Помешательство на блокчейн технологиях не имеет границ :) 
И это замечательно ибо на этом можно неплохо заработать! 

Прошлая неделя ознаменовалась серией очередного нашествия голодных на крипту шакалов, которое привело к росту нескольких стаков на сотни процентов. XNET, MARA, RIOT, SRAX....  Список можно долго продолжать, но сейчас остановимся на MARA. 

В конторе сидит 6 сотрудников. Капитализация конторы до нашествия была меньше 10 млн :). В начале месяца Marathon Patent Group, Inc. полностью выкупила 100% Global Bit Ventures Inc.
Global Bit занимается майнингом крипты. 

Как вы думаете, что решаила толпа лудоманов? )) Ну конечно! Они тарили MARA десятками миллионов загнав цены за 3 дня с 1,5$ до 10$ за акцию! :)  p.s. походу ожидали диких профитов от майнинга… ха!
Грех было не проехатся на их шкурах :)  Трейд и его описание в коротком видео.
Кстати рекомендую очень наблюдать за твиттером, когда акция летит вниз и инвестора теряют миллионы баксов. Какие там вопли в твитах… Сколько горя и страдания )) 

( Читать дальше )

Мы продолжаем осеннюю серию рейтингов надёжных компаний с высокими дивидендами. Компаний, дивиденды которых не только высоки, но и полностью обеспечены прибылями и годами стабильно выплачиваются. Для долгосрочных инвесторов дивиденды — это возможность получать пассивный доход без спекуляций. Но нужно искать разумный компромисс между размером дивидендов и надёжностью компании.

Сегодня мы поговорим о компаниях из Азии. Это компании с самыми высокими дивидендами, которые удовлетворяют следующим дополнительным условиям.

— Компания стабильно выплачивает дивиденды, как минимум, 7 лет.

— Дивиденды не превышают прибылей компании. Иными словами, произведение коэффициента P/E на годовые дивиденды не превышает 100%.

— Компания имеет коэффициент P/E не ниже 3. Иными словами, она не является экстремально недооценённой, что могло бы говорить о её проблемах.

( Читать дальше )

 

Торгую на Американском фондовом рынке с Interactive Brokers (IB) более трех лет на сегодняшний день используя разные стратегии.  До недавнего времени все это было вручную, внутридневка и средний срок. Моя торговая жизнь изменилась, когда я, закончив курсы по созданию и алгоритмизации торговых систем с использованием платформы TSLab, решила выйти на Америку со своими роботами.

Вооружившись знаниями с курса по поиску рыночных закономерностей и отточив навык по нахождению смещения вероятности в своей торговой системе, я создала портфель из десятка роботов и горела нетерпением запустить их на своем боевом счету у Interactive Brokers. В процессе обучения на курсе я проходила практику на Российском срочном рынке в течение нескольких месяцев, поэтому сложности как настроить и запустить агентов в платформе TSLab не возникало. Меня интересовало другое- как сконнектировать TSLab с платформой брокера Trader Workstation (TWS), так как она не является особо user-friendly, достаточно громоздка и не совсем интуитивно понятна, а для алготрейдинга нужно только торговать через эту платформу. Вот тут-то и оказалось, что кроме краткого руководства по подключению TSLab к брокеру IB особо ничего и нет. Перелопатив сотни страниц интернета, русско- и англоязычных блогов и сайтов, я нашла часть необходимой информациии, а недостающая часть была получена методом тыка, путем проб и ошибок в процессе запуска и работы на реале.

( Читать дальше )

Всем привет!
Прошел месяц, доходность увеличилась на 2.34%. Это ровно половина от моего намеченного месячного плана. Но в приоритете всеже минимальные риски, а там как рынок даст. Тем более если брать доходность за весь срок ведения стратегии, то 5% в месяц получается даже с небольшим запасом. Сегодня начну размещать видео, где буду показывать на реальных примерах некоторые способы управления опционными конструкциями. Данные видео в большей степени рассчитаны для новичков, которые только начинают знакомиться с опционами. Но сразу хочу предупредить, что ни в коем случае нельзя повторять те действия, что я буду демонстрировать на видео. Цель данного мероприятия — показать какие возможности дают опционы и какой у них потенциал.

График доходности

Всем привет! 3 дня недели роботы проторговали по разному.
6,10, 30 минутки имеющие средние настройки чувствительности в плюсе 600-800пп каждая. Движение хорошее, но каждый раз задевало и закрывало лонг(


20 минутка с повышенной чувствительностью в итоге пока в минус 200пп


( Читать дальше )

Оказывается хедж-фонды как явление (в виде взвешенного композитного индекса HFRI Fund Weighted Composite Index) демонстрируют характерный вогнутый профиль PnL относительно  S&P 500:


что подозрительно похоже на  BuyWrite Index, который является стратегией covered call (Buy S&P 500 index + Sell  near-term, slightly out-of-the money call option on the S&P 500):


( Читать дальше )

Моментов, которые остались в памяти как знаковые в связи с трейдингом, не так много:
1. Защита кандидатской диссертации по возможности прогнозирования ценовых рядов в 2007 году.
2. Начало реальной торговли в 2008 году (системно). Итоги года — плюс пара процентов на трех чужих счетах и полностью слитый свой личный.
3. Супер сладкий 2015 год, когда каждый месяц принес +10% на первое плечо риска за исключением августа и сентября.

В сухом остатке на текущий момент по трейдингу:
1. Я не стал миллиардером:) Миллионером стал, но это не особо интересно.
2. Постепенно за 10 лет отказался от всех источников заработка кроме трейдинга.
3. Пришел к стабильному для себя подходу, постепенно год за годом снижая активность в рынке. Начинал я с многих десятков сделок в день в 2008, в 2014-2016 было по несколько сделок в день, в 2017 перестроился к лету так, чтобы оборачиваемость капитала за год была не более 10 раз.

О чем жалею: много времени потратил на форекс (2009-2012 года). Кстати, про форекс у меня сложилось такое впечатление. Его любят (возможно, не осознавая) за то, что он намного менее трендовый, чем акции, в целом на нем пониже и постабильнее волатильность. Как следствие, гораздо легче торговать всякое контртрендовое, дивергенции, пересиживать убытки и выше вероятность везения долго не сливаться по мартингалу.

( Читать дальше )

Пару месяцев назад решил вспомнить молодость и поторговать внутри дня. Вручную этого делать не хотелось, да и давно хотел создать HFT робота. Недельку «колдовал» над алгоритмом, потом еще несколько дней на тесты и приступил к программированию. Программирование заняло пару дней (когда алгоритм известен и понятен, программировать не так сложно, как оказалось). Одним словом пару недель у меня ушло на разработку и создание робота. Вначале запустил его на демо версии QUIK, что бы убедиться в работоспособности кода. Когда все недочеты были устранены запустил робота в режиме реальных торгов на 1 лоте. Было несколько сбоев из-за не больших ошибок в коде, которые я успешно устранил. И вот уже почти два месяца робот работает в штатном режиме. Робот хороший, но эффективен лишь при торговле небольшим объемом (на графике, Equity за вчерашний день, при торговле 1 лотом RIZ7)... 

P.S. на графике изображен обычный торговый день робота. Начало в 10:05, окончание работы в 18:40. Были дни и хуже и в разы лучше, но средний выглядит именно так.

Всем привет.
После того как словил очередную просадку снова повысилась мотивация что-то улучшить, хотя изменения и итак потихоньку вносятся.
Решил поделиться некоторыми вещами, может кто что-нибудь подскажет мне в свою очередь.
Если лень всё читать — единственный фильтр который мне сейчас нравится это не торговать фьючи на вечерке.
Фильтр выглядит вполне логично, вечером выше спреды, ниже объёмы, и в целом другая микроструктура так как вечером не торгуется спот, акции, европа, итд.  Многие системы не снижают доходность если отказаться от вечёрки но при этом ведь гарантировано снизишь издержки на проскальзываниях и также улучшишь диверсификацию если будешь их торговать вместе с системами которые торгуют вечёрку.


( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/17703.html

В процессе анализа портфелей воочию столкнулся с интересной проблемой влияния валюты на динамику распределений. Если смотреть на одни и те же активы из долларовой и рублевой зоны, то они выглядят и ведут себя по-разному. «Тоже мне, открыл истину», — скажете вы. Тем не менее, вопрос выбора распределения портфеля стоит еще острее.

К примеру, есть портфели, которые в рублях практически «безрисковые» на бэктестах в рублях и долларах.





( Читать дальше )