Lafert, Да, вот только торговых дней в месяце около 20, а расходы в месяц значительно больше этих 10к и после их вычитания остаётся хорошая зарплата, а не то о чём ты подумал. Думаю у более быстрых ребят остаётся больше хороших зарплат, но уровень Баффета им даже во сне не снился.

SECRET, Календарный арбитраж по стакану например. Или внутри стакановое котирование опционов. Либо любой другой инструмент с громадным спредом в стакане и почти никакой волатильностью. У меня при пинге 5 выходит около 2% в день я забираю примерно каждую 50 сделку причём самые паршивые сделки, передо мной забирают всё самое вкусное. Если бы я забирал все 50 было бы 100-300% в день в зависимости от волатильности. Да весьма тупой маркетмейкерский алгоритм зато много и стабильно ограничение только в скорости, кто первый схватил кусок тот и сыт.

Конкретно по посту я думаю обман, их спалила биржа и прикрыла лавочку или обычный бесполезный колакейшен который есть у всех. Либо ребята хотят не один милион и причём не рублей вот никто и не покупает.

Rustem,

Ну средства на фортсе рассчитываются, как 1,5*стандартное ГО+предельная просадка. Если нет ошибки в расчетах, то их должно хватить всегда.

Андрей Чарыков, делай пересчет скрипта не на каждый тик, а на начало нового бара + первая сделка и все будет ок

Юрий Ч., извините, я не готов делиться этой информацией.

Вообще, как я понимаю, в этом бизнесе за всё надо платить. Не обязательно деньгами, можно своим временем. Хорошо, если оно у тебя есть. У меня, увы… :-(

billikid, много конечно не даст, да и покупать нужно явно не на текущих уровнях, а ниже 32 явно. В любом случае тупо застраховать свой депозит и при этом им оперировать можно легко. Я только одному клиенту ещё год назад так сделал — купил на споте доллары по 31 и спокойно работал 90% всех средств, так как 10% средств было заморожено под удержание долларовой позиции. В итоге ни чем не рискуя получил дополнительную прибыль за год чуть более 10%.

Ктож хеджирует валютный риск через фьюч? Конечно это полный бред! Стоять в долгорок в лонге по Si конечно не выгодно априори!!! Для этого нужно покупать валюту на споте и закладывать её под ГО, правда не все брокеры дают такую возможность ))) на споте «временного распада» нет и нет никаких потерь.

смотри отчет брокера там все…
1 обычная сделка — 2 руб открытие 2 руб закрытие
2 скальперская 2 руб открытие 0руб!!! закрытие… итого всреднем как раз будет 1руб

0 не написал на чем тестил
1 т.к фьюч ртс на интервале тестирования изменяется в три раза, то лучше тестить на постоянной сумме
2 просадка -40к в 10г это -30-40% от стоимости лота
3 вижу 2 боковика каждый примерно в год…
4 в одном только макд 3 параметра для подгонки… стоп лос наверное лимитником… и наверняка внутри гэпов выходит

Станислав Иванов, идея в том чтобы зарыть все инструменты технического анализа на 100 метров в землю и строить идеи на поведениях людей, подтверждая их в будущем статистическими расчетами (тестами). Чем больше тем глаже — аксиома. Да учитывает, пока 14 штук, обещают больше, договариваюсь.

jug, ну тут каждый сам может ограничиться по сути… Если я знаю что у меня на счету нет 1-го миллиона то не стоит пробовать даже такую систему торговать, хотя конечно риски можно ограничить к примеру добором до 10контрактов и далее не увеличивать… опять же все самостоятельно делать надо пробовать.

Евгений (jk555), на большом движении более 3 страйков в одну сторону при таком методе дельта-хеджирования конструкция с проданными опционами уйдет под нулевую линию P\L. Здесь кстати еще вопрос по какой дельте вы будете хеджить, но даже если делать это с опережением, скажем на пару — тройку дней, то все равно не спасает. Да хоть возьмите данные за последнюю июньскую серию. А если хеджить по предельной экспозиции то очень большие затраты на рехедж, что кстати, июньская серия тоже очень хорошо показала.

Вообще меня июнь в этом плане очень порадовал — он вскрыл недостатки дельто-нейтральных стратегий, именно недостатки подхода тупой продажи краев (колы и путы). И здесь надо идти по другому пути, менять стратегию продажи опционов в зависимости от изменения волатильности, добавляя в конструкцию тем больше купленных опционов чем больше рост волатильности. И еще одна маленькая фишка: волатильность на БА начинает расти раньше чем волатильность на опционах.

Про деньги, кредиты, про «слились»:
Все алгоритмы масштабируемы, емкость от 150 до 400 контрактов без падения эффективности. Наши деньги (команда тредеров, разработчиков)занимают емкость не более 20%, поэтому предлагаем сотрудничество. Алготрейдинг далеко не идеален, преимущество в ожидании. Т.е имеещь более точные ожидания будущих результатов в отличии от дискретного трейдинга. Плюс алгоритмы качественные и имеют низкую корреляцию м/у собой и рынком (она конечно есть), т.к построены на разных принципах, в результате кривая доходности более стабильна. Грамотный инвестор понимает что 3/1-4/1 доходность /риск куда более приемлемый результат, чем от заявленных талантливых трейдеров которые разгоняют счета, даже с подтвержденным брок отчетом.

забавно… у моих ботов таже эквити… однако имхо у автора эквити расчетная либо счет мелкий… тк лично я зассал уходить в многомиллионой позе на новый год… кроме того надо смотреть среднюю сделку чтоб комисы окупились

Андрей Чарыков, Я оцениваю это так: Если рынок падает в целом (не в текущий конкретный момент а в течении дня), и потом идет резкий всплеск объемов, то значит начинается борьба за уровень. Но если начинается пробитие то объем будет не только на одной свече, а на нескольких подряд свечах. Если объем на единичной свече, то скорее всего будет отскок, так как никто не поддержал движение, а если не на единичной, то это тенденция и естественно лучше входить по рынку.

Лошара, первый день на рынке, еще не знает что против тренда торговать — депозит свой не ценить и не уважать))))))))

Serg_V, у меня есть большое количество алгоритмов, которые на истории показывают обалденные эквити, только я делаю иначе — я провожу все оптимизации, не включая последние 3 месяца, а потом после разработки, отладки и оптимизаций, я применяю данный алгоритм к последнеим 3 месяцам на рынке и тогда все встает на свои места.

Я придерживаюсь следующим принципам — есть оптимальные параметры, выставляю их. Далее отслеживаю насколько результаты укладываются в тестовые. Но не меняю. И качество системы должно незначительно меняться при изменении параметров на +-30%

ещо один алготрейдер в боковике с октября…
мораль… все алгоритмы торгуют одно и то же…

Вам необходимо использовать тесты на коинтеграцию, и выявить стационарный временной ряд из двух не стационарных рядов (две пары). Без этого прибыльно торговать спреды невозможно, т.к нет процесса который можно прогнозировать.

Вообще любой биржевой временной ряд не стационарен по определению, но можно выявить такие точки в некоторых местах. Задача, мягко говоря, не тривиальная.