опционы

Итак, полное описание сделок среды (предыстория в предыдущем посте):

Наибольший интерес, конечно, представляет прямая покупка недельных опционов call на ФРТС со страйком 117500 (ближайший страйк вне денег) за 2 дня до экспирации. Недельные опционы самые волатильные (Движение БА на 2000 пунктов в моменте давало почти 1000% доходности) и дают отличную возможность заработать, при соответственно очень высоком риске. Суть позиции была в следующем: должен был начаться резкий импульсивный рост (что и произошло), чтобы позиция подорожала в несколько раз. Если бы фьючерс рос медленнее, то прибыль по сделке была бы в разы меньше или отсутствовала совсем. Если бы фьючерс не рос вовсе или падал, то стоимость опциона постепенно стремилась бы к нулю. При этом на реализацию сценария был всего 1 день, поскольку 8 ноября уже экспирация и там нечего ловить, как правило. Как видно из описания позиции, вероятность позитивного исхода невелика, так почему же был выбран именно этот инстумент?

    «Каждый рациональный индивидуум действует в направлении наибольшей ожидаемой чистой выгоды»
                                                                                                     («ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ», профессор Пол Хейне)

     Спасибо, Пол! Каждый Рациональный Индивидуум должен был в детстве/отрочестве/юности/на пенсии прочитать этот шедевр! Мы Тебя услышали! Стараемся быть Рациональными и ищем Наибольшую. В чём Ты неправ, Пол? Об этом сообщу Тебе. По секрету. В конце статьи.

     Напишу небольшое эссе (набросок) по той торговой системе, которая может приносить сногсшибательные прибыли, но может быть и очень убыточной. Без картинок, формул и расчётов.

     Эту систему в уже далёком декабре 2008-го года я назвал «Принцип постоянного доминирования»

 9 АПРЕЛЯ !!!! 

Все мы в жизни ходим по краю
И не знаем судьбу свою
А я риск на деньги меняю!!
В опционах «края»  продаю.

Хитрожопость формул заморских
Раскусил… и могу сказать,
Что в любых ситуациях жестких
Я процессом готов управлять.

Ялта, парус… далекий берег
Стал Крым «нашим» и FORTS в огне
Исторический Тот Понедельник
Будет долго помниться мне...

Полегло в этот день немало 
Депозитов бравых «быков»
Тихо в рынке… бидов не стало
Третья планка, и стынет кровь !!

Но не предал брокер родимый
Не порезал и время дал
Был на рынке трэшняк голимый
А я «дельту» прикрыл и ждал..

И дождался- отскок случился
Все погибло -а я живой !!
К экспирации в плюс закрылся
Гуру рынка -Народный Герой!!

Полетели года как в сказке
Семинары, клиенты в ряд
Бац… и санкции Дерипаске
И четыре планки подряд!!!

Это мы проходили-знаем
И спокойно все разрулим
С недостатком маржи порешаем
Помним Крым! Ждем отскока! Сидим!

Но предали: и биржа и брокер
Обнулили, загнали в долги
И бесжалостно честный покер
Переделали в «Городки».

(модератор, перенеси в опционы плз)

Есть система, выдающая сигналы в точках «напряженности» рынка :) Подразумевается, что хоть куда-то, но рынок точно из этой точки рванет. подразумевается, что это произойдет в течении нескольких дней(1-5). Рывок будет 3-10 страйков. В этих точках, рынок оказывается уже пройдя некоторый путь вниз, т.е. волатильность уже повышенная. С небольшим перевесом(55-60%), рынок отскочит вверх — волатильность упадет. 
Вопросы: 
1) Я все это вижу из данных по базовому активу, данных по опционам нет. Как это тестировать ? 
2) Какую стратегию(опционную) выбирать? Как выбирать страйки? Какую закладывать их стоимость? (порядок) Какой временной распад за неделю ? 
3) Для некоторых из базовых активов, у меня даже есть волатильность в этот момент(VIX и аналоги). Как это использовать в тестировании ? 
4) Где-то на смартлабике пробегала тема с тестированием подобной стратегии на нефти. Может у кого-то завалялась ссылка или кто-то умеет пользваться поиском — поделитесь, плз. 

Рынки не российские. Инструменты очень популярные, опционы достаточно ликвидны, спреды разумны. 
Спасибо! 

-------------

В рамках смены концепции работы решили ввести новую рубрику, а именно аналитику. Это ТА, обсуждение новостей, событий и т.п. Пишите в комментариях, на какой инструмент сделать обзор ТА.

Также в рамках рассылки торговых рекомендаций произошло расширение инструментов в портфеле с 1 до 5. 

Следите за публикациями во Вконтакте