Дмитрий, на первоначальном этапе и малых капиталах управляющий=сэйлз. Это горькая реальность. xredox выше описал более или менее эффективного сэйлза, но сэйлз имеющий такую базу не просто хочет большую зарплату. Он еще и дорожит своими клиентами. Когда за тобой «Тройка», «Алор» — риска на порядок меньше, чем когда ему придется рекомендовать фонд-стартап (даже при одинаково плохих результатах — будет совершенно разное отношение). Лучше взвали эту ношу на себя, поставив на стандартные операции и отработку стратегии трейдера. Его мотивации и система вознаграждений понятна.

На будущее я бы сосредоточилась на поиске 3rd party marketers — специализированных компаний по привлечению инвестиций (ну там есть отдельные подводные камни и большой % от доходов не самое труднопреодолимое) и размещению на всех возможных «площадках» где котируются и перепродаются паи фондов. Есть шанс «попасть в портфель».

PhD Seven_17, по — другому: своей активностью клиент генерит денежный поток брокеру в виде комиссии, % за маржиналку и т.д.
При этом, как правило, ничего сам не получая взамен))))). Я знаю людей, которые уже, наверное, своими комиссиями реально купили дом в центре москвы, где брокер сидит. Клиент проигрывает — брокер даёт ему кредит — давай! давай!!! не останавливайся!!! ищи деньги в ДУ, находи инвесторов — всё для клиента! Это действительно так. Тут Севен прав на 100%!

Прими противоядие — почитай книгу Коэлет (Экклезиаст\Екклесиаст по-русски)

Единственно достойная жизненная позиция, по его мнению, — не пытаться усовершенствовать мир и общество, а получать удовольствие от самого процесса жизни: «Итак иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои; потому что это — доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем.»[3]

carmoran, главное-это дисциплина, какой бы счет большой ни был. Миллион это около 100 контрактов. Думаю, проблем не должно быть.

я публиковал торговую систему не кому не надо )
скальпинг нафиг
а вот стакан где сразу стоп есть и трейлинг стоп это само то

стратегия:
smart-lab.ru/blog/75165.php
стакан софт:
stakan.kramin.ru/

можно ещё добавить индикатор АС

ta.mql4.com/ru/indicators/bills/acceleration_deceleration

в стратегию
так же там же найдешь описание индикаторов в стратегии если хочешь про них знать

Бесплатный грааль палю.Вошел к примеру два ордера по 50 и 50 контрактов, первая цель твоя( это уже сам определяй) закрываешь первый ордер, второй переносишь в б.у. И держи пока прибыль не будет жечь карман или на крайний случай перед 1 числом месяца закрывай в любом исходе. Прогони по истории и посмотри входы и выходы как я сказал.

Трейдер должен быть богатым, жадным, циничным, хвастливым, единоличником, немного садистом, ранимым и нервым, выпивающим, небритым и слегка всегда пьяным и немного евреем.

Смотря с каким. С плечом 1:20 на фондовых индексах и 1:50 на валютах — это уже казино получается, а не работа. Точно говорить о работе можно только для плеча меньше 6 в первом случае и 20 во втором. Зоны 7-20 и 20-50, соответственно, — это зоны исключительно hft.

1 нужно иметь докуя свободного времени… лет 5
2 не иметь долгов, жены, детей чтоб не отвлекали
3 иметь прижимистый склад ума… тупо быть скупым
4 иметь возможность доступа к большим деньгам… чтоб была реальная перспектива поворочить мульенами
5 реально представлть что +25% годовых это заипись просто как хорошо

Вариантов немного:

1. Просто волатильность цен закрытия
2. Хай-Лоу волатильность Паркинсона
3. Хай-Лоу-Клоуз волатильность Гармана и Класса
4. Экспоненциально взвешенная волатильность
5. Опен-Хай-Лоу-Клоуз волатильность Йанг Жанга
6. ГАРЧ

Выбирай любой…

Буржуи вовсю пользуются исторической волатильностью из Блюмберга или Рейтерса и не заморачиваются.

smart-lab.ru/blog/mytrading/63891.php
Тима откопал в отчетности

нам вдалбливают по ТВ. что кризис 2008г произошел из-за игры банками на фин. рынках. В США это поняли, и сейчас вводится запрет на это.
Зато в благополучной РФ у второго по величине (и первого по воровству) банка ВТБ в 1-м квартале 2012г (до середины марта рынок сильно рос) — 23,5 млрд из 31,9 млрд. всей доналоговой прибыли пришлось на биржевые доходы.
Т.е по ФАКТУ, это не традиционный банк, это рисковый Хедж-фонд (73% прибыль не от банковской деятельности!!!).
При завале фин. рынков (начался как раз после 1-го квартала) у них возникнут кратные убытки!!! (если не инсайдирили по обвалу рубля)
(т.е они уже ЕСТЬ по логике, просто не показаны еще в отчетности за следующий 2 кв.)

Вывод:
Этот банк ПЕРВЫЙ на банкротство. Конечно банкротить его не будут. «Добрый Пу» спасет его за счет налогоплательщиков.
Зато у менеджеры ВТБ заработали сказачно высокие бонусы

ivan_petrov, да, это отличная стратегия. проблема только одна — хочется набрать максимальный риск, но как только цена БА заметно уходит от начальной точки получаем проблемы и тем большие чем больший риск взяли. риск может так сильно давить, что позицией будет рудно упралять. вывод — такая стратегия должна быть очень четко отрегулирована по риску. (риск надо занижать — это общее правило)

enki Алексей, прокомментируйте, пожалуйста, следующую идею. Если имеется сильный перекос по волатильности, то продавая дорогие страйки и покупая дешевые, можно построить позицию почти с любыми заданными греками. Например, при нулевой тэте и и веге, иметь не нулевую гамму. Вроде бы в моменте получается беспроигрышная позиция. Управлять ей так, чтобы держать греки в целевых диапазонах и соотношениях. При этом выходит, что уровень реализованной волатильности фьючерса не важен, так же как и общий уровень IV.

Такая стратегия жизнеспособна вообще? Какие у нее есть проблемы?

Leokadia, литература: наттенберг, конноли, макмиллан
а начинать можно на фортсе

xredox,
1. не меньше года, но лучше ориентироваться на то, что года-два-три рынок будет постоянно удивлять и скорее всего поиск метода будет продолжаться все это время
2. если на фьюч уверенная доходность порядка 100% годовых, то на опционы не имеет смысла переходить.
3. голую продажу опционов не рекомендуют даже сами профессиональные продавцы волатильности. так что не смотря на вью лучше все-таки делать более-менее захеджированные стратегии, например продажа опционного спреда

Кстати, вы будете смеяться, но по статистике россиянин умирает в среднем раз в 60 лет. С учетом того, что у нас здесь народ достаточно молодой, с одной стороны, но ведущий зачастую нездоровый образ жизни и имеющий нервную работу, то каждый смартлабовец должен умирать в среднем раз в 200 лет.

Ну а так как вчера Тимофей сказал, что нас уже 8000 человек, то естественное ежегодное убытие должно составлять 40 человек. 1 смартлабовец в неделю.

Поймите меня правильно — ничего личного, просто я очень люблю статистику.

Соберите портфель максимально приближенный к индексу, купите на 10% от депо портфель, на 10% облиги, при снижении рынка на 20% повторяете операцию… на полученую прибыль от облигов покупаете опционы

lazyexpert, идея следующая:
определяешь макс риск в месяц в рублях
определяешь макс риск на неделю.
прикидываешь сколько всего убыт сделок можешь совершить
получаешь риск рублей на сделку.
дальше выбираешь объем исходя из этой величины и текущей волатильности

Когда неважные месяцы, думаешь надо бы что-нибудь стабильное подыскать. Открываешь вакансии и понимаешь, что лучше заниматься дальше торговлей.