опционы

Ох уж этот Рей Далио...



Публикую скрин из телеграм, моя переписка с другом.
От 24-25 ноября 2019 г.



( Читать дальше )

Вообще-то я направленно не торгую, только волатильность. Но сейчас, кажется настал момент стать инвестором. Что-то подсказывает, что тема вируса подходит к концу. В общем, вчера начал продавать голые майские нефтяные путы. Исполнятся — х с ними, буду сидеть во фьючах полгода, но это маловероятно: средняя мировая себестоимость добычи около 30 + транспорт = 40, правительство верно считало. Да ещё банки баблишка подпечатали некисло. Ну и хуситов разных никто не отменял. Ответочка саудитам так или иначе прилетит.
Главное, чтобы счёт не порвало. Коля Лосепас, я с тобой.

После частично закрытой опционной позы сегодня осталась некоторая конструкция.
(сама поза была не ушами кота)

Вроде рынок сильно просел, дальше некуда.
А если рост, то я как минимум не потеряю.
Если далеко не упадем, то можно и заработать.

Но риск-менеджмент — это наше все. Я и решил остаток этой позы прикрыть незадолго до вечернего клиринга.
И рынок таки начал падать. А у меня нервная система в покое. Авось — не наш метод!

Не рискуйте, просчитывайте риски и хеджируйтесь, товарищи!

Завтра может быть все что угодно. А я пока подожду пока расторгуют опционы следующего контракта...

А почему опционы си 19.03.2020
которые выше 85 страйка ещё чего то стоят, ведь
они истекают завтра до клиринга и верхний лимит 84322 уже не поменяют?

P.S. Жаль нет ГО чтобы их продавать

Напродавал стреддел на след. квартал… центр 77000… 16.04. опцами..
Премия целых 6 тыщ! на экпире или будут проданные фьючи выше 81… или купленные ниже 72..
Но пока печалька..

Общие позиции:


( Читать дальше )

Ниже позиция, которую можно сделать на чикаго и максимум за полтора месяца получить 200% на вложенное… почему на опционах мосбиржи я не могу найти страйки для продажи и покупки, чтобы получать 200% за полтора месяца?
При фьючерсе 1.0867
Купили страховку от роста с 1.0867 до 1.105 по 18 пунктов (или 0.0018)
Продали страховку от роста с 1.0867 до 1.11 по 11 пунктов
Купили страховку от падения с 1.0867 до 1.07 по 23 пункта
Продали страховку от падения с 1.0867 до 1.065 по 14 пунктов
Мы за восемь дней выросли к 1.11 и получили 200% или 34 пункта прибыли
Закрыли все 4 позиции, которые должны были истечь 3 апреля 20-го- открывалось 20.02.20-го
200% за 8 дней

  Утром неудачно вошел в опционы)) только начинаю разбираться в этой теме. И походу сегодня надо как то из этого выходить. В плюс теоретически получается если будет 84000 или 95000 по рих. Сразу загнал себя в безвылазные рамки(((
  Блин еще вчера они ходили хорошо, а сегодня к экспирации совсем швах. Все логично в принципе, завтра экспирация, кому нужен опцион на фьюч РТС в шорт по 85000, вот если бы это было пару дней назад на текущих уровнях РИХ, то еще куда ни шло. Да и лонг по 95000, это сразу убыток словишь))) Переносить позу как видите тоже не дешево, придется сегодня крыть убыток, логику надо было раньше подключать.
  Может опытные подскажут как выйти из данной ситуевины?)) 
  Утром хотел закрыть Пут в небольшую прибыль и шортануть фьюч по 89500, похоже надо было так и сделать((

п.с хотя новичкам везет может еще и вывезу )) РИХ уже 86300… еще чутьььь))

п.с. Я знал что движение по рИх будет сегодня вниз. Перед экспирацией опционов лучше входить в ближние, надо было купить 90000 ПУТ сейчас бы нехило плюсанул, а хеджиться лонгом РИХ. Будет уроком.

( Читать дальше )

Подскажите такой момент по премии. Премия это максимальный убыток по опциону? Премия равна стоимости? Например я покупаю сишку в стакане за 1200 пунктов, тоесть 1 200 рублей. Это будет премия и мой максимальный убыток. Я правильно понял?

Коллы сишка. Апрельские
76 продаю. 77 покупаю. немного. разбирай пока дешево.
фьючом дельту равняю.
Ставлю что сишка пойдет вниз тихонечко, воля снизится. либо рванет в разы.
Дайте ликвидности, может кто строит позицию наоборот. 

Админы — прошу прицепить тэг опционы.