имхо фигня… делай так
1 качай тслаб
2 качай фьюч ртс сбер и си лет за 8
3 затем тесть на обычных скользящих средних и выбери самый лучший резалт
4 самые прибыльные 200 шт  и убыточные сделки 200 шт распечатай на принтере смотри, думай, запоминай, классифицируй... 
5 далее как увидишь похожую картинку на ценах  покупай-продавай в реале

NoName, про отличия нефти от наших акций и рубля, я уже писал выше: у вторых плавней движения и меньше краткосрочных сильных коррекций к основному тренду. Таким неприятным свойством, как и нефть, обладают американские акции, ценой меньше 15$, а среди их акций с ценой выше 30$ волатильность в среднем гораздо ниже российской, что пропорционально уменьшает доходности и просадки. Ну а о трудностях привлечения российских инвесторов с суммами ХХ млн. руб. туда, я тут писал много раз. А опыт привлечения западных инвесторов у меня нулевой. А GAZP, SBER, GMKN и ROSN на споте — это 50% моего портфеля. В этом году в плюсе все (от +10% в GAZP до +60% в ROSN), кроме...SBERa. В последнем с плавностью проблемы.

NoName, 
1) Иностранный брокер не является налоговым агентом, то есть, все расчеты делаете сами
2) Все сделки и зачисления-списания вариационной маржи пересчитываются в рубли по курсу ЦБ на день сделки. То есть, взять прибыль из годового отчета брокера и перевести в рубли на 31 декабря — незаконно
3) По все этим сделкам вы раздельно сальдируете 3 базы — ценные бумаги, фондовые производные и нефондовые производные. 
4) Заполнение декларации в принципе неочевидно. Но конкретно в данном случае есть лист Б, где все доходы надо вносить ПОДНЕВНЫМ образом! То есть, потенциально при активной торговле вам придется заполнить 252 блока листа Б на каждую базу. 

Согласитесь, это огромная разница относительно того, к чему мы привыкли с российскими брокерами, которые все это делают за вас, вы даже не задумываетесь.

Ложка меда — услугу составления декларации по предоставленным документам осуществляет большинство крупных российских брокеров. Но сколько они за нее возьмут денег, если у вас реально будет много сделок, я не знаю.

Scorpio, коррекция уже идет и она  была и вчера и позавчера… внутри дня нефть отваливалась на бакс и больше… а это извините на 2 процента… просто когда актив хочет расти.   все проливы выкупаются) в это и состоит сила тренда…

kbrobot.ru, если интересует конкретный брокер, то можно посмотреть банки, через какие выгодней.
например через Финам банк можно льготно переводить в interactive brokers. перевод на любую сумму 25$.
и что не менее важно, бесплатный обнал поступившей обратно от брокера валюты.
Так же есть интересные варианты с другими брокерами

xredox, вот тут похожая статья про GARCH. Как я понял, берем цены закрытия и через логарифмы получаем доходности. Дальше работаем с доходностями (именно в тех библиотеках, которые используются). Я так понимаю, что расчеты отклонений инкаписулированы внутри библиотеки. Кстати, чтобы применять GARCH, надо быть уверенным в том, что условная гетероскедастичность присутствует. Хотя для большинства активов на большой истории она должна присутствовать.

Vanuta, Кто б спорил...
Просто ТС, увы, не раскрыл тему УСРЕДНЕНИЯ...
Ибо,
говоря об усреднении ПО СУЩЕСТВУ,
надо понимать:

1. Усреднение бывает плоским (лесенкой) и ступенчатым (пирамидкой);

2.«Коэффициент усреднения» (в случае ступенчатого усреднения) тоже бывает РАЗНЫМ;

3. Усреднение бывает с: тейкпрофитированием всей позы одним ударом — и — тейкпрофитированием каждой отдельной ступеньки СЕПАРАТНО...

И т.д. и т.п. ...

:)))…

Павел Пашкин, Можете поделиться какие у вас бумаги? у меня портфель из 30+ бумаг, и рост за 2015 +44% а за 2016 уже 20% и в 2016 я не получал еще дивидендов. которые обещают быть солидными и после реинвестирования в бумаги с дивидендным гэпом в низ к новому году дадут хороший результат.

Vanuta, я много тестил чего… контртренд всегда более рисков чем тренд… однако психологически более комфортен... 
кстати мало кто знает, что одна и та же бумага например газпром — на часах торуется в тренд, а на дневках в контртренд...
т.е. если изначально спекулировать раз в день, то конечно контртренд +разбавление… но есть проблема сливов контретренда2008г… ее удачно обошел механизатор торгуя на фиксированный % от депо… т.е профит будет расти по экспоненте, а слив будет по обратной экспоненте 

Gugenot, хорошее дело!

рекомендую в помощь к отчетам компаний — Блогофорум. Фундаментальная аналитика — http://bf.arsagera.ru/

Удобный ресурс, по каждой компании аналитика, плюс история ресерчей, полезно.

Еще аналитика — http://arsagera.ru/analitika/ Тут про КУ информация, макроэкономика, недвижимость, и др.

Очень помогает, и как другой взгляд интересно.

Denis Gabaydulin, там в тслабе докуя багов
1 ненабор позы… ставишь заяку на 100 лотов налили 1… и усе ни сообщений ни предупреждений
2 лимитные приказы не работают
3 сброс ошибок приводит к багам… вот например сегодня мне всю торговлю сломали… в суботу не торговал… боты начали верещать о пропущенных позах… сбросил ошибки… ошибки по входам сбросились… а по выходам остались… типа у меня все позы закрыты… пля… кроме того сброшеные позы пересчитываются блоком количество… щас в техподдержку писать буду
4 самая большая ошибка — логика на вход и на выход разные… что приводит к куче багов и глюков

abak, Я уже об этом писал http://smart-lab.ru/blog/288038.php смотрите вторую часть топика про зиг заг.

Андрей Воробьев, у меня тета бывала и процентов 10 от депозита (может и больше, не слежу). на опционах нет простых, однозначных правил. все завсит от рыночных условий, от позиции. тета не меряет риск, тета меряет вашу агрессию. риск меряет вега. так что по веге еще можно говорить что-то типа не боьше такого-то числа процентов.

trade-research, не надо упрощать. нет такого простого «зачем». сама такая комбинация оптимальна для некотрого типа рынка. иногда рынки таковы, когад такая конструкция не оптимальна. на самом деле речь идет скорее о соотношении путов/колов и страйков на которых она строится. дьявол как всегда в деталях

Spoki, лучше все делать не слишком далеко от денег и покупать и продавать. моя оценка -это самое главное в подходе

DMprofit, ну конечно такая мысль приходила в голову, но я ее даже проверять не стал. опционы интересны не поведением отдельного страйка а именно поведением всего ансамбля страйков. так что теханализ одного вобщем-то дело малоинтересное, даже если и работает

 Одна поправка: Александр (Кургузкин), судя по публикациям на его сайте, разочаровался в системной торговле фьючерсами и акциями и перешел на инвестиции+сложные опционные среднесрочные (от месяца и дольше) конструкции. С его слов системные спекуляции — это лучше для частника с небольшим капиталом, а для управляющего десятками миллионов долларов лучше то, что я написал выше.

5 лет на рынке?..
1 пора бы знать… что индексы обречены на вечный рост ибо падающие бумаги из индексов выкидывают заменяя на растущие… и конечно следует посмотреть золотой доу там не все так оптимистично...
2 бафет даже срать не сел бы рядом с российским рынком…