Привет. Подскажите, пожалуйста сайт с долгосрочными графиками (100 лет). Интересует золото, нефть, основные валюты. Очень жаль, что загнулся macrotrends.net. Может его перенесли на новый адрес?..

Небольшая статья с ресурса http://www.talaikis.com/ о построении простой стратегии, использующую наивный байесовский классификатор при создании процесса возврата к среднему. Весь код в статье приведен на языке Python.

Это достаточно большая область исследований, но расскажем все очень кратко. Мы попытаемся найти взаимоотношение между  временными сериями  (в данном случае возьмем в качестве сигнала взаимный фонд XLF из финансового сектора, сдвинутый по времени на 1 день назад), а нашей целью будет фьючерс S&P500 в форме CFD. Будем входить в длинную позицию по этой бумаге при нулевой вероятности приращения. Логически нулевая вероятность ни о чем не говорит, другими словами, будем покупать возврат к среднему.

1. Получение данных

Y = read_mongo(dbase, "S&P5001440")
X = read_mongo(dbase, syms[s]).shift()

#готовим набор данных
res = pd.concat([X.CLOSE, Y.CLOSE], axis=1, join_axes=[X.index]).pct_change().dropna()
res.columns = ['X', 'Y']

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Хороший появился вопрос: В чем подвох торговли опционами?

http://smart-lab.ru/vopros/329269.php



Мысли в ответ:

Все поголовно не торгуют ОПционами — потому что лень!
Лень разобраться.

Хотя всё не так уж сложно.
Единственно что — нужно иметь определённый склад ума (как деление на физики/лирики, технари/гуманитарии).

Не все предрасположены к торговле именно ОПционами.
Не все видят зависимость (многомерную, кстати, зависимость… Вот поэтому и не все видят) распределения прибыли и убытков даже на  кривой ПиэнЭль простейшей стратегии (напр., покупке колла) не только от уровня БА, но и от времени удержания позы.
При линейном увеличении количества параметров — количество исходов — растёт экспоненциально. Без напряжения мозг просто не успевает это отработать.

А его напрягать лень!))

Поэтому приходится действовать, зачастую, в довольно разреженой среде, и поэтому же появляются Вот такие проекты.

Приветствую всех!
Начал тестировать стратегию и решил поделиться ею с вами т.к. не болею паранойе, что она перестанет работать и тд.
Суть стратегии проста — получение прибыли от распада дальних страйков. Для выравнивания теор. цены покупаю страйки чуть ближе в соотношении 1/2.
За 2 дня (вчера и сегодня) набрал вот такую позу:

Параметры:
ГО 14000
Цель 1150(8%)
Дней до цели 12-17

Если цена выходит за отмеченный диапазон начинаю от купать соответствующую сторону. При этом прибыль будет уменьшаться, но в минус уйти будет крайне сложно.
Вроде все описал, жду ваших комментариев).

Передача «Илья Коровин. Опционы» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 20 мая 2016 г.

Рассмотрим одну из простейших трендовых стратегий, которую можно использовать для торговли внутри дня. Несмотря на свою простоту, это — один из наиболее эффективных способов торговли.

На самом деле, ее можно использовать на любом таймфрейме, поскольку сетапы на минутном, часовом и дневном графиках выглядят одинаково. Понять работу этой стратегии не сложно: зарабатываем, когда есть трендовое движение; когда его нет — остаемся вне рынка. Лучший способ этому научиться - пройти курс обучения у профессиональных трейдеров.

Практика показывает, что использование этой стратегии для торговли внутри дня может давать 3-4 правильных сделки в день (иногда может быть больше или меньше в зависимости от рыночных условий). Иногда случаются рейнджевые дни.  В этом случае сигналов на открытие позиций мы не получим (или их будет очень мало), так как внутридневные разворотные High и Low не будут пробиваться, что является свидетельством отсутствия трендового движения.  Нужно оставаться терпеливым и собранным.  Торгуйте, только когда рынок действительно дает такую возможность.

( Читать дальше )

Тратим 15 мин. на просмотр и еще раз думаем перед тем как начать автоматизировать свою торговлю.