Начав свой путь трейдера в 2008, я начал читать все что мне попадалось о торговых системах, о торговле на бирже. Я пробовал одну систему за другой. И ни одна система не давала мне стабильного результата. Сначала я винил себя, что не всегда точно исполняю все правила, не всегда делаю все по правилам. Когда я стал более дисциплинированным, ситуация особо не поменялась. По прежнему результат был далек от ожидаемого — я уже зарабатывал, но все же этот заработок был скорее случайным. Потому как я не понимал что я делаю. Я действовал шаблонно, исполнял точно то что говорили книги (мне так казалось), но я не понимал рынка. Я не понимал, почему иногда один и тот же сигнал/шаблон/паттерн дает профит, а иногда нет. Почему делая все правильно, мой заработок далек от ожидаемого. Со временем, я отказался от шаблонов/паттернов. Отказался от всех индикаторов. Потому как они мне мешали видеть что реально происходит на рынке. Действуя шаблонно — заработать очень тяжело. Каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. После этого результаты изменились коренным образом. Когда несколько лет назад я начал обучать торговле, увидел что большинство сталкиваются с той же прблемой. Все пытаются действовать шаблонно. Другой проблемой оказалось то, что вся информация поступая к нам, проходит через некий мозговой фильтр. Что-то остается, что-то отсеевается, а что-то трансформируется (!!!). Что происходит в итоге: мозг из рабочей системы пытается сформировать шаблоны, да еще и несколько отличающихся от оригинальных. Как вы думаете, реально ли заработать по системе, которая прошла огромную трансформацию в вашей голове, да еще и лимитирована паттернами? Возможно и реально, но это уже будет далеко не та система, которой вас обучали. И, если, ситуацию с неправильным восприятием можно поправить на обучении, когда у вас есть хороший наставник и он смотрит что и как вы делаете, то от шаблонности избавиться очень трудно. В чем сложность алгоритмизации торговых систем? Несмотря на схожесть ситуаций, они все отличаются. Так же как вы не найдете ни одного одинакового листа на дереве, вы не найдете ни одной абсолютно схожей ситуации на рынке. Но при этом, по листу вы сможете определить название дерева.

Уникальная среднесрочная астро-математическая система прогнозирования рынка форекс: CTYA_(2015)_VER. 2.2 MOD_4.1_2017 (СИТИ-Я 2015 ВЕРСИЯ 2.2 МОДИФИКАЦИИ 2017 ГОДА). Система представляет собой среднесрочную торговую среду в которой Вы, сможете понять развитие тренда и его коррекций, определение локальных и глобальных разворотов цены. Данная система ручная и базируется на ряде астрологических и математических вычислений. Торгуемые инструменты: EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY. Более подробную информацию, видео сигналы и аналитику на предстоящую торговую неделю, смотрите на моем канале «YOUTUBE».

15 июня произошло не только мощнейшее снижение рынка за много месяцев, но и рекордные обороты торгов. Прошло почти 91 млрд руб. Когда было нечто подобное? До этого, ни в 2017, ни в 2016 или 2015 не было ни одного дня, где обороты рынка были бы больше 90 млрд. Это событие экстраординарное. Последний раз это случилось 16 декабря 2014, когда обороты составили почти 100 млрд. Вообще за всю историю рынка было лишь 42 торговые сессии с оборотами свыше 90 млрд. В 2014 4 дня (3,4, 17 марта и 16 декабря), в 2016, 2015, 2013 и 2012 не было таких дней. В 2011 году 10 дней, в 2010 0, в 2009 11 дней.

Volume Spread Analysis и Price action – эти методики принято считать разными системами, но на самом деле родились они вместе.
При объединении этих методик в одну систему можно получить всеобъемлющий анализ.
Поэтому я считаю крайне полезным изучать их вместе. 

Это ситуация на канадском долларе. Здесь мы смотрим объемы на фьючерсе.
Если вы торгуете в метатрейдере, то график будет выглядеть зеркально (селл вместо бая).

В точке 1 видим большую свечу, с большим объемом. Если это медведи, тог где дальнейшее падение?
В точке 2 мы видим Пин-бар.

   К пин-барам я люблю применять график футпринт – это те же объемы, только в горизонтальном виде и более подробно.
                                          

Совокупный чистый отток денежных средств фондов, инвестирующих в российские акции, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR):

неделя с 8 по 14 июня: -$92 млн
предыдущая неделя: -$42 млн

Совокупный чистый приток в фонды акций развивающихся рынков EM составил за неделю +$1,1 миллиарда, против +$1,2 миллиарда неделей ранее.

Прайм