях

Валюты — курс доллара и евро согласно курса ЦБ РФ.
Депозиты — согласно процентным ставкам на январь каждого года по данным ЦБ РФ.
Золото и серебро — курсы ЦБ РФ.

Недвижимость — стоимость квадратного метра в Москве.

Государственные  облигации — индекс совокупного дохода RGBITR.
Корпоративные облигации — индекс совокупного дохода IFX Cbonds.

Инфляция — данные Росстата.

Внизу указана среднегодовая доходность за 10 и 15 лет.


Доходность активов в России 1995-2018

Ниже представлены реальные доходности с поправкой на инфляцию. Применялась следующая

( Читать дальше )

А ведь мог стать гениальным трейдером...

Все обычно пишут о Баффете и Соросе. А вот был такой хлопчик — Жак Фреско. Прожил 101 год (ушёл в мае 2017).
Вкратце о нём:
Жак Фреско — американский производственный инженер, промышленный дизайнер и футуролог. Директор и основатель организации «Проект Венера». Основными темами его исследований стали: холистичный дизайн, пассивный дом, города с устойчивым развитием, ресурсо-ориентированная экономика, всеобщая автоматизация, кибернетические технологии, роль науки в обществе. 

Спорные идеи, конечно, у товарища, но вот отчего-то уверен, что в трейдинге он бы преуспел.
Несколько его цитат:
Самые богатые люди обычно болваны. Один такой как-то спросил меня: «Раз вы такой умный, что же вы не разбогатели». Я ответил: «Раз вы такой богатый, что же вы не поумнели?
Психология в трейдинге
Людям очень трудно научиться говорить «я не знаю».
Прямо про трейдинг
В большинстве случаев людям причиняет боль не происходящее — их ранят собственные ожидания.
А тут про нашедших Грааль?

( Читать дальше )

Что такое биржа?

    • 24 января 2019, 16:27
    • |
    • ILYA
  • Еще
Вся суть биржи в этом коротком ролике )))


5 причин алгоритмизировать торговую стратегию

Трейдерами становятся только ленивые люди.

Какой лентяй не мечтает о работе, на которой нужно просто смотреть в монитор и иногда клацать на кнопочки. Причём эти клацанья сразу и безо всяких задержек превращаются в шуршащие или звенящие деньги, не надо ждать ни аванса 15-го, ни зарплаты 30-го. Поклацал, вывел, отдохнул. Наотдыхался, снова поклацал.

Но, недостаточно ленив тот трейдер, который торгует руками. Идеальный сферический трейдер в вакууме вообще ничего не должен делать, только выводить деньги и отдыхать. Ну, или даже не отдыхать, а просто выводить деньги, зачем отдыхать, если он ничего не делает и не устаёт.

Идеальный трейдер – долгожитель всегда торгует алгоритмы и напрягается только пару раз в году, чтобы их подправить. И вот почему:

1.       Практически любая торговая стратегия зарабатывает основную доходность в довольно ограниченный и небольшой промежуток времени. Основную часть времени даже эффективные торговые стратегии торгуют в районе нуля. Так, по 2018 году основные заработки знакомых мне трейдеров были в апреле, мае и декабре. И это несильно зависит от того, какую именно вы стратегию торгуете: скальпинг, арбитраж, парный трейдинг или интрадэй или ещё что. Основному заработку всегда сопутствуют повышенные объёмы и волатильность. И, если вы в эти довольно короткие периоды по той или иной причине не торговали, весь год, считай, потерян. Алгоритмисту проще, его робот торгует всегда и не может пропустить дни, часы, минуты, которые дадут основную прибыль.



( Читать дальше )

Тренда - нет

                                                    Покажите мне направление тренда,
                                                                       и я переверну Землю!
                                                                                          Архимед

                                               Пилит… безбожно и бесперспективно...
                                                                                              

( Читать дальше )

Конец привычного мира

Видео с гуру Рунета Игорем Ашмановым.

Очень рекомендую смотреть всем, кто хочет расширить свое понимание текущей ситуации.

… о современных методах обработки информации,
о методах обработки людей в соцсетях,
о токсичных «зверях» соцсетей, об АУЕ,
о системе мониторинга соцмедиа «Квибрум»,
о премьере Медведеве,
кто дал деньги Маску, Чичваркину и другим бизнес-фасадчикам,
немного поведал о политической кухне
и об очень многом другом.

Оригинальное мышление. Человек весьма неглупый, возможно, в чем-то заблуждается, но важно послушать его изложение фактов для собственного осмысления закономерностей.



Годный старый видосик про подготовку к торговле.

Не бейте, я опять про реальную торговлю))

  Вообщем  сёрфил Ютюб искал мож нового чё кто родил… и кстати немного пришибло от того сколько же всяких лудоманских блогеров-бинарников. И у них по 10 000 — 20 000 просмотров! В то время как самые топ-топ, но про реальный рынок — ну 5-10 тыс максимум.

Ну короче нового ничё не нашёл, но вспомнил что давно ещё хотел найти видосик по подготовке к торговле, который смотрел ещё году в 12-13. Единственной зацепкой было, что от Юнайтедсов оно… Залез к ним на канал, который они кстати благополучно забросили и таки нашёл!!

  Там хоть и про америку, но видос годный! Понравился сам подход парня, внимание к деталям, последовательность и обоснованность того или иного действия

п.с. Правда ссылки, которые в конце видео уже конечно не рабочие( Никто не в курсе что это за парень у ЮнайтедТрейдерс был, ник вроде как Sergei F или sergey f? С удовольствием бы почитал его.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн