К активному обсуждению предлагаются несколько переводов, перепостов, а также собственных идей:

Базовая идея анализа временного ряда по Фурье состоит в том, чтобы разделить данные на сумму синусоид с различными длинами циклов, где каждый цикл является частью длины общего или фундаментальной цикла. Например, Рисунок 1 показывает временные ряды, состоящие из линейного тренда и двух главных циклов, а Рисунок 2 дает разложение на составляющие синусоиды.

Рисунок 1


( Читать дальше )

Этот пост в продолжение предыдущего об индикаторах противоположного мнения. После тестирования AAII Sentiment Index меня охватило разочарование в отношении контрарных индикаторов как таковых. Тест, о котором пишу ниже, вселяет некоторые надежды. Хотя к его результатам отношусь умеренно скептически, руководствуясь пословицей: «Слишком хорошо, чтобы быть правдой».
 
Первые корреляционные тесты касаются дневных и недельных приращений SP500 и VIX (приращения данных close)[1]. Это для начала: получены ожидаемые результаты – зависимость между значениями SP500 и VIX является очень высокой. Для дневных данных коэф. корреляции равен -0,82; для недельных: -0,75. Зависимость очевидна, если ее оценивать визуально (см. рис.1). Однако из тестов следует, что на дневном таймфрейме она более выражена, чем на недельном.
 
Рис.1. Недельные бары VIX (вверху) и SP500 (внизу).


( Читать дальше )

Опрос: а какие русские хедж-фонды вы знаете?
(фонды с русскими корнями, и управляющими, к-е сидят в России)
прошу добавлять ссылки на сайты хедж-фондов в каменты.

p.s. каждый успешный управляющий/трейдер, мечтает о том, чтобы зарегистрировать свой хедж-фонд. Пока мы слышали много планов, но не слышали, чтобы у кого-то дошло до дела.

Добрый день.
Есть вакантное место трейдера на фьючерс РТС секции ФОРТС.
Торговля с 10:00 до 14:00.
Торговля на деньги компании.
Прибыль первое время 70\30, если показываете стабильную доходность, то по договоренности.
Есть дневной лимит потерь, после которого торговля останавливается до следующего дня.
 
Требования:
Возраст М\Ж от 18 до 35 лет.
Обучаемость.
Дисциплина.
Свободное время каждый день с 9:00 – 14:00 МСК
Доступ в Интернет на скорости не ниже 1Мб\сек
Желание стать успешным трейдером.
 
Все кто подходит, присылайте резюме на infoСАБАКАdirextrade.com

Честно, очень не люблю «психологию успеха», мотивационные тексты, фильмы и т.п. так как на 99% это — несусветный шлак. 
Но вот эта статья зацепила. Почему — не знаю, она очень объективна и близка по духу к формуле рационального восприятия реальности.

 
«Прежде всего, начнем с факта. Того, с чем вы поспорить точно не можете.
Факт — это сколько денег у вас сейчас в кармане, факт — это сколько денег вы заработали к текущему дню в течение месяца. Что бы вы о себе ни думали, сколько бы образований у вас ни было, но факт однозначно есть. Сразу хочу оговориться, что количество денег — это индикатор развития только в среде предпринимателей, так как у нас с вами такая цель. Если вы врач, чиновник или священник, ваш факт измеряется несколько иначе.
В этой статье у меня для вас две новости. Как всегда — хорошая и плохая про вас и ваш факт.

Fuckт! Или плохая новость
Не стоит себя оправдывать: мол «у меня бизнес, который принесет мне миллионы в будущем». «Я же еще студент. Я только начинаю. Должно же пройти время». Правильный вопрос: «Прошло время. Что есть по факту?»


( Читать дальше )

Хороший месяц, хороший день... 

Euro 1.2380 
Gbp  1.5500   
РТС   1300

В общем все по плану? Или почти? 
Евро пофиксил все, держу небольшой остаток, фунт аналогично… По РТС скинул недели две назад и успел встать в лонг ;-)

Ожидания?!  

17.06 — по факту будет фиксаж (закрытие коротких позиций) Во что все это выльется? Хз… Испания реально пугает и за последнию неделю с темы №2, это тема №1. 

План? 
РТС — работа от покупок, буду формировать среднесрочную позицию, с учетом возможно сценария на 900 (не хотелось бы)  там примерно будем  если нефть будет торговаться по 78 — 84, S$P 1170. Возможно ниже но не выше… Учитывайте отношение Фондов к России, будет арабская весна, осень, зима? или нет… — это риски... 

( Читать дальше )

Автор тестируюет систему, сделанную в Tradematic c помощью конструктора стратегий. Алгоритм предельно прост: цены растут в течение трех свечей — покупаем, понижаются в течение трех свечей — продаем, закрываем позиции по тейк-профит и стоп-лосс.

Инструмент - акция Сбербанка, таймфрейм — 60 минут. Значение комиссии - 0,03%. Значение проскальзывания — 0,03%. Входим в сделку всей суммой. Тейк-профит и стоп-лосс взял на глазок 3% и 1% соответственно и для лонгов, и для шортов.

В итоге при тестировании на годовом периоде получается такая картина:

( Читать дальше )

Доказываю математически:




 
Два варианта Шорта
Сумма 2 млн рублей.
1. Вариант такой, что Шорт от 200 р. до 1 р. на сумму 2 млн. дает профит 1,99 млн.
2. Второй вариант, что Шорт от 10 р. до 1 р. на сумму 2 млн. дает профит 1,8 млн.
 ну там разница в 190 тыс.

 Так есть смысл держать Шорт от 200 до 10 р., если Весь профит все равно лежит в Шорте от 10 р. до 1 р. ???  )))

Точнее выразиться… вы уже получите свой профит… и Шорт от 10 до 1 р. если его удерживать даст вам всего 190 тыс рублей.
 А Вашему оппоненту он даст 1,9 млн рублей с той же суммы.
 Т.е. Вам нужно ШОРТ ЗАКРЫТЬ и ПЕРЕОТКРЫТЬ СНОВА, чтобы получить прибыль еще 1,9 млн. рублей, что доказывает, что ДЕРЖАТЬ ШОРТ всегда БЕССМЫСЛЕННО.

( Читать дальше )

Выкладываю запись состоявшегося 3 мая первого в России вебинара Ника Притзакиса, который мне довелось переводить. В ходе вебинара Ник рассказал о стратегии вертикального медвежьего пут спрэда. И поделился своими идеями того, как можно управлять данной позицией. Ник попросил оставить ваши отзывы относительно данного вебинара, так как он хотел бы учесть ваши пожелания и принять решение о проведении ещё одного вебинара. Файл pdf с презентацией: Bear Put Spread_QFO 
Источник:http://optiontraders.ru/

Обещал выложить книжки по математике, начиная от азов, теорвера, и заканчивая моделями числовых рядов и машинным обучением.
Структура примерно такая:
1. basic  - матан, линейная алгебра, если прогуляли/никогда не знали/ничего не помните
2. probability — базовая теория вероятности/статистика
3. time_series — стандартные(в основном стационарные) статистические модели числовых рядов
4. advanced — про продвинутые модели и машинное обучение
bonus. cointegration/r/bayes — про коинтеграцию, R (пакет для стат. расчетов), и Байесовскую статистику

Ссылка на книги