опционы

Начал разбираться в теме опционов в конце февраля. Сначала просто тупо покупал коллы по Сишке, зная что она вырастет, и путы если предполагал что будет падать. Как и все новички (нищеброды) покупал дальние т.к. они дешевле и риск прогнозируем. 
  В начале марта плавно перешел на опционы РТС, т.к посчитал, что там волатиль повыше ( и правда ришку кидает туда сюда не по детски). Вообщем при выборе особо не заморачивался с распадами, волатилями и прочей, покупал/продавал квартальные. На знаменательный день когда Ришка рухнула у меня были опционы пут 120000 (20шт) колл 130 (20шт) и дельту выровнял фьючами. После праздников фиксанул 200.000 прибыли на этом деле. Потом стал покупать стренглы(далеко расположенные колл и пут +-5000 от центра) в течении дня и фиксить их утром на взрыве волы(почти на полную котлету). Не обращая внимания на греки, я поднял к концу вакханалии еще 300.000. На отскоке данная стратегия еле еле стала выходить в+ (писал в блоге можете полистать). А потом и вообще стала минусить. 

( Читать дальше )

В одной цивилизованной стране с развитым рынком есть инструмент для хеджирования волатильности — фьючерс VIX.
Штука наиполезнейшая.
Можно ли как-то синтетически у нас нечто подобное собрать, чтобы не надо было тетту платить?

Одна интрадейная сделка по нефти..

.....


( Читать дальше )

В западных СМИ ожидают предстоящую рецессию, но ориентиром начала будет снижение пика заболеваемости и пика смертности. Дальше ожидается более точный подсчет, когда начнут работать различные отрасли. На основании этих данных появится более точная информация об ущербе мировой экономики. После этой информации ожидают начало рецессии и её снижение. 

В Японии введено чрезвычайное положение. В Китае ни одного нового случая заражения, кроме приезжих. Нюансы товарного рынка. Предстоящий саммит ОПЕК+. Информация о торговле фьючерсами и опционами на товарном рынке. Почему упали фьючерсы на постную свинину. Почему я продолжаю торговать на купленных опционах, когда продаю опционы и как страхую.

( Читать дальше )

Фьючерс стоит 1.0903:
Купить пут 1.07 по 44 и продать пут 1.065 по 33
купить колл 1.12 по 25 и продать колл 1.125 по 17
Красивая позиция, но для очень продвинутых технарей. Зато профит, независим от того, сходим к 1.125 или к 1.065. Цена форекс и этого фьючерса не сильно отличается. Стоит оказаться правым и затратив лишь 19 пунктов на такую позицию- можно взять 31 пункт, что весьма хорошо за 31 день. Не смог я без этой красоты жить и решил поделиться.


Ниже обычным языком:

Напомню, что я рассказывал вам ранее о спредах на Сбербанке, где в среднем можно зарабатывать порядка 300% за 10 лет. Этот метод хорош, чтобы откладывать на будущее себе и детям. Но теперь я хочу возобновить тему с агрессивным страхованием. Суть такова- видим, какой курс фьючерса (контракта на будущее) по курсу евро против доллара.

 

Фьючерс был на 1.0903 или, на обычном языке- за один евро давали 1 доллар 9 центов и 3/100-ых цента. 

( Читать дальше )

Коллеги опционщики, давно меня интересует кто в каком стиле торгует.
Сразу хочу пояснить пункты голосования:

1. Под механической торговой системой я понимаю строго формализованный подход, который совершает сделки в соответствии с определёнными численными параметрами. Этот подход может быть ручным или запрограммирован роботами, скриптами и т.д.
   Пример 1: всегда продаю волу, если HV и IV расходятся на такое-то число процентов.
   Пример 2: всегда продаю края на таком-то расстоянии от ЦС.
2. Под интуитивной или экспертной торговлей понимаю слабо формализованный подход.
   Пример 1: Рынок сильно вырос, скорее всего будет коррекция. Прикуплю-ка путов.
   Пример 2: Что-то сильно перекосило улыбку волатильности. Продам-ка риск-реверсал.
3. Ну и третий вариант представляет собой смесь двух предыдущих. А именно, есть механическая торговая система, но сидеть на месте не получается :)

Сам торгую в смешанном стиле. Вот думаю, может как Карпову завести отдельно системный и лудоманский счета для простоты учёта финреза. 

Сделок мало… продал пару СИшных путов..

Общие позиции:


( Читать дальше )

( Читать дальше )