Stoic, да он простой: включился «фильтр пилы» — ставим заявки на продажу и покупку от текущего уровня на размер текущей «волатильности», сработала заявка — ее уровень стал новым уровнем, от которого ставятся опять две заявки. Выключился «фильтр пилы» — стопим позу (если что-то осталось).

genom, ну я как бы в разных местах писал что «уехали — значит поехали, не уехали значить развернулись»
Это самодостаточная математическая модель. 
Берем например проценты от цены. В среднем эта корзинка (да, сказали верно, это нефть за рубли) ходит от хая до лоя процента на 3. Значит от начала дня — в обе стороны по полтора. На глаз видно что в 90% случаев куда бы не уехали — все равно возврат. 
Значит берем и все что дальше 1.5% от начала дня контрим с шагом скажем 0.5 — 1%
Выход отдельное мероприятие — тут по вкусу. или на начале дня, или по сетке входы-выходы-перезаходы. 

двух плюсов явно недостаточно

но грааль таков
растет — купил, упало — продал. делов то. 

чтоб совсем просто — надо рыть амеро блоги 5-10 летней давности. в них все есть. ну или было

ОбнуляюсьТретийРаз, да не было никакой «тайны» с «фильтром пилы». Это просто две статистики на среднее логарифмов приращений цен и корреляцию их соседних значений. Когда первая попадает в 75% доверительный интервал нуля, а вторая с вероятностью р (параметр) отрицательна — включается «фильтр пилы» и торгуется контртренд. Выключился «фильтр», оставляем позицию и тейк-профиты, включился — новые входы в сторону сохранившейся позиции игнорируем пока не превзойдем ее, а новые тейк-профиты отрабатываем. Весь вопрос по каким ценам и таймфремам считать «фильтр».

astray,

Ничего я не «зажал». Все исходные формулы здесь

www.youtube.com/watch?v=knsqY4diDyc

TrendFriend, по мне, так никаких лучше или больше.Сравнение с другими людьми не уместно.
Единственное сравнение, которое имеет место быть-это с другими финансовыми инструментами или с самим собой в другом качестве.
Иными словами, стоит ли тратить время на создание системы и отдавать рубль ей или лучше потратить время на изучение другого ремесла и вложить рубль туда.Или просто использовать фиксированную доходность облигов или депозитов.
И стоит ли заниматься трейдингом Или научиться громче всех кричать «свободная касса»:)

Интересно, многие ли поняли, что в посте прямо открытым текстом дана стратегия работы, например, на набирающих популярность ИИС? Бери и торгуй, открывая терминал два раза в месяц.

MyProfit,

В законном ДУ есть отличная возможность защитить себя: инвестиционная декларация. Представляете как можно «кинуть» на Газпроме или Сбере, делая сделки только в биржевом «стакане»? Такое ограничение можно сделать с помощью декларации. А нарушение декларации — это «железобетонное» основание для полного возврата средств с %% управляющим — учредителю управления. Да, можно купить и пересидеть всю просадку в бумагах, но бумаги никуда не денутся.

Это конечно, если управляющий сознательно не идет на нарушение УК. В последнем случае конечно все иначе, но таких случаев в России «раз, два и обчелся».

HARES,

Зависит от подготовки. Для начального понимания я всегда рекомендовал Феллера т. 1.

Павел Халяпов,

«как посчитать приращение логарифмов цен?? формула»

Берете ряд цен, логарифмируете (функция LN в Excel), берете разность соседних значений. Все.

«что такое автомодальность и персистентность*?»

Это чуть сложнее. Автомодальность — это совпадение распределений с точностью до множителя, а персистентность — наличие положительной корреляции между соседними значениями.