( Читать дальше )

Как распознать инфоцыгана? Вот некоторые маркеры которые могут подсказать что перед Вами инфоцыган:

эксклюзивничает:
волшебные способы заработка
секретные стратегии
особое ПО для торговли с такими индикаторами что ВорОн БАфиДт просто в истерике бъётся
тайные знания, формулы расчёта особых индикаторов и эксклюзивные методы, которые доступны только их избранным ученикам/подписчикам и т.п.
от нас скрывали это метод/стратегию и т.п.(вообщем похоже на заголовки сайтов с новостями типа… вся страна узнала/не знала/в шоке… и т.п.)

торопит:
типа осталось мало но если подсуетишься то можешь увязаться и получишь курс со скидкой 999999999999.95% всего то за икс тыщ вместо вчерашней цены 1 трилиард долларов, или оставайся неудачником.

продаёт:
курсы
стратегии
сигналы

И всякие скидки, акции, мерзкие рекламные словечки типа — … в полном объёме...,… продукт...,… кэшбэк...,… повышай свой доход/уровень… (в самих этих словах нет ничего плохого но они отталкивают), ютюб каналы, тг каналы и т.п. каналы, уходит от конкретики, обещает научить дожидаться ту самую сделку/сигнал.

( Читать дальше )

www.wealthim.ru/products/bpif/wimfl/investment_strategy/

1. Котировки поддерживаются маркет-мейкером.
Вопрос: какой маркет-мейкер у этого фонда в данный момент? Он один или их несколько? Что будет, если с ним(и) что-то случится (банкротство, отзыв лицензии и т.п.)? Как идет взаиморасчет маркетмейкера и фонда LQDT? Это что-то типа клиринга раз в день?
Может ли быть такая ситуация, что утром маркетмейкер продал 1 млрд паев в стакане, получил за них 1.5 млрд рублей и потом из-за каких-то проблем в этот же день прекратил деятельность, не передав эти 1.5 млрд рублей фонду LQDT? То есть, паи проданы другим лицам, а деньги в фонд не переданы. Такое может быть? Есть какой-то механизм страховки от этого?

2. Фонд LQDT инвестирует в  инструменты денежного рынка.
Вопрос: Я правильно понимаю, что это 100% сделки РЕПО под залог ОФЗ? Что будет, если какой-нибудь контрагент не исполнит свои обязательства по обратному выкупу бумаг? Эти сделки кем-то застрахованы? Будет ли в этот же или следующий день исполнена вторая часть РЕПО с использованием этой страховки через НКЦ или как-то еще, чтобы вернуть полную сумму, которую ожидали получить? Ведь если продавать бумаги по рынку, можно за них меньше получить, чем было бы по обратному выкупу?

( Читать дальше )

Рынок акций падал, рынок акций растет. А мы продолжаем торговый эксперимент «что будет, если купить IPO-акции против продажи индекса».

На затяжном падении рынка эксперимент оказывался удачным. На скоротечном подъеме – до сих порт тоже.

У нас в покупке 2 акции, Займер (в ней Иволга – маркетмейкер, начиная с 10 июня) и АПРИ (здесь Иволга – организатор IPO). В продаже – фьючерс на Индекс МосБиржи. Свободные деньги (они появляются при продаже или покупке фьючерса) – в РЕПО с ЦК, под примерную эффективную доходность сейчас около 20%.

Расклад позиций в портфелях – нижняя диаграмма. Первоначально лонг акций составлял 50% активов, шорт фьючерса на Индекс тоже 50%. В последние дни мы скорректировали соотношение: теперь лонг 52%, шорт 48%. В будущем, вероятно, скорректируем еще в пользу роста.

Пока падал Индекс, что для нас было плюсом, совсем не падали акции АПРИ. Когда Индекс вернулся к росту, что для нас минус, опережающе выросли акции Займера.

( Читать дальше )

В нашем предыдущем ролике мы подошли к моменту отмены золотовалютного стандарта. Сегодня разберёмся что подвигло США на этот шаг и что им помогло провести эту операцию без потерь для себя.
Американский плавильный котёл в сочетании с печатным станком — замаскированная модель Понци. Эта модель работает при двух условиях — глобальные ресурсы земли неограниченны и управляются монопольно страной-эмитентом. И второе условие- глобальная торговля непрерывно растёт и этот рост обслуживается валютой, опять же монопольно страной-эмитентом. То есть это самая абсурдная модель неоколониализма, когда метрополия обладает монопольным правом на грабёж колоний. Последний шанс на мирное решение было упущено в 1991 году при распаде СССР. Выход Китая на мировые рынки окончательно поставило крест на Бреттон-Вудской и Ямайской моделях.
Файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/17JFxrPuBwLMOtI3YVviU7O48AYwKalXO/view?usp=sharing
Тайминг
00:18 историзм важен, поскольку сейчас США стоят на пороге реформирования и будут опять пытаться обмануть весь мир

( Читать дальше )

Взамен ранее размещенных еврооблигаций российские компании выпустили свои ценные бумаги. Их номинал и купоны выражены в иностранной валюте, а выплаты производятся в рублях.

Почему на них стоит обратить внимание:
∙ Более 70 выпусков облигаций от 25 крупнейших российских эмитентов доступны для торгов в дневную и вечернюю сессию, ликвидность обеспечена маркетмейкерами.
∙ Возможно инвестировать в облигации, номинированные в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. 

Торги доступны с 09:50 до 23:50 МСК.

Весь список инструментов можно посмотреть по ссылке.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Те, кто не знает значение слова «квадробер», дальше может не читать. Скорее даже, пусть не читает, дабы не расстроиться сильно...

Сам то я не понимаю эти ролевые игры, поэтому в них и не играю. Но и не осуждаю.

Как я вижу современный (российский) рынок

1. Муравьи — это инвесторы

Несут бабло королеве (в нашем случае — королю, но в масштабах муравейника это не важно).

2. Трейдеры — это крысы

Ну это понятно. Питаются товарищами и подножным кормом, во влажных снах мечтают стать волками.

3. Маркетмейкеры — это крысы

Тут сложнее. ММ представляет себя волком, но на рынке обычно ведет себя, как крыса.

4. Владельцы бирж — это бараны и овцы

Тут все понятно. Жирные, тупые, уверены, что управляют волками (хе-хе-хе, это только во влажных мечтах, в реале — крысами, и то — за бабки)

А кем вы представляете себя, коллеги?
(если вообще вам близка временная ассоциация себя с животным)

С уважением

P.S. Никого не хотел обидеть
P.P.S. Стратификация человечества на баранов/овец, крыс и волков придумана вовсе не мной, а подсмотрена в «Breaking bad». Однако, мне импонирует такой взгляд — и я считаю его правильным.

В недавний период индекс российского рынка акций продемонстрировал значительные колебания. После крупного падения на 43% в предыдущем году, в текущем он отыграл позиции, показав 44% роста.

Однако уже к началу осени следующего года он снизился на 20% относительно уровня начала года. Изменения индекса часто были резкими даже на коротких временных промежутках. Так, в июле, индекс опустился ниже отметки в 3000 пунктов, что стало первым случаем за год. Случайный рост на 4% произошел 26 августа, но уже 2 сентября произошло аналогичное снижение.

Цена акций на бирже не стоит на месте, она варьируется под воздействием различных аспектов. Это могут быть текущие достижения компании или её финансовые результаты. Иногда настроения инвесторов колеблются из-за свежих новостей или неофициальной информации. Однако существуют и глобальные тренды, которые вносят свою лепту в общую нестабильность рыночных индикаторов. Вот семь ключевых причин, по которым стоимость акций российских компаний может испытывать значительные флуктуации.

( Читать дальше )

Рост лонгового интереса юрлиц по фьючерсам — это маркетмейкер, которому продают контракты физлица. Мм против покупки фьючерсов, продает акции. Акции при этом снижаются.

Продолжаем недавний эксперимент «как заработать на IPO при падении рынка». Да и без падения тоже.

Это наша интерпретация, несовершенная и неоднозначная. Но со статистикой и некоторой осмысленностью результата.

Напомним идею. Берем в лонг акции АПРИ (Иволга была организатором IPO АПРИ и является маркетмейкером этих акций) на 50% счета, в шорт – фьючерс на Индекс МосБиржи (MIX), тоже на 50% счета. Примерно 43% счета при этом будут в РЕПО с ЦК (номинальная ставка сейчас – около 18% годовых). Т.к. при продаже фьючерса блокируются только деньги на т.н. гарантийное обеспечение, то есть что разместить на денежном рынке.

То же с акциями Займера, где с 10 июня Иволга – маркетмейкер. Соответственно, стратегия в Займере с 10 июня. В АПРИ – с момента IPO, 30 июля.

И с 10 июня, и с 30 июля Индекс МосБиржи падал. Шорт фьючерса прибылен.

Займер с 10 июня тоже снизился, но меньше Индекса. Так что стратегия «Иволга – Займер» в плюсе. На 4,3% с 10.06 по 29.08. В годовых получим 19%.

( Читать дальше )