Активный Инвестор, можно и без ИП… главное чтоб в январе на счету не было свободных средств для НДФЛ… т.е фсе в валюте, акциях и облигах

Несколько мыслей по бектестам на америке. Возможно, они вам пригодятся.
На NYSE очень легко сделать подгонку. Причем даже не по параметрам системы, а по выбору акций. Т.е. теоретичеки очень легко найти простой алгоритм, который будет давать хорошую эквити на 5 акциях из 2000. Но в реальности велика доля вероятности, что он не будет работать. Либо проработает недолго.
Поэтому алгоритмы нужно тестировать на портфелях однородных бумаг (в качетсве критериев можно взять бету, волатильность, сектор). Если эквити по всему сектору кривая, то алгоритм не живуч.
В идеале, в алгоритме должен быть заложен механизм отбора акций, а не только входы/выходы и РМ.

Пара слов по гэпам.
Если убрать стаки с небольшой капитализацией и убрать биотехи, то гэпы больше 5% останутся практически только на отчетах. НО! нельзя доверять историчекой просадке! Макс. риск нужно считать по распределению размеров гэпов. И закладывать отклонение минимум в 2 сигмы.

SergeyJu, я маркечу еще как, но меня не хватает! Там куча бабла! Приходите и забирайте!

1 на индексах не тестят по ряду причин — например частые изменения методики подсчета… тыб еще на индексе ртс протестил (типа ирония)… накрайняк можно дополнительно протестить за последний год на фьюче ммвб и сравнить резалт… имхо резалт разочарует
2 молодец что ушел от пунктов в %...
3 сделай запрет на торговлю внутри гэпов (исключи из анализа первую и последнюю свечу) и сделай тест на постоянной сумме вместо теста на 1ом контракте… тогда можно будет говорить о достоверном результате тестов

Lafert, понял. Про переоптимизацию вопрос. Ох.
Это вопрос на который никто не знает ответ.
Стратегия состоит микро Граалей, которые в той или иной степени работают на Всех Ликвидных бумагах ММВБ с 2008 года (это та глубина, на которую я смотрю, может и раньше).
И я могу только наедятся что все они одновременно не перестанут работать.

upd: да, и форвардные тесты не проводил здесь конкретно. Запускал не разных инструментах. Работает. Что тоже очень хорошо.

aps, дык еще учти, что 100к на одного в месяц писец как крута, а 100к на семью из 4ых человек + надо пенсинерам родителям помогать… ваще ниочем

Вот, наконец-то я увидел верный расчёт того, что давно попой чувствовал. То-то я думаю, почему мне при среднегодовой доходности 55% со счёта в 5 лямов еле-еле на жизнь хватает, а накопить не получается. Всё, нужно окончательно завязывать с этим «бизнесом» и уходить в реальный сектор. Спасибо!

SHCHUTUSHCHA, Это просто: суть заключается в увеличении или уменьшении экспозиции фьючерсной позиции к базовому активу в зависимости от индикаторов, рассчитываемых на основе количественных параметров динамики рынка, в сочетании с данными фундаментального анализа рынка…))))) но, это так, маленький секретик…

OK, слил? На брокерском счету фонда был плюс, просто он был слишком маленьким для инфраструктуры — зачем его держать дальше было? Админу, аудиторам, депозитариям, прайм-брокерам платить? ) Хорош, итак год ждал крупного инвестора, заплатил за это. Не пришёл… Ну и хер с ним — сейчас схема оптимальнее и честнее

Хирург, горели, знаем. Но ничего не предпринимать — это преступление…

Андрей Воробьев,
…
Если вы используете в торговле базу знаний (нейро-сеть) — рано или поздно она начинает давать постоянный ответ — стоять вне рынка
…
интересно ))

Занимаюсь испанской недвижимостью.
Квартира в Испании за 20 000 евро, с возможностью ипотеки и сдачи ее потом за 6000 евро в год это нереально.
5% годовых вот реальные проекты на сегодняшний день. Вход 100 000 евро, ипотека 4% годовых, первоначальный взнос 50%, ЧП 5000 евро в год. Спрос на аренду квартир у моря на лето устойчиво сильный из года в год, однако присутствуют проблемы с ростом капитализации объекта.

самая примитивная HFT стратегия — торговля спредом.
наносим на график экспоненциальную скользящую среднюю большого периода, которая показывает средний уровень колебания спреда. Будем продавать спред, когда он поднимается выше заданного отклонения от скользящей средней, и покупать, когда он опускается ниже заданного отклонения от скользящей средней. Закрывать позиции будем, когда спред вернется к средней.

тип-топ,

У меня в системах стоп по k*дневная волатильность (k — параметр системы) стоит. Но это мы уже уходим в конкретные системы, а не в исполнение на рынке, о котором я писал в корневом топике.

дык можно торговать изначально не уровни, а временное окно… например у меня в ботах есть окно 2-3 часа… все купленное — проданное в этом окне даст системный профит…

1. Большой процент убыточных сделок.
2. Кривая доходности не плавная.
3. Надо смотреть профитфактор.
4. Надо смотреть на проскальзывание.
5. Просадку надо смотреть в контексте плеча. Пока просадка представляется большой.

Можно увидеть ваш реальный счёт? Можете показать справку НДФЛ? Если вы реально столько заработали на хороших суммах, то нам есть что обсудить и можно совместно по сотрудничать если вам интересно. Чтобы здесь ничего не светить можете написать мне на почту. Мне через пол года нужны будут помошники, а лучше те, у кого есть готовые алгоритмические системы. С привлечением денег проблем не будет.

делаю так… пример: счет 1мио… знаем из анализа статистики по счету что дродаун по нему не превышал 20%… на каждые 20% профита можно удваивать торгуемую сумму счета без особого риска…
т.е счет 1мио сделали профит 200к добавили к счету 1мио… счет стал 2.2 мио… затем опять ждем 20% профита 400к и снова удваиваем торговую сумму до 4.6 мио… вообщем года за 3 можно войти всеми деньгами без существенного риска…
а можно и денег не довносить, а брать дополнительное плечо во фьючах

Николай Флёров, например:
1. Берете ряд цен, преобразуете его в ряд разностей логарифмов.
2. По желанию дополняете его объемами, ценами на коррелированные и коинтегрированные активы, фазами Луны, да чем угодно (все в виде приращений логарифмов).
3. Генерируете на основе полученного ряда скользящим окошком обучающую выборку.
4. Натравливаете на нее алгоритм типа SVM или нейронную сеть, добиваетесь нормального качества обучения, делаете перекрестные проверки и тестируете out-of-sample.

…

5. PROFIT

1 у тебя мало сделок от 26 до 80… т.е. результат недостоверен… для достоверного результата надо иметь статистику по 10000 сделок (накрайняк 3000 сделок)… уменьш таймфрейм или бери разные бумаги